IB - opciones

Ya lo vi, lo que pasa que actualmente estoy con la AK del pop y me da mucho trabajo sacarle unos eurillos segurolos igual que al canje de las pp's de TEF.

El contrato tiene que ser uno de los dos últimos.

Los algoritmos de CBOE, en cuanto a garantías difieren mucho de los de Eurex porque van orientados al nominal del contrato, más que a la prima. En Eurex van orientados a lo que valdría la prima en el peor escenario de volatilidad y direccionalidad con arreglo a los parámetros fijados, pero no consideran el nominal del contrato y las garantías suelen salir más reducidas, en time-spreads pueden salir muchísimo más reducidas de hecho.

Saludos

Migueln, no sabía que valoraban de esta forma las garantias. Ahora si tiene sentido la diferencia entre opciones del Eurex y CBOE.
De todas formas me parece excesivo los 5000 Dolares por una Iron Condor del SPX, como he cambiado el tipo de contrato haber si ahora puedo entrar con menos dinero de garantias.
Un saludo y gracias.

El SPX es 10 veces más nominal que el SPY, o sea que más bien se te multiplicarán las garantías y además es un contrato menos líquido.

En un iron-condor siempre te van a cobrar de garantías la diferencia de strikes. Por ejemplo iron condor de un contrato en SPY 145 - 147 en las call y 133 - 131 en las put siempre van a ser 200 USD de garantías.

En Eurex sin embargo te van a cobrar aproximadamente lo que valdrían las primas de las cuatro opciones si se desplaza el Eurostoxx, no se si eran 500 puntos (no recuerdo bien el parámetro ahora). Pero tienes una calculadora de garantías en su web www.eurexchange.com

Saludos