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Participaciones del usuario Cafrezulu

Cafrezulu 11/01/12 09:50
Ha comentado en el artículo Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad
Yo insisto en que el problema es la correlación casi perfecta entre el subyacente y la volatilidad implícita. Por tanto a mi juicio la estrategia es mala con estas opciones concretas, que son de las poquísimas que presentan esa correlación. La estrategia podría ser buena, en su momento, con otras opciones que no sean sobre un índice de volatilidad. Dice Llinares en el post que "por mucho que suba el VXX es poco probable que baje mucho la prima del put". El problema es que el VXX ha bajado ( subyacente acercándose a strike debe hacer subir el precio ) pero el precio ha bajado porque ha bajado la volatilidad implícita. Dicho en términos de "griegas", la delta era casi cero pero la vega era muy alta. A mi parecer Llinares ( y nosotros también ) ignoró tanto la correlación entre subyacente y volatilidad implícita, como que la delta era bajísima y es aún muy baja. En cambio la vega es muy alta. Sírvanos esto para tener más capacidad de crítica y no apuntarnos ciegamente a todo lo que exponga Llinares o cualquier otro. En todo caso, mientras Llinares siga en modo silencio, sólo podremos conjeturar sobre las causas del fiasco. De todos modos creo que hay instrumentos mejores que las opciones para estas ventas de volatilidad. Aquí estamos comprando, luego lo que nos interesa es que suba el precio. Y las opciones tienden a bajar de precio por el paso del tiempo. Por eso no me gustan las opciones para estas ventas de volatilidad. Tampoco me gustan los futuros sobre commodities ( trigo, maiz, petróleo, ... ) porque en el fondo el subyacente no es el mismo ( no es lo mismo petróleo entregado en una fecha que en otra, pese a que intuitivamente parezca serlo ) y eso lleva a grandes saltos en los roll over. Por ello me atrevería a recomendar acciones baratas para estos juegos con la volatilidad. En el fondo es lo de la mulata cubana, pero no con acciones basura ( que se las llevan al Pink y se acabó el juego ) sino con acciones baratas. En fin, esperemos que este foro vuelva a ser lo que fue. Me gustaba muchísimo el Llinares de los calendar spreads, de las jugadas con convertibles, de las ventas de volatilidad con pérdida controlada, de las tendencias, etc. No me gusta la monomanía con la plata y el oro ni los asuntos sobre los que gobiernan el mundo desde la sombra.
Cafrezulu 29/12/11 09:53
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Lo que vaya a pasar no podemos saberlo, pues ni tenemos bola de cristal ni somos profetas. Desde luego es posible que las opciones suban y hasta es bastante probable. Que suban lo suficiente como para dar beneficios ya lo veo mucho menos probable, pues se compraron muy caras. De hecho se compraron a precios anormalmente altos. En mi opinión la única manera de que su precio suba sustancialmente sería un rápido desplome del VIX. La verdad es que lo veo poco probable. De todos modos, si aún no las has vendido ya habrás perdido casi todo lo que pagaste así que yo me esperaría a ver qué pasa. De todas maneras yo creo que sería muy instructivo que el maestro expusiese su visión sobre lo que ha fallado. El análisis de los fiascos es fundamental para mejorar en el futuro, y en esto el foro deja mucho que desear últimamente, no sólo por parte del maestro sino también por parte de los demás contertulios. Yo sigo pensando que Llinares no tuvo en cuenta la enorme correlación entre el subyacente y la volatilidad implícita que usan para tarificar estas opciones.
Cafrezulu 15/12/11 09:12
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Algunos ya expresamos muchas dudas sobre que esto pudiese funcionar. Estas puts tienen la peculiaridad de que el subyacente correlaciona enormemente con la volatilidad implícita usada en la tarificación. Creo que esto es lo que se le escapó a Llinares; por eso la estrategia podría haber sido buena con cualesquiera otras opciones, pero no con estas. En resumen, si baja la volatilidad la put debería subir porque el subyacente se acerca al strike, pero simultaneamente la put también tiene que bajar porque se reduce la volatilidad implícita. El resultado es que ante cambios en la volatilidad tienden a no moverse por esos dos factores que se contrapesan. Hay un tercer factor, que es el paso del tiempo, que lenta pero inexorablemente las va haciendo bajar. Si a eso unimos una horquilla bid-ask infame, las posibilidades de ejecutar la estrategia son mínimas. En fin, un fiasco más en este annus horribilis.
Cafrezulu 14/12/11 11:00
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Esta estrategia está más que muerta.
Cafrezulu 20/10/11 22:06
Ha comentado en el artículo Tabla de renta fija actualizada al 19 de octubre del 2011
Cuidado con las preferentes. Hay rumores de una nueva regulación inminente, por la que básicamente pagarían el cupón cuando les diese la real gana.
Cafrezulu 06/10/11 13:28
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Hola Rafaytere. ¿ Por qué motivo consideras que la emisiónn de deuda va a hacer subir el precio de estas put ? Saludos.
Cafrezulu 15/09/11 13:09
Ha comentado en el artículo Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad
Hola Burbujo. Pues no te falta razón creo yo. A mi de todos modos la operación me gusta menos que a tí, pese a que estoy dentro pero con prudencia y sin ánimo de vender volatilidad, más bien al contrario. Cierto es que antes de comprar la siguiente put venderemos la vigente; el problema es que la vendida puede valer casi cero ( horquilla salvaje y pérdida de valor temporal ) y la que debes comprar puede ser cara ( horquilla salvaje de nuevo en tu contra, mayor plazo hasta la expiración, ... ). Hay otro tema que ha planteado un forista, y es que ambas pueden tener diferentes volatilidades implícitas, lo que puede jugar tanto a tu favor como en tu contra, aunque en mi opinión jugará más veces en tu contra ya que suelen usar mayor volatilidad implícita para los plazos largos. Creo que en el fondo todo es cosa de cuantificarlo, si es que fuese posible. Hablamos de más, menos, sube, baja... Es subjetivo lo que cada cual entiende por poco o mucho. Como te digo, no te fata razón, pero nos falta cuantificarlo, lo que no es fácil. En todo caso repito que a mi no me convence ese "roll over continuado" que planteas, lo que no deja de ser una particular opinión pues cada cual tiene su percepción del riesgo. Saludos.
Cafrezulu 13/09/11 17:51
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Hola Burbujo. Ahora no tengo mucho tiempo y las opiniones sobre lo que es mejor o peor suelen ser subjetivas. Sólo te haría las siguientes matizaciones: - Cuando pases a otro vencimiento no tendrás que asumir sólo la horquilla y las comisiones, sino lo que es mucho peor, tendrás que volver a pagar toda la prima. Eso es mucho dinero. - No estoy muy de acuerdo con lo de que "el vencimiento es lejano y ya subirán". Ten encuenta que a diferencia de las acciones y los futuros, las opciones tienen la peculiaridad de que "ceteris paribus" cada día valen menos. Es aquello del decaimiento de la prima por el paso del tiempo a razón de la raíz cuadrada del tiempo que queda hasta el vencimiento... - Esas pérdidas latentes, cuando hayan pasado varios meses, si el strike está muy alejado del vencimiento, lo más probable es que acaben siendo definitivas. Pero lo más importante es el primer punto. Saludos.
Cafrezulu 01/09/11 16:27
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A diferencia de los futuros, aquí no se pasa a otro vencimiento casi gratis. Cada vez que pases tendrás que volver a pagar totalmente por las opciones, así que puedes ir perdiendo casi todo el capital invertido cada vez que hagas la operación. Ten en cuenta que cuando quede muy poco tiempo para el vencimiento, si el subyacente está bien por encima del valor 10, esas opciones ya valdrán casi cero. Es cierto que hay un stop natural, que es todo el dinero que has pagado por las opciones. Más que eso no puedes perder. Pero eso no es poco. Si las habéis comprado cotizando en torno a 1, cada opción os habrá costado unos 100 euros. Eso es la pérdida máxima por opción comprada. Salir de las opciones no es fácil porque a medida que "van saliendo del dinero" la horquilla se va haciendo infame. Me atrevo a recomendaros que no entréis en estrategias de opciones sin haber escrito previamente en un papel lo que váis a hacer en cada evolución posible. Improvisar con ellas suele ser muy estresante.
Cafrezulu 01/09/11 16:18
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No te creas que las tengo todas conmigo. No voy a cargar mucho en esta operación. He comprado 80 opciones a 0,55. Si sube le pongo un stop amplio que me garantice un pequeño beneficio y las dejo hasta que llegase a 1 o pasasen 9 meses. Si baja a 0,4 las vendo inmediatamente.