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Jejeje, tanto se me nota que estaba aburrido???
Y en estos SPREADs con cuanto te metes? si por ejemplo quiero hacer algo parecido en riesgo a 1000 santanderes a pelo, cuantos lotes (211Fer-CFDStoxx50) habría que comprar?
1.000 SaN a pelo, me dan una volatilidad, un ATR 20 de 156 euros, es decir, que la media de la máxima variación diaria de los últimos 20 días del SAN es 0,156 euros, si entras con 1000, pues 156 euros, a groso modo esa es la explicación del ATR (Average true range), a mí me vale para saber cuánto ariesgo en cada spread, o en cada trade. Pero esto que estoy pensando meter en mercado hoy, es para dejarlo que se vaya cocinando, los spreads los meto con poca carga, les doy un stop de dos ATRs y les busco como mínimo 6 ATRs de beneficio, de ahí para arriba.
Mira, para que te hagas una idea:
211FER-stoxx50 me da un ATR de la friolera de... 26 euros. :)
137ENG-stoxx50 me da 27 euros.
Y otro en el que me voy a meter.
20 OR(Loreal)-stoxx50 me da 29 euros.
Si entro en estos tres, pues, un ATR en conjunto de 82 euros, con el riesgo repartido en tres patas, si el spread me pierde 50 euros me salgo de él (unos 2 ATRs+comisiones). Si me gana unos 155 euros ( 6ATRs menos comisiones) fuera de él también. Es una estrategia de "hombre tranquilo" en el que se dejan madurar unas cuantas (muchas) semillas sembradas y la que se pudre se saca y se sustituye por otra. Para mi la clave de esta estrategia mantenida a lo largo del año es la gestión del riesgo, que se distribuye en muchas patas con lo que se baja la volatilidad de la posición en mercado aproximadamente a la mitad de si tomas la posición a pelo. Si se quiere más madera, pues se duplica la posición en cualqueira de los spreads, aunque yo prefiero buscar más spreads diferentes y repartir aún más la entrada en mercado. Ya te digo, es estrategia de ir sembrando y ver cómo evoluciona la cosa, sin estrés y sin prisa. Al final del año se hacen cuentas y sin muchos sobresaltos la cosa suele salir positiva con el riesgo my controladito. Se va algo de más dinero en comisiones, pero aprovecha uno todo el potencial del apalancamiento en CFDs sin que éste te reviente en la cara.
Es mi operativa de "fondo de armario" para cuando no hay arbitrajes de cualquier tipo.
El código para el CFD Stoxx50 en IB es IBEU50. Pero a mí no me sale la cotización, quizás tenga que pedir ese permiso en concreto.
Tengo orden de compra de CFD en mi ascensor en 5,297€, un mordisquito, como siempre.
respondiendo a esta pregunta en concreto, pues serían 6 lotes que te juegas a que FER lo haga mejor qeu stoxx50 en el futuro.
100 SAN a pelo: 156 euros de AtR20
1266FER-6stoxx50,: 26 euros de ATR20.
Si lo haces con un solo spread, en realidad estás haciendo una apuesta única al igual que en el SAN, para mí la gran ventaja es qeu si te metes en varios spreads diferentes, si uno te sale mal, el otro te sale bien, el otro se queda neutral..., mientras qeu en las apuestas direccionales, cuando la bolsa baja, bajan todos en comandita, no hay diversificación de ningún tipo, mientras que si miras gráficos de FR, cada uno es de su padre y de su madre en los mismos espacios temporales.
Pídela, porque yo sí que la tengo y no pago nada por ella.
Muchas gracias Padrino, tengo que madurar esta estrategia tuya de los spreads y ATRs, que te he obligado a contarme ya varias veces...:)
Me parece muy interesante, aunque el problema es que interpreto fatal el AT, y si falla la interpretación de la curva, da igual que vayas a pelo o con SPREAD, a igualdad de volatilidad y exposición, claro.
Pero no obstante lo voy a mirar.
Para el AT, yo como he dicho varias veces no miro figuritas tipo hombro cabeza hombro, triángulos, cuñas..., es decir, toda la parafernalia del AT, que no digo que no valga, a quien le sirva le servirá..., pero yo no lo uso.
Sin embargo sí que miro niveles horizontales (resistencias y soportes), directirces principales (primaria y secundaria) y sobre todo algunos setups que se demuestran hasta la saciedad que funcionan en un altísimo % de ocasiones, y en lugar de buscar los gráficos que me ofrezcan esas entradas, lo enfoco justo al revés...: FABRICO el gráfico que en esos momentos esté ofreciendo esas entradas de alta probabilidad, es un cambio de enfoque desde la base misma de la interpretación del gráfico: No busco un gráfico y miro si me ofrece una entrada de alta probabilidad, no, me creo sintéticamente un gráfico que contenga dicha entrada y que esté en tendencia por supuesto.
Después, saldrá o no saldrá la previsión, pero el enfoque ya es distinto desde la base misma del asunto, y hay setups que se cumplen en un % de ocasiones del orden del 70% sin dudarlo.
Te adjunto un gráfico de FR de Ferrovial por ejemplo frente al stoxx50, observa el nº de veces que se cumple que el gráfico rebota en la media móvil de 20 sesiones (en amarillo) o un pelín más abajo, o un pelín por arriba y el nº de veces que nos hubiese sacado por stop loss. Creo que ofrece pocas interpretaciones.
FER/STOXX50