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Romanrdgz 18/09/15 10:31
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Es que no me funcionan los gráficos de investing. ¿Podrías trazarle un soporte sin tener en cuenta las sombras de las velas para ver por dónde cae si solo tenemos en cuenta los cuerpos? Gracias
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Romanrdgz 18/09/15 10:13
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Dónde estáis esperando las Repsoles más o menos? 10,70? 10,30? 10? Había visto varios análisis, pero ahora mismo solo encuentro uno de bolsacanaria hecho muy a bulto...
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Romanrdgz 28/08/15 13:28
Ha respondido al tema Opa Abertis
No lo entiendo, están regalando dinero o qué? Vale que el número de acciones que van a comprar es limitado, y que si todo el mundo las vende al final solo puedes colocar unas 200 según calculos del artículo que he leído, pero... ¿no debería estar cotizando mucho más cerca del precio de la OPA aun así? Aquí me huele a gato encerrado...
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Romanrdgz 21/08/15 20:56
Ha respondido al tema Cerrar el gap de entrada - ¿buena estrategia? - Intradía
Bueno, hoy el IBEX por ejemplo sí que lo ha cerrado, no? En todo caso estos días están siendo un poco extremos, pero convendremos en que no se han visto este 2015 muchos días de subida o bajada tan pronunciada en el SP500 como esta semana... de hecho el VIX no ha debido pasar de 18 en todo el año casi... Si pones stops, con esta estrategia habríamos perdido ayer y hoy el valor del gap, y antes de ayer no lo tnego claro. Pero habrías ganado muchos otros días. La cuestión es encontrar la fórmula que nos permita descartar gaps como los de estos días, que puede ser tan simple como no operar cuando el VIX está muy alto, o cuando el gap sea mayor que un % del ATR. Por cierto, la estrategia tal y como la propone Carter en MAstering the Trade descarta los lunes, los viernes de vencimiento (como hoy) y los primeros días de mes. Así que eso ya ha sido un día menos de fallo en realidad...
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Romanrdgz 21/08/15 10:28
Ha respondido al tema Cerrar el gap de entrada - ¿buena estrategia? - Intradía
En efecto, ayer el gap no se cerró. Estoy terminando de programar el backtesting, y utilizando desde principios de enero no estoy obteniendo resultados interesantes. Claro que la clasficicación de los gaps la estoy realizando de otra forma (según donde cae el precio de apertura respecto a los pivotes), y a lo mejor no es lo más acertado. En todo caso la plataforma donde estoy corriendo los tests (Quantopian) es un poco limitada, y puedo estar cometiendo algún error. Además los futuros saldrán los próximos meses, con lo que tengo que trabajar con SPY y puede no ser el vehículo más adecuado.
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Romanrdgz 19/08/15 22:52
Ha respondido al tema Cerrar el gap de entrada - ¿buena estrategia? - Intradía
Cierto, hoy la estrategia habría fallado incluso para un r/r de 1.5:1. Aunque habría que definir previamente qué metodo utilizar para determinar a qué gaps ir con 1.5:1, a cuales ir más cautos con 1:1 y desahiendo la mitad de la posición con medio gap cerrado, y a cuales no ir directamente. Puede que incluso sea buena idea descartar los días en los que el VIX supere cierto valor. Me gustaría ir llevando la cuenta de los del ibex. Podría probarlo con una cuenta gratuita en clicktrade, aunque me da pereza que me la cancelen pasado un mes. A ver si termino mi backtesting.
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Romanrdgz 19/08/15 17:41
Ha respondido al tema Cerrar el gap de entrada - ¿buena estrategia? - Intradía
Por supuesto estaríamos hablando de cuentas al contado o con bajo apalancamiento, y con r/r 1.5:1 o 1:1. Por lo tanto, lo máximo que se puede perder en un día como hoy, suponiendo que no descartasemos el gap por ser demasiado grande o algun otro motivo, sería entre 1 y 1.5 veces el valor del gap (según el r/r elegido) más comisiones. Precisamente la gracia del trade es basarse en que se cierra el gap el 80% de las veces, por eso se peude uno permitir un stop tan amplio. El autor de Mastering the trade llega a decir que infla el valor del stop porque quiere evitar que se lo barran cuando el gap acaba por cerrarse la mayoría de veces. Si acaba la sesión sin cerrar posición, se cierra a mercado (lo que no siempre tiene por qué ser una pérdida). Por tanto a la larga el sistema solo palma si lo del 80% no se cumple (o si palmas en todos los gaps grandes y aciertas solo en los pequeños, aunque muy a la larga se alcanzará un valor medio, así que no debería ser problema). Estoy haciendo un backtesting sobre el SPY en Quantopian a ver que resultados me da, pero la rabia es no poder hacer lo mismo sobre el IBEX.
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Romanrdgz 19/08/15 16:00
Ha respondido al tema Cerrar el gap de entrada - ¿buena estrategia? - Intradía
Lo que pasa que una vez transcurridos 30 minutos de mercado, hay días que ya se ha tapado medio gap o el gap entero. Me parece interesante apoyarse en los valores de pivote, que sí que los sabes antes de abrir mercado, y que al menos te sirven para "medir" el gap.
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