Participaciones del usuario Orion

Orion 10/03/16 16:47

Ha comentado en el artículo Comprar spreads de crudo baratos para venderlos caros

¿Esto tiene nombre? un condor tal vez? -CLU16+CLZ16+CLH17-CLM17 No todos los años ha subido placidamente conforme se acerca a vencimiento, aunque en promedio si que abre el spread. Adjunto gráficos de scarrtrading. Cual es la idea, comprar el condor y esperar que suba? Vas a aprovechar la congestión? (durante este mes de febrero ha dado un buen bajón) Ves algún inconveniente muy grande en simplificarlo a una mariposa, que al menos IB permite operarla directamente? Parece que también se abre hacia el vencimiento (-CLU16+2CLZ16-CLH17), de forma similar al condor. Saludos

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Orion 06/02/16 00:54

Ha comentado en el artículo Desaparecido

Le has dado un vuelco a tu vida y por lo que cuentas aun vienen más cambios. Sugerencia: enlata algunos post porque cuando llegue la criatura no tendrás tanto tiempo y se lo quitarás a lo menos importante. Estaremos atentos a lo que nos cuentes, ahora desde el lado profesional del asunto de los spreads !!! Encantado de volver a leerte

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Orion 25/01/16 11:18

Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor

Cierto, fecha limite dia 27 a las 15:00, por tanto hoy hasta las 15:00 se deberían poder comprar, no se donde está el problema... tal vez en cullera saben que no es una ciencia exacta lo del D+2. Ni idea!

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Orion 25/01/16 11:09

Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor

Igual me dijeron a mi, aunque no es coherente con el "periodo de aceptación" que pone en los papeles que nos hacen firmar, donde incluyen claramente el dia 25 como valido para contratar en SEND, tal como muestra bogys http://www.rankia.com/foros/preferentes/temas/1148372-obligaciones-eroski-fagor?page=441#respuesta_3102859 Me abstengo de comprar hoy ante el peligro de quedarse algo que posiblemente tenga poca liquidez, si no se pueden canjear.

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Orion 30/11/15 16:52

Ha comentado en el artículo ¡Soy un Iron Condor Trader!

Hola da_ksk, en cuanto a los detalles de la operación, los strikes me parece intuir que son 1860-1880 para la bull put y 2210-2230 para la bear call, vencimiento enero 2016 (?). ¿Que garantías te exigen para abrir la posición? Para vigilar la delta, lo haces a través de alguna web o vas directamente al broker? Gracias, un saludo

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Orion 23/11/15 14:52

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo

Otro factor que también puede presionar el precio del crudo para que no suba es la gran cantidad de crudo que hay inventariado, comparado con los inventarios de años anteriores. A estos precios no les interesa venderlo y lo almacenan. En cuanto vaya subiendo un poco irán aumentando la oferta. Visto en http://www.gurusblog.com/archives/precio-petroleo-inventarios/23/11/2015/ Igual podríamos establecer alguna estrategia de ingreso de primas, venta de Bear Calls ya que no puede subir mucho (o no debería) y venta de Bull Puts, ya que aunque puede bajar, al ser una materia prima, tiene un suelo por encima de cero. En 2008 bajó a 40$, precio similar al actual. Saludos

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Orion 20/11/15 11:50

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo

Rankapino, yo creo que spread y el precio van bastante por libre, y aunque la explicación matemática que das tiene su lógica... el gráfico lo desmiente. Adjunto lo que hizo el petroleo en 2008 que pasó de 60$ a 140$ y luego a 40$. El spread no sigue esa lógica que comentas. Si tener mucha idea del tema, creo que el spread se mueve más por otros factores, creo que les llaman fundamentales, tales como el transporte (oleoductos que hicieron en USA q hizo bajar el precio del WTI, tipicamente de mejor calidad que el brent), factores politicos de poder etc, calidad y cantidad de lo que sale de los pozos/yacimientos (no creo que sea siempre constante) y tal vez también el tema del fracking, que antes no se hacía y cuando se ha empezado a hacer (avance tecnológico) solo tiene sentido por encima de un cierto precio del crudo... Dicen que una de las causas de esta bajada del crudo ha sido para cargarse a esas explotaciones de fracking. Son muchos los factores que puede haber que afecten al precio y/o al spread, y la mayoría no creo que estén a nuestro alcance. saludos

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Orion 18/11/15 14:54

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo

A comienzos de 2011 greg ya comentó la construcción de un gran oleoducto hasta la zona de entrega del WTI, que podria ser una de las causas de la apertura del spread. http://www.rankia.com/blog/call-put/646601-wti-brent-resumen-dia-10-enero Seguro qye también hay otras causas. ¿Por qué se vuelve a cerrar el spread? ni idea, tal vez los explotadores del Brent también se han puesto las pilas. ..ese spread puede ser negativo durante 17 años, y no pasa nada... El spread se puede observar desde el 89, y ya me gustaría a mi que no "pase nada" durante otros 22 años... yo ahí veo una congestión más que interesante !! + apta para una venta de volatilidad que para otra cosa... lo malo es que desconocemos el lado derecho de la gráfica para saber que estrategía es la óptima. Saludos

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Orion 18/11/15 10:50

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo

Pues no sé si serás por otras operaciones que tengamos abiertas, o por la iquidez en cuenta, pero me exigen menos garantías, en el que tu has montado solo me piden una inicial de 1109$. Adjunto combos en IB. Prueba a montarlo con los vencimientos de febrero, a mi ya me bajan a los 500$ comentados. Tiene gracia la estructura de precios (se ve en la imagen), hasta marzo backwards y después contango. Esto sugiere montar el spread con los contratos de febrero, por tener menores garantías, y el backwardtion que tiene con el siguiente vencimiento. Si la cosa se estanca, y la estructura se mantiene, ir rolando cada mes para aprovecharse del backward. Francisco, con esta estructura tu que sugieres?, febrero, o ir directamente a marzo donde el spread es mínimo? Saludos

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Orion 17/11/15 19:41

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo

Hola Nebe, ¿Con que subyacente has probado? Con BZH6-CLH6 piden unos 500$ de garantia (1000 barriles). BZ es Brent Crude Oil-Last Day (NYMEX) y cotiza hasta el 29/1/2016. Ahora el spread está en 1.6 Otros tickers que he encontrado son BB (No cotiza ahora) y COIL (garantias de 8500$). Francisco, gracias por el spread Saludos

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