Superficies de Volatlilidad: Qué son y cómo se comportan, sus interpretaciones y sus aplicaciones - opciones

Buenas tardes a tod@s,

Adjunto una serie de videos sobre superficies de volatilidad (volatility surface). Su significado y comportamiento a lo largo del paso del tiempo, la existencia y justificación del skew y como se usan las superficies de volatilidad en la valoración de opciones vanilla y algunos tipos de opciones exóticas.

http://d396qusza40orc.cloudfront.net/fe/recoded_videos%2FMod7_TheVolatilitySurface%20%5Bdd1add01%5D%20.webm

http://d396qusza40orc.cloudfront.net/fe/recoded_videos%2FMod12_ImpVolVideo%20%5Bfab81ad9%5D%20.webm

http://d396qusza40orc.cloudfront.net/fe/recoded_videos%2FMod8_WhiIsThereASkew%20%5B234bc3e8%5D%20.webm

http://d396qusza40orc.cloudfront.net/fe/recoded_videos%2FMod9_WhatTheVolSurfaceTellsUs%20%5B9ef391fe%5D%20.webm

http://d396qusza40orc.cloudfront.net/fe/recoded_videos%2FMod10_PricingDerivsViaVolSurface%20%5Baa9c244c%5D%20.webm

http://d396qusza40orc.cloudfront.net/fe/recoded_videos%2FMod11_BeyondTheVolSurface%20%5B3495b27e%5D%20.webm

Saludos

Gracias por compartirlo Migueln, guardado para verlo el finde con tranquilidad;) Un saludo

Yo necesite dos fines de semana, pero la temática es interesante.

Saludos

Ya he visto algunos vídeos de Columbia University y son muy buenos. Los veremos y te comentaré mis impresiones.

Buen aporte, me los voy a ver con mucho detalle.

Últimamente ando programando para extraer datos de mercado de Interactive Brokers, pero una vez obtengo las superficies de volatilidad, no me resulta evidente qué hacer con ellas. Evidentemente sé que estoy buscando los puntos que me den una ventaja estadística, pero no sé interpretar estas superficies en este sentido. ¿Algún consejo?

Por cierto, a quien le interese, el curso entero de Financial Engineering and Risk Management de la universidad de Columbia está disponible en Coursera (en inglés obviamente): https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-1/

Saludos

Yo lo había visto, pero no me había llamado la atención el contenido por el índice. Imagino que estos videos son de las semanas 3 y 4 de la segunda aprte del curso, también en Coursera.

Lo que no sabía es que son del autor de "My life as a Quant". ¿Alguien se lo ha leído? ¿Merece la pena?