¿Hay que desconectar este sistema?

Desde hace un tiempo vengo usando este sistema en la cartera Dax-Mix como saben. Hace escasos días, después de un muy mal mes de julio, superó su máximo drawdown histórico que databa del año 2001 si no me equivoco. El segundo drawdown después de ese fue en el año 2008. Como digo estos valores están siendo superados nuevamente en este momento y día tras día tristemente.

En lugar de analizar en detalle el motivo por el que esto está ocurriendo (mercado sin tendencia Y de baja volatilidad) me voy a centrar en analizar si hay que desconectar o no el sistema que entiendo que aporta mucho más valor.

........sigue.....

http://www.tradingconsistemas.com/hay-que-desconectar-este-sistema/

Una pregunta... ¿Qué sucede si ante una situación como esta, se modifican los parámetros? Es decir, volver a optimizarlos...

¿se podría? o es muy arriesgado..

gracias.

Buenísima pregunta Ismael, por eso te la he marcado con el me gusta.

En este caso concreto esto, sencillamente, no es posible. El sistema está siendo operado en real y auditado por un tercero así que no se puede modificar EN NADA su funcionamiento ni a futuro ni, por supuesto, a pasado.

Lo que hay es lo que hay y punto.

Ahora bien, si el sistema fuera mio y quisiera hacerlo por supuesto que podría. El problema que tiene esa optimización continuada (por llamarlo de alguna manera) es que nunca sabes que puedes esperar del sistema a futuro. Ni haciéndolo correctamente (manteniendo el pasado "tal cual" pero modificando los parámetros a futuro" sabrías que puedes esperar. Sencillamente porque los parámetros te durarían unos pocos meses como mucho, hasta el siguiente DD. Así que tu histórico básicamente se compondría de un sistema que está prácticamente siempre en lateral en el mejor de los casos.

Vamos, que mejor no tocarlo. :-)

Al operarlo en real yo veo riesgos de modificar los parámetros, por eso mi duda. Y si está siendo auditado y operado por terceros... Está claro que no puede ser, tema aclarado!

Entonces es mejor estrategia crear un nuevo sistema a estar "re-optimizándolo" constantemente, ¿Verdad?

Muchas gracias por tu respuesta!

Un saludo.

Hola Ismael,

Siempre es mejor opción crear uno nuevo porque te da confianza sobre los datos pasados. De esta manera estás 100% seguro de que el sistema ha hecho lo que ponen los números del backtest y no tienes dudas sobre si la próxima vez que te preguntes si hay que reoptimizar será tarde o no.

Pero vamos, lo ideal es no tocar el sistema y tener la capacidad y metodología para poder analizar con objetividad si el escenario por el que estás pasando es normal o no y concluir con base en eso.

Un saludo,

H

Perfecto, muchas gracias!

Un saludo!!

Hola Horace! ¿Y no se podría añadir algún filtro para intentar mejorarlo (si no está siendo auditado) o tendrías los mismos problemas que con la optimización?
Un saludo!

Bueno, supongo que se podría mejorar, pero la verdad es que no lo veo fácil.
Además no solo está siendo auditado sino que se está operando en real desde hace años ya.
En fin, el tiempo dirá. De momento ha mejorado bastante ya...