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Participaciones del usuario Borgeby

Borgeby 26/01/21 20:22
Ha comentado en el artículo ¿Los boquerones se rebelan contra las ballenas? - El curioso caso de GameStop (GME)
En uno de los links referenciados creo que se indicaba el % de short interest sobre el free float, y en el caso de GME era del 150% nada menos (capitalizando 3000M cotizando a 60). Con eso no podemos llegar a saber el free float, pero nos podemos hacer una idea.Seguro que  @theveritas  está de acuerdo en que este caso es una nueva versión de lo visto en Hertz o de Kodak hace no mucho tiempo.
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Borgeby 11/07/20 21:49
Ha comentado en el artículo Opciones sobre Tesla (TSLA)
Partiendo de la base de que yo, personalmente, no tocaba a Tesla ni con un palo, precisamente las opciones nos brindan las mejores posibilidades para ponerse corto en cualquier subyacente.En mi caso, me gusta mucho usar los túneles (tanto alcistas como bajistas, según toque).En el caso de túneles bajistas, no me gusta dejar el lado largo sin cubrir, así que suelo usar una variante que es básicamente un túnel bajista "capado" : una venta de un call spread + una compra de una put.Para optimizarlo al máximo, se puede afinar mirando volatilidades por vencimiento, y elegir el más idóneo (partiendo de la base de que queremos comprar puts lo mas baratas relativamente, posibles)Un saludo
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Borgeby 29/06/20 00:33
Ha comentado en el artículo Wirecard, volvió a pasar. Sin integridad esto es una jungla.
Así es señor TheVeritas, perfectamente explicado. Nos pueden colar un fraude en cualquier latitud del globo.Este caso de Wirecard es un faudre de libro, mezcla del caso Enron (donde hay una gran firma auditora actuando en complicidad) y del caso Theranos, que fue destapado también por un artículo en prensa. (A veces, sólo a veces, la presa seria realiza su trabajo)La moraleja de todo esto es que no hay que confiarse nunca. De Theranos , Enrony otros fraudes también hablé en mi blog:https://www.rankia.com/blog/meff-eurex/4226931-anatomia-cisne-gris-analisis-grandes-fraudes-financieros
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Borgeby 18/05/20 10:06
Ha comentado en el artículo Webinar- Estrategias con Opciones
Muchas gracias Ifqspain, me alegro que te gustara  En el caso que planteas, podrías hacer un clásico "rolo", o también llamado "patada al futuro", que básicamente consiste en cerrar tu posición atacada (la pata put en tu caso) para a continuación volverla a abrir a un strike más lejano en un vencimiento más lejano en el tiempo, procurando (siempre que sea posible) que en ese movimiento te quedes en tablas, es decir, que lo que perdiste al cerrar tu put inicial quede compensado por la nueva prima abierta en ese vencimiento más lejano.Lo que ocurre es que al hacer esto, tu túnel alcista queda roto, pues tendrás una pata call en un vencimiento más cercano que tu pata put.Espero haber aclarado tus dudasUn saludo
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Borgeby 18/05/20 09:58
Ha comentado en el artículo Invirtiendo a medio/largo plazo mediante opciones. Caso práctico II : Bayer. Capítulo 2
Hola Mangeljd   En principio, en cualquier bróker español que ofrezca opciones. Otra cosa es que tengas que hacerlo a través de la mesa, como es el caso de Renta4, ya que a veces vencimientos tan lejanos no aparecen listados en su interfaz web.  Y ya fuera de nuestras fronteras, en brokers extranjeros, sin problema igualmente.Un saludo
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