Depende de qué strike estemos hablando, yo las que llevo controladas son las strike 3, de modo que la demanda está en 0,06 en vencimiento de enero, CABK está en 2,928, pues... 3-2,928= 0,072 y te darían 0,06 por ella, es decir, que no darían ni el VI, no digo ya ni recuperar el temporal. Por otro lado, la venta está en 0,16, es decir, que si la quieres comprar, tienes que pagar el VI y 0,088 de VT. Vamos, que el negocio es redondo para el creador..., por ello las opciones tocarlas lo menos posible porque es un sablazo por todos lados, una vez que están compradas, intentar llevarlas a vencimiento considerando que tenemos un seguro hasta esa fecha para hacer scalp, trading intradía o lo que nos plazca hasta que nos quedemos pillados en la posición y ejerzamos el seguro en el vencimiento. Aquí se trata de una carrera entre el delta ( la pérdida de valor temporal ) y el gamma ( la volatilidad ), pero es que toda esta teoría cuando ves cotizando una horquilla 0,06/0,16 NO vale para nada, es papel mojado.
Yo además llevo el vencimiento de febrero, con lo que más margen para CABK para moverse y más VT tiene la opción, en concreto la demanda está en 0,13.
