Por si alguien lo desconoce soy trader de sistemas, si bien conseguí automatizar todos los sistemas que uso, las compras y ventas las sigo haciendo de manera manual y me gusta mirar las pantallas.
Cuando diseñé los sistemas que opero desde 2021, me puse varias premisas.
-Operar solo en apertura y cierre de mercado americano.
-Tener todo semiautomatizado para saber cuándo debo entrar con reglas claras y no interpretables
-Tener claro el tamaño de posiciones de manera también semiautomática.
-El sistema debería ganar al menos el doble que el SP500 a largo plazo
-El sistema ganaría siempre al SP500 en cualquier periodo de 3 años.
A día 2024 octubre 06, el sistema auditado de momento está cumpliendo todos las premisas menos la de ganar el doble que el SP500. En mi descargo, decir que el sistema ha sido mejorado en muchas ocasiones desde 2021 que lo lance a real y en 2022 aprendí mucho a base de golpes. Así que en el futuro si que espero un 20-30% anual, si bien la estadística esta en mi contra, como ya comenté en la entrada anterior.
Detalle del comportamiento del sistema en septiembre 2024, mes en el que se ganó un 8.5% Septiembre fue bueno, después de un octubre muy malo.
El sistema opera opciones sobre SPY , QQQ e IWM. Todos los trades que se ven sobre estos subyacentes, están dictados por el sistema en si mismo.
Todas las operaciones que no son sobre SPY,QQQ e IWM responden a operaciones de arbitraje, concretamente conversiones, de las que hablaré en otras entradas, pero básicamente son operaciones en las que no se puede perder y se extraen los tipos de interés del mercado en ese momento. Algo parecido a un bono o renta fija, pero que creo yo mismo, de manera sintética con tres sencillas operaciones. Últimos trades de la estrategia
Algunos os preguntareis, ¿Por qué no te ciñes al sistema y dejas los arbitrajes? La respuesta es que mi sistema de opciones solo necesita operar con un máximo del 30-40% del capital y el resto tiene que estar allí para las garantías que me piden por operar opciones, tema que también se tratará más adelante. Como ese 60-70% de capital restante va a estar en liquidez, mejor usarlo en operaciones tipo plazo fijo, así por un lado le sacamos algo de liquidez y por otro sique cumpliendo como garantía para el bróker. ¿Para qué tanto lio?
Sirva esta entrada como pinceladas del sistema que iré ampliando en futuras entradas.
El sistema lo llamé MAR1Quant, leído “Mar uno cuant”, y se refiere a la métrica ratio MAR que es CAGR/MaxDD, es el número que sale de dividir el rendimiento anualizado entre el máximo drawdown, o máxima caída, en este ratio, cuanto más elevado es el numero mejor es la estrategia. Como ejemplo desde 1950 el ratio MAR del SP500 ha sido un 0.18, con una máxima caída del 55% y una ganancia anual del 10%, así 10/55=0.18
En siguiente tabla adjunto métricas y datos que genera el auditor de la estrategia, se puede ver más completo en este enlace: https://collective2.com/details/139591006. En futuras entradas analizaré más en detalle entradas y salidas del sistema.
Estadísticas simples que proporciona la auditoría de collective2
Artículos que podrás encontrar en este blog en un futuro, y por los que deberías subscribirte.
-¿Por qué las opciones?, realmente te interesa operarlas y aprender sobre ellas.
-Aprende a operar opciones (I). Lo Básico, como nunca te lo contaron.
-Aprende a operar opciones (II). La expiración, multiplícate por 100.
-Aprende a operar opciones (II). Principios KISS de las opciones para no volverte loco.
-Aprende a operar opciones (III). Como salir de una posición.
-Aprende a operar opciones (IV). Estrategias avanzadas multileg y rollovers.
-Aprende a operar opciones (V). La gestión del riesgo y el tamaño de la posición.
-Aprende a operar opciones (VI). Crea tu plazo fijo con opciones.
-Aprende a operar con opciones (VII). Cubre tu plazo fijo a tu divisa.
-¿Que es un Benchmark y por qué es importante?
-¿Que es un track record, que no lo es, y cómo puedes auditar tú cuenta?
-Seguimientos mensuales en la operativa, ejemplos reales con DTE´s.
