Hola Zelezny, muchas gracias por tus comentarios. Yo no formo parte de ningún fondo de inversión y la verdad no conozco a ningún fondo que esté operando con iron condors u otro sistema vendedor de opciones. Pero incluso si conociera, yo no daría mi dinero a nadie porque nadie cuida tanto mi dinero como yo mismo. Mira lo que ha pasado con el fondo de James Cordier, yo también opero con opciones sobre futuros, pero nunca abriría operaciones tan arriesgadas como lo hacían ellos. Yo siempre le consideraba al Sr. Cordier como un experto en las opciones, he leído su libro, es excelente, lo puedo recomendar - con muy buenas reglas para controlar el riesgo. Sólo que en las operaciones diarias no aplicaban ninguna de esas reglas.Si quieres que tu capital crezca, construye un portafolio de acciones sólidas (pej: PM, MSFT, BLK, GIS, MRK) o ETFs bien diversificados y empieza a vender opciones puts sobre acciones infravaloradas, así como lo hago yo. Bueno, así como lo he explicado en el artículo SBRA short put + covered call:https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/4903583-estrategia-opciones-accion-comprada-short-put-covered-call-beneficio-potencial-10-83-58-diasY montas las mismas operaciones de mes a mes, es una actividad aburridora, pero rentable..Saludos,Erik
Hola Elrikpiro, el VIX está en 18.45 hoy y es verdad que en los ultimos 12 meses no ha estado tan bajo, pero recuerda que antes del covid, la cifra promedio del VIX por muchos años estaba en 14-15, en 2019 habia muchas ocasiones cuando estaba en 12-14 y me acuerdo que en 2017 estaba en 10-12. Saludos, Erik
Hola Zelezny, sí, exactamente, en un credit spread el beneficio viene de la diferencia en los precios de la opción vendida vs. la comprada. En este artículo explicdo muy detalladamente la estructura de los credit spreads/iron condors:https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/2333632-trading-direccion-opciones-financieras-iron-condor-parte-iiSaludos,Erik
Hola Elrikpiro, Con mucho gusto. En cuanto a la elección de los subyacentes, yo tengo unas 30-40 acciones que suelo utilizar para estas operaciones CS y IC, todas cumplen con los requsitos que menciono en el artículo (pej: liquiedez). En este artículo ya he escrito sobre este tema:https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/4642735-que-necesitas-para-poder-ganar-opciones-2-parteHago un seguimiento de estas acciones y cuando veo que el gráfico (el precio, la tendencia, las medias moviles, la volatilidad implicita, etc.) está bien para un credit spread (o un IC), entro en la cadena y analizo las opciones. Comparo las diferentes deltas y los vencimientos y si veo algo que me gusta, inicio la operación. Por ejemplo, para un BuP spread 60-70 USD en un spread de 10 puntos, en un IC 130-150 USD para el mismo spread de 10 puntos. El IC explicado en este artículo es un ejemplo de esto. Saludos,Erik
Hola Magar, con mucho gusto. Es verdad que la alta volatilidad resulta en altas primas, es decir, las opciones que vendemos cuestan más que normalmente. Sin embargo, la volatilidad implicita alta también significa un riesgo elevado, especialmente si se trata de subyacentes altamente vólatiles, como por ejemplo el CF Industries que aparece en este artículo. Según mi opinión, el mejor ambiente para las estrategias vendedoras de prima neta es de volatilidad mediana, ni baja, ni alta. Saludos, Erik
Hola Bernardo, si...... este es el artículo que te he recomendado en mi comentario en YouTube. Así es, el futuro expira más tarde que la opción. A veces, la diferencia es apenas unos días, pero en otras ocasiones puede ser hasta semanas. Por ejemplo, fecha de expiración del futuro: 18 de abril, expiración de la opción: 15 de marzo. Saludos, Erik
Gracias por el post Wikthor.Yo lo veo cada vez más dificil montar estas operaciones en los índices, ¿put corta (o bull put) en estos máximos? No, gracias. ¿Call corta (o bear call) cuándo cada vez estan marcando nuevos máximos? Tampoco, gracias. Es bastante frustrante, ¿no te parece?¿No has considerado otros subyacentes para tus operativas? Por ejemplo, ¿el oro (el etf GLD o el futuro /GC), petróleo crudo (/CL)? Saludos.