España
Hace poco que me he interesado por los SAT (Sistemas Automáticos de Trading) y el otro día encontré un EA que me generó, partiendo de un depósito inicial de 1000$, un beneficio neto total de 1381660158.96$ (me cuesta hasta leer las cifras).
El Backtest lo realicé desde 2008 hasta 2011. ¿Creéis que el sistema puede funcionar igual de bien en real?
Sds!
Está supersobreoptimizado.
Hasta yo te puedo programar un sistema automático que hubiera ganado una pasta a toro pasado.
Dicho esto, pruebalo si quieres, la pérdida máxima sólo serán 1.000€
No creo que analizar un sistema en un espectro temporal tan breve te pueda asegurar la fiabilidad de éste en real, mejor simúlalo antes en un período más largo.
También una rentabilidad tan alta canta a sobreoptimización y apalancamiento a lo bruto, el riesgo asumido es demasiado. El drawdown en valor absoluto es muy bestia, partiendo con sólo mil euros de capital veo cuanto menos probable que te quedes sin un euro en la cuenta en menos que cante un gallo...
Hola Guacamayo, el tema es que me lo descargué de una página donde no te recomendaban ni un activo ni un timeframe, así que lo puse en el activo y en el timeframe que quise, y solo he optimizado dos parámetros, aún así sigue estando supersobreoptimizado?
Sds!
Es muy breve el periodo de tiempo, pero sí que hace muchas operaciones, con lo que tiene relevancia estadística, no crees?
Sds!
Es cierto que hace muchas operaciones, pero también hay que tener en cuenta que quizás el periodo estudiado es propicio para que haya tenido tanto éxito, por eso es bueno estudiar el sistema en diferentes escenarios y espacios temporales amplios. Muchas veces los resultados cambian mucho de un año para otro, no digamos ya al operar en real...
No.
Te agradecería una explicación más.
Sds!