España
Hay alguna posibilidad de ver en algún lado información sobre opciones ya vencidas??. Lo ideal sería información con las griegas pero con el gráfico o la cotización me conformaría. Si alguien sabe algun programa o web se lo agradezco..
En Interactive Brokers no me da gráfico de mas de un mes y Visual Chart y Ninja no me dan vencidas.
Buenos días,
Si las opciones están ya vencidas la única griega (y tampoco se debiera precisar así) es delta que sería 1 (call in the money), -1 (put in the money) y 0 (resto de los casos). No tiene sentido hablar de griegas si la opción ya ha expirado.
Saludos
Ya, pero lo que digo no es eso. A mi lo que me gustaría saber por ejemplo es que griegas, precio etc tenia por ejemplo, una call de MSFT con vencimiento diciembre 2011 a fecha de 15 Octubre de 2011. Es decir, como estaba esa call el 15 de octubre de 2011, una foto de ese día para poder estudiar su evolución.
Entiendo, yo lo que suelo hacer es llevar la posición en un excel y todos los días, a fin de día, me hago la instantanea de la posición, pudiendo si acaso conservar en línea los días que quiera. También si el intermediario es lo suficientemente competente facilitará griegas de cada strike en tiempo real durante la sesión y al cierre de la misma. Otro dato interesante es la volatilidad implícita de cada strike al cierre y durante la sesión.
El tema de las griegas también es cambiante ante variaciones en el precio, volatilidad implícita y paso del tiempo. Matemáticamente son derivadas parciales de la prima con respecto a dichas variables y están además entre ellas interelacionadas. Si aumenta vega, por ejemplo, aumentará normalmente delta y theta; Vega podría haber aumentado por variaciones en precio o volatilidad.
Otro aspecto a considerar es el skew de volatilidades que también sufre ajustes periódicamente.
Saludos
Gracias por la respuesta. Si, está esa opción ir guardando los datos, pero me interesaba hacer un backtest y para eso necesitaría historicos al menos de los precios. Si no no quedará otra que ir guardando dia a dia pero es mas lento, quedan muchos dias para los vencimientos jeje.
Hola Vidmar
Tienes varias opciones para hacerte con esos datos:
1. Los compras directamente a un proveedor de datos, por ejemplo Livevol http://www.livevol.com/historical_files.html
2. Usas un software de opciones que permita backtesting, por ejemplo OptionVUE http://www.optionvue.com/
3. Tu bróker tiene la posibilidad de ofrecerte acceso al histórico, por ejemplo https://www.thinkorswim.com
Saludos
PD: No recomiendo ningún proveedor, bróker o software. Solo pretendo ponerte un ejemplo de servicio
Gracias Income Trader,
Las dos primeras se escapan de las posibilidades del "inversor doméstico".
La tercera, TOS, podría ser: ¿alguien sabe si tienen algún requisito de número de operaciones míminimas o gasto en comisiones mínimo?
Saludos!
Hola H3po4
No sé a qué te refieres con inversor domestico. Yo creo que es una cuestión de capital disponible. Si hablamos de que tenemos 5.000$ de capital probablemente cualquier cosa sea o tenga un precio elevado. Si hablamos de 50k una buena plataforma de testing puede ser un 3% y si hablamos de 300k es un 0.5%.
Por otro lado esta calcular los beneficios o ahorro de pérdidas que te supone contar con las plataformas adecuadas. Por ejemplo si un plataforma te vale 1000$ al año, metes 40 Iron condors a lo largo del año y el haber podido testear de forma profesional la estrategia te evita 10.000$ en pérdidas yo opino que es una buena inversión.
En TOS a día de hoy no puedes abrir cuenta como residente español aunque tienes otras plataformas válidas para operar con opciones. Al igual que hay alternativas a livevol u OptionVue.
Saludos