S.I.G.O. EuroStoxx50

2015-01-16

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-01-16      CRP.PA       =  141,96       78         1,4%    144,69 vta
2015-01-16      maa.pa       =  138,54       95         2,0%    139,15 vta
2015-01-05      ^stoxx50e    =    3023        1        10,7%
2015-01-16      UNA.AS       =   34,97       72        11,3%     36,97 vta
2015-01-16      TEF.MC       =   11,94       10        12,7%
2015-01-16      ALV.DE       =  142,50       74        11,2%    150,24 vta
2015-01-16      ITX.MC       =   24,52       61        14,0%
2015-01-16      IBE.MC       =    5,59       56        10,1%
2015-01-16      SIE.DE       =   95,47       34        13,5%
2015-01-16      muv2.de      =  171,10       61        10,8%
2015-01-16      SAP.DE       =   57,57        8        13,1%
2015-01-16      BN.PA        =   55,62       23        11,6%
2015-01-16      ABI.BR       =  100,75      100        12,6%       vender
2015-01-16      or.pa        =  146,65       76        11,2%    153,82 vta
2015-01-16      SAN.MC       =    6,01       29        15,9%
2015-01-16      mc.pa        =  134,20        8        11,7%
2015-01-16      AI.PA        =  104,15       32        11,7%
2015-01-16      BAS.DE       =   72,67        6        14,9%
2015-01-16      eni.mi       =   14,47       49        15,3%
2015-01-16      rep.mc       =   15,20       51        13,5%
2015-01-16      vow3.de      =  191,80       34        14,2%
2015-01-16      DAI.DE       =   74,38       78        15,4%     78,04 vta
2015-01-16      VIV.PA       =   20,64       57        11,2%
2015-01-16      FP.PA        =   43,30        5        16,6%
2015-01-16      bbva.mc      =    7,53       43        16,7%
2015-01-16      BAYN.DE      =  123,70       77        16,5%    130,28 vta
2015-01-16      bmw.de       =   93,59       43        14,7%
2015-01-16      dte.de       =   14,05       76        15,3%     14,81 vta
2015-01-16      gsz.pa       =   18,44       17        14,4%
2015-01-16      BNP.PA       =   45,99       27        16,9%
2015-01-16      dbk.de       =   24,70       38        16,5%
2015-01-16      dpw.de       =   27,56       51        14,9%
2015-01-16      cs.pa        =   19,91       43        15,5%
2015-01-16      g.mi         =   17,38       39        13,8%
2015-01-16      eoan.de      =   13,11       13        15,3%
2015-01-16      ASML.AS      =   88,71       87        15,3%     91,12 vta
2015-01-16      PHIA.AS      =   24,18       12        14,9%
2015-01-16      DG.PA        =   47,79       16        15,4%
2015-01-16      ei.pa        =   97,64       83        13,5%    101,16 vta
2015-01-16      su.pa        =   62,87        7        16,7%
2015-01-16      inga.as      =   10,97       21        18,8%
2015-01-16      ca.pa        =   27,38       35        15,3%
2015-01-16      air.pa       =   46,40        0        16,6%
2015-01-16      gle.pa       =   34,11       34        19,2%
2015-01-16      rwe.de       =   23,50       54        17,7%
2015-01-16      ora.pa       =   14,71       99        18,5%     14,73 vta
2015-01-16      ucg.mi       =    5,22       26        24,6%
2015-01-16      sgo.pa       =   33,44       30        17,6%
2015-01-16      enel.mi      =    3,72        4        20,7%
2015-01-16      isp.mi       =    2,50       29        25,5%
2015-01-16      MERCADO      =               37         9,5%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 410266 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 317441
Liquidez = 92825  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 5316 = 1,3% a 2015-01-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,8%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 5305 = 1,3%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   216 x  141,96   =  30663                -  
UNA.AS       =   510 x   34,97   =  17835                -  
TEF.MC       =  1252 x   11,94   =  14949                -  
ALV.DE       =   113 x  142,50   =  16103                -  
ITX.MC       =   712 x   24,52   =  17458                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,59   =  14299                -  
SIE.DE       =   157 x   95,47   =  14989                -  
SAP.DE       =   255 x   57,57   =  14680                -  
BN.PA        =   266 x   55,62   =  14795                -  
ABI.BR       =   149 x  100,75   =  15012                -  
SAN.MC       =  2685 x    6,01   =  16137                -  
AI.PA        =   144 x  104,15   =  14998                -  
BAS.DE       =   190 x   72,67   =  13807                -  
DAI.DE       =   210 x   74,38   =  15620                -  
VIV.PA       =   670 x   20,64   =  13829                -  
FP.PA        =   282 x   43,30   =  12211                -  
BAYN.DE      =   118 x  123,70   =  14597                -  
BNP.PA       =   237 x   45,99   =  10900                -  
ASML.AS      =   116 x   88,71   =  10290                -  
PHIA.AS      =   480 x   24,18   =  11606                -  
DG.PA        =   265 x   47,79   =  12664                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3146
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,6%   6.7%         1.2%  10,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

2015-02-20

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-02-20      CRP.PA       =  142,55       79         1,4%    145,07 vta
2015-02-20      maa.pa       =  139,12       93         2,0%    140,13 vta
2015-02-04      ^stoxx50e    =    3416       51        11,3%
2015-02-20      ALV.DE       =  146,60       77        10,7%    153,52 vta
2015-02-20      IBE.MC       =    5,91       69        10,7%      6,30 vta
2015-02-20      TEF.MC       =   13,36       52        12,7%
2015-02-20      UNA.AS       =   37,42       97        11,5%     37,66 vta
2015-02-20      ITX.MC       =   27,30       94        14,7%     27,63 vta
2015-02-20      muv2.de      =  178,50       72        10,8%    188,52 vta
2015-02-20      SIE.DE       =   97,48       41        14,0%
2015-02-20      BN.PA        =   60,00       51        11,5%
2015-02-20      SAN.MC       =    6,41       14        15,8%
2015-02-20      mc.pa        =  161,00       87        11,9%    165,47 vta
2015-02-20      SAP.DE       =   60,93       30        13,2%
2015-02-20      VIV.PA       =   21,15       62        10,8%     22,86 vta
2015-02-20      ABI.BR       =  107,95      119        12,6%       vender
2015-02-20      or.pa        =  157,60      106        11,1%       vender
2015-02-20      BAS.DE       =   83,49       61        14,9%
2015-02-20      AI.PA        =  115,85       84        12,0%    119,53 vta
2015-02-20      rep.mc       =   16,87       11        14,0%
2015-02-20      vow3.de      =  225,00      100        14,4%       vender
2015-02-20      DAI.DE       =   84,78      135        15,3%       vender
2015-02-20      bbva.mc      =    8,78       12        16,7%
2015-02-20      eni.mi       =   16,37       10        15,9%
2015-02-20      FP.PA        =   46,03       20        17,0%
2015-02-20      BAYN.DE      =  124,50       67        16,5%    134,03 vta
2015-02-20      g.mi         =   18,08       48        13,8%
2015-02-20      bmw.de       =  111,10      103        15,4%       vender
2015-02-20      cs.pa        =   21,15       60        15,0%
2015-02-20      dpw.de       =   29,64       72        15,1%     31,51 vta
2015-02-20      dte.de       =   15,91      114        15,4%       vender
2015-02-20      dbk.de       =   29,17       23        16,5%
2015-02-20      BNP.PA       =   51,29       12        17,1%
2015-02-20      gsz.pa       =   18,59       16        14,6%
2015-02-20      ASML.AS      =   91,58       90        14,9%     93,64 vta
2015-02-20      eoan.de      =   13,34        6        15,3%
2015-02-20      air.pa       =   52,46       44        16,5%
2015-02-20      DG.PA        =   52,72       61        15,3%
2015-02-20      PHIA.AS      =   25,72       32        15,4%
2015-02-20      ei.pa        =   99,31       79        13,5%    103,76 vta
2015-02-20      inga.as      =   12,61       67        18,8%     13,62 vta
2015-02-20      su.pa        =   71,38       63        16,7%     77,58 vta
2015-02-20      gle.pa       =   40,46       23        19,7%
2015-02-20      ca.pa        =   29,55       59        15,3%
2015-02-20      ora.pa       =   15,69      112        18,8%       vender
2015-02-20      rwe.de       =   23,33       49        17,7%
2015-02-20      ucg.mi       =    5,84       10        25,1%
2015-02-20      sgo.pa       =   41,51       45        17,8%
2015-02-20      enel.mi      =    3,95       14        20,8%
2015-02-20      isp.mi       =    2,90       80        25,4%      3,05 vta
2015-02-20      MERCADO      =               66         9,8%        VTA

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 431931 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 339106
Liquidez = 92825  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 26981 = 6,7% a 2015-02-20
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,9%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 5305 = 1,3%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   216 x  142,55   =  30791                -  
ALV.DE       =   113 x  146,60   =  16566                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,91   =  15118                -  
TEF.MC       =  1252 x   13,36   =  16727                -  
UNA.AS       =   510 x   37,42   =  19084                -  
ITX.MC       =   712 x   27,30   =  19438   136 x  29,57 = 4022 = vta
SIE.DE       =   157 x   97,48   =  15304                -  
BN.PA        =   266 x   60,00   =  15960                -  
SAN.MC       =  2685 x    6,41   =  17211                -  
SAP.DE       =   255 x   60,93   =  15537                -  
VIV.PA       =   670 x   21,15   =  14170                -  
ABI.BR       =   149 x  107,95   =  16085                -  
BAS.DE       =   190 x   83,49   =  15863                -  
AI.PA        =   144 x  115,85   =  16682                -  
DAI.DE       =   210 x   84,78   =  17804    44 x  87,43 = 3847 = vta
FP.PA        =   282 x   46,03   =  12980                -  
BAYN.DE      =   118 x  124,50   =  14691                -  
BNP.PA       =   237 x   51,29   =  12156                -  
ASML.AS      =   116 x   91,58   =  10623                -  
DG.PA        =   265 x   52,72   =  13971                -  
PHIA.AS      =   480 x   25,72   =  12346                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3146
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,6%   6.7%         1.2%  10,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

2015-02-27

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-02-27      CRP.PA       =  142,58       79         1,4%    145,16 vta
2015-02-27      maa.pa       =  139,70       96         2,0%    140,27 vta
2015-02-04      ^stoxx50e    =    3416       51        11,3%
2015-02-27      ALV.DE       =  149,60       85        10,8%    154,03 vta
2015-02-27      IBE.MC       =    6,11       82        10,8%      6,34 vta
2015-02-27      TEF.MC       =   13,90       69        12,8%     14,84 vta
2015-02-27      UNA.AS       =   38,90      113        11,6%       vender
2015-02-27      ITX.MC       =   28,08      104        14,6%       vender
2015-02-27      muv2.de      =  185,50       90        10,9%    189,32 vta
2015-02-27      SIE.DE       =   99,82       51        14,0%
2015-02-27      BN.PA        =   62,33       79        11,6%     64,97 vta
2015-02-27      SAN.MC       =    6,53       20        15,9%
2015-02-27      mc.pa        =  163,90       93        11,9%    166,19 vta
2015-02-27      SAP.DE       =   62,84       43        13,4%
2015-02-27      VIV.PA       =   21,82       75        10,8%     22,92 vta
2015-02-27      ABI.BR       =  113,70      149        12,7%       vender
2015-02-27      or.pa        =  162,25      118        10,9%       vender
2015-02-27      BAS.DE       =   85,65       70        14,9%     91,40 vta
2015-02-27      AI.PA        =  118,10       92        11,9%    119,96 vta
2015-02-27      rep.mc       =   17,27        2        14,0%
2015-02-27      vow3.de      =  225,50       98        14,6%    226,41 vta
2015-02-27      DAI.DE       =   86,51      142        15,1%       vender
2015-02-27      bbva.mc      =    8,98       20        16,7%
2015-02-27      eni.mi       =   16,68       17        15,9%
2015-02-27      FP.PA        =   48,24       37        16,9%
2015-02-27      BAYN.DE      =  132,05       90        16,6%    135,07 vta
2015-02-27      g.mi         =   18,40       55        13,8%
2015-02-27      bmw.de       =  113,00      107        15,5%       vender
2015-02-27      cs.pa        =   22,69      109        15,0%       vender
2015-02-27      dpw.de       =   30,43       82        15,0%     31,60 vta
2015-02-27      dte.de       =   16,67      132        15,4%       vender
2015-02-27      dbk.de       =   29,38       24        16,6%
2015-02-27      BNP.PA       =   52,09       18        17,3%
2015-02-27      gsz.pa       =   19,88       42        14,7%
2015-02-27      ASML.AS      =   96,61      111        14,9%       vender
2015-02-27      eoan.de      =   14,44       23        15,5%
2015-02-27      air.pa       =   55,33       64        16,9%     60,01 vta
2015-02-27      DG.PA        =   53,02       62        15,3%     57,68 vta
2015-02-27      PHIA.AS      =   26,77       47        15,3%
2015-02-27      ei.pa        =  104,45      105        13,4%       vender
2015-02-27      inga.as      =   13,35       87        19,0%     13,74 vta
2015-02-27      su.pa        =   71,98       65        16,5%     77,79 vta
2015-02-27      gle.pa       =   41,31       30        19,6%
2015-02-27      ca.pa        =   29,57       58        15,3%
2015-02-27      ora.pa       =   16,30      125        18,9%       vender
2015-02-27      rwe.de       =   24,99       26        17,7%
2015-02-27      ucg.mi       =    5,95       15        25,1%
2015-02-27      sgo.pa       =   40,24       31        17,6%
2015-02-27      enel.mi      =    4,12       29        20,8%
2015-02-27      isp.mi       =    2,98       86        25,4%      3,09 vta
2015-02-27      MERCADO      =               80         9,8%        VTA

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 441845 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 349020
Liquidez = 92825  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 36895 = 9,1% a 2015-02-27
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,9%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 5305 = 1,3%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   216 x  142,58   =  30797                -  
ALV.DE       =   113 x  149,60   =  16905                -  
IBE.MC       =  2558 x    6,11   =  15629                -  
TEF.MC       =  1252 x   13,90   =  17403                -  
UNA.AS       =   510 x   38,90   =  19839                -  
ITX.MC       =   712 x   28,08   =  19993   133 x  30,26 = 4025 = vta
SIE.DE       =   157 x   99,82   =  15672                -  
BN.PA        =   266 x   62,33   =  16580                -  
SAN.MC       =  2685 x    6,53   =  17533                -  
SAP.DE       =   255 x   62,84   =  16024                -  
VIV.PA       =   670 x   21,82   =  14619                -  
ABI.BR       =   149 x  113,70   =  16941                -  
BAS.DE       =   190 x   85,65   =  16274                -  
AI.PA        =   144 x  118,10   =  17006                -  
DAI.DE       =   210 x   86,51   =  18167    41 x  91,28 = 3742 = vta
FP.PA        =   282 x   48,24   =  13604                -  
BAYN.DE      =   118 x  132,05   =  15582                -  
BNP.PA       =   237 x   52,09   =  12345                -  
ASML.AS      =   116 x   96,61   =  11207                -  
DG.PA        =   265 x   53,02   =  14050                -  
PHIA.AS      =   480 x   26,77   =  12850                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3146
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,6%   6.7%         1.2%  10,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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2015-03-13

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-03-13      CRP.PA       =  142,35       76         1,4%    145,33 vta
2015-03-13      maa.pa       =  141,32      106         2,2%       vender
2015-03-04      ^stoxx50e    =    3583       69        11,3%   3810,45 vta
2015-03-13      ALV.DE       =  155,50      100        10,5%    155,56 vta
2015-03-13      IBE.MC       =    5,94       65        10,8%      6,38 vta
2015-03-13      TEF.MC       =   13,24       44        12,6%
2015-03-13      UNA.AS       =   40,00      121        11,7%       vender
2015-03-13      ITX.MC       =   28,16       98        14,7%     28,26 vta
2015-03-13      muv2.de      =  194,40      131        10,8%       vender
2015-03-13      SIE.DE       =  103,40       64        13,6%    111,39 vta
2015-03-13      BN.PA        =   62,19       75        11,6%     65,42 vta
2015-03-13      SAN.MC       =    6,43       15        15,9%
2015-03-13      mc.pa        =  171,25      108        12,0%       vender
2015-03-13      SAP.DE       =   64,70       53        13,2%
2015-03-13      VIV.PA       =   22,00       97        10,8%     22,13 vta
2015-03-13      ABI.BR       =  115,10      145        12,8%       vender
2015-03-13      or.pa        =  171,75      141        10,9%       vender
2015-03-13      BAS.DE       =   90,53       90        14,4%     92,38 vta
2015-03-13      AI.PA        =  120,65       98        11,9%    121,01 vta
2015-03-13      rep.mc       =   16,27       24        13,9%
2015-03-13      vow3.de      =  247,75      134        14,4%       vender
2015-03-13      DAI.DE       =   93,10      167        15,0%       vender
2015-03-13      bbva.mc      =    9,13       26        16,5%
2015-03-13      eni.mi       =   15,58        7        16,5%
2015-03-13      FP.PA        =   44,65        7        17,1%
2015-03-13      BAYN.DE      =  141,70      116        16,3%       vender
2015-03-13      g.mi         =   18,15       45        13,9%
2015-03-13      bmw.de       =  119,95      125        15,7%       vender
2015-03-13      cs.pa        =   23,41      117        14,9%       vender
2015-03-13      dpw.de       =   29,10       57        14,7%
2015-03-13      dte.de       =   17,15      135        15,5%       vender
2015-03-13      dbk.de       =   30,12       32        16,6%
2015-03-13      BNP.PA       =   51,68       25        17,3%
2015-03-13      gsz.pa       =   18,23       17        14,6%
2015-03-13      ASML.AS      =  100,55      121        15,0%       vender
2015-03-13      eoan.de      =   13,53       12        15,5%
2015-03-13      air.pa       =   63,56      118        17,0%       vender
2015-03-13      DG.PA        =   54,27       69        15,1%     58,06 vta
2015-03-13      PHIA.AS      =   26,70       44        15,0%
2015-03-13      ei.pa        =  107,50      112        13,5%       vender
2015-03-13      inga.as      =   13,53       87        18,8%     13,95 vta
2015-03-13      su.pa        =   73,51       71        16,5%     78,42 vta
2015-03-13      gle.pa       =   42,29       37        19,4%
2015-03-13      ca.pa        =   31,14       86        14,9%     32,09 vta
2015-03-13      ora.pa       =   15,41       89        18,9%     15,80 vta
2015-03-13      rwe.de       =   23,56       43        18,0%
2015-03-13      ucg.mi       =    6,20       28        24,6%
2015-03-13      sgo.pa       =   40,57       39        17,6%
2015-03-13      enel.mi      =    4,11       27        20,7%
2015-03-13      isp.mi       =    3,05       91        25,0%      3,12 vta
2015-03-13      MERCADO      =               83         9,9%        VTA

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 446266 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 349699
Liquidez = 96567  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 41316 =10,2% a 2015-03-13
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,9%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 9047 = 2,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   216 x  142,35   =  30748                -  
ALV.DE       =   113 x  155,50   =  17572                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,94   =  15195                -  
TEF.MC       =  1252 x   13,24   =  16576                -  
UNA.AS       =   510 x   40,00   =  20400                -  
ITX.MC       =   712 x   28,16   =  20050   136 x  30,17 = 4103 = vta
SIE.DE       =   157 x  103,40   =  16234                -  
BN.PA        =   266 x   62,19   =  16543                -  
SAN.MC       =  2685 x    6,43   =  17265                -  
SAP.DE       =   255 x   64,70   =  16498                -  
VIV.PA       =   670 x   22,00   =  14740                -  
ABI.BR       =   149 x  115,10   =  17150                -  
BAS.DE       =   190 x   90,53   =  17201                -  
AI.PA        =   144 x  120,65   =  17374                -  
DAI.DE       =   169 x   93,10   =  15734                -  
FP.PA        =   282 x   44,65   =  12591                -  
BAYN.DE      =   118 x  141,70   =  16721    23 x 152,34 = 3504 = vta
BNP.PA       =   237 x   51,68   =  12248                -  
ASML.AS      =   116 x  100,55   =  11664                -  
DG.PA        =   265 x   54,27   =  14382                -  
PHIA.AS      =   480 x   26,70   =  12816                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3146
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,6%   6.7%         1.2%  10,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

Gracias, Javi01.

Veo tu tabla y más o menos ratifica mi idea actual de que casi todo está caro o muy caro... Veremos si hay caídas que den alguna oportunidad.

Saludos!

2015-03-20

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-03-20      CRP.PA       =  141,98       72         1,4%    145,39 vta
2015-03-20      maa.pa       =  141,83      108         2,2%       vender
2015-03-04      ^stoxx50e    =    3583       69        11,3%   3810,30 vta
2015-03-20      ALV.DE       =  161,75      140        10,7%       vender
2015-03-20      IBE.MC       =    6,20       82        10,9%      6,43 vta
2015-03-20      TEF.MC       =   13,45       49        12,6%
2015-03-20      UNA.AS       =   39,81      115        11,6%       vender
2015-03-20      ITX.MC       =   30,21      125        15,1%       vender
2015-03-20      muv2.de      =  203,10      150        10,9%       vender
2015-03-20      SIE.DE       =  100,65       49        13,6%
2015-03-20      BN.PA        =   62,75       77        11,6%     65,66 vta
2015-03-20      SAN.MC       =    6,80       35        15,8%
2015-03-20      mc.pa        =  169,25       99        12,0%    169,61 vta
2015-03-20      SAP.DE       =   67,10       68        13,1%     71,71 vta
2015-03-20      VIV.PA       =   22,16       99        10,9%     22,21 vta
2015-03-20      ABI.BR       =  113,85      136        12,7%       vender
2015-03-20      or.pa        =  172,10      139        11,1%       vender
2015-03-20      BAS.DE       =   92,33       96        14,7%     93,16 vta
2015-03-20      AI.PA        =  121,80      101        11,7%       vender
2015-03-20      rep.mc       =   17,37        1        14,0%
2015-03-20      vow3.de      =  250,05      134        14,6%       vender
2015-03-20      DAI.DE       =   91,51      149        15,3%       vender
2015-03-20      bbva.mc      =    9,37       35        16,6%
2015-03-20      eni.mi       =   16,25        9        16,7%
2015-03-20      FP.PA        =   47,63       31        17,3%
2015-03-20      BAYN.DE      =  143,95      119        16,2%       vender
2015-03-20      g.mi         =   18,39       64        13,9%     19,88 vta
2015-03-20      bmw.de       =  116,75      106        15,7%       vender
2015-03-20      cs.pa        =   23,83      122        14,9%       vender
2015-03-20      dpw.de       =   29,52       62        14,4%     32,03 vta
2015-03-20      dte.de       =   16,99      126        15,3%       vender
2015-03-20      dbk.de       =   31,65       51        16,6%
2015-03-20      BNP.PA       =   53,98       41        17,0%
2015-03-20      gsz.pa       =   19,00       33        14,4%
2015-03-20      ASML.AS      =  101,85      122        15,1%       vender
2015-03-20      eoan.de      =   14,25       31        15,5%
2015-03-20      air.pa       =   61,40       98        17,1%     61,73 vta
2015-03-20      DG.PA        =   55,47       77        15,0%     58,29 vta
2015-03-20      PHIA.AS      =   26,69       42        15,0%
2015-03-20      ei.pa        =  108,35      112        13,5%       vender
2015-03-20      inga.as      =   13,74       90        18,5%     14,04 vta
2015-03-20      su.pa        =   74,18       73        16,5%     78,82 vta
2015-03-20      gle.pa       =   43,15       54        19,6%
2015-03-20      ca.pa        =   31,89       95        14,7%     32,22 vta
2015-03-20      ora.pa       =   14,89       74        18,8%     15,83 vta
2015-03-20      rwe.de       =   24,59       28        17,8%
2015-03-20      ucg.mi       =    6,30       39        24,0%
2015-03-20      sgo.pa       =   41,56       47        17,6%
2015-03-20      enel.mi      =    4,35       59        20,5%
2015-03-20      isp.mi       =    3,13       92        25,7%      3,19 vta
2015-03-20      MERCADO      =               90         9,8%        VTA

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 452775 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 352105
Liquidez = 100670  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 47825 =11,8% a 2015-03-20
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,9%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 13150 = 3,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   216 x  141,98   =  30668                -  
ALV.DE       =   113 x  161,75   =  18278                -  
IBE.MC       =  2558 x    6,20   =  15860                -  
TEF.MC       =  1252 x   13,45   =  16839                -  
UNA.AS       =   510 x   39,81   =  20303                -  
ITX.MC       =   576 x   30,21   =  17401                -  
SIE.DE       =   157 x  100,65   =  15802                -  
BN.PA        =   266 x   62,75   =  16692                -  
SAN.MC       =  2685 x    6,80   =  18258                -  
SAP.DE       =   255 x   67,10   =  17111                -  
VIV.PA       =   670 x   22,16   =  14847                -  
ABI.BR       =   149 x  113,85   =  16964                -  
BAS.DE       =   190 x   92,33   =  17543                -  
AI.PA        =   144 x  121,80   =  17539                -  
DAI.DE       =   169 x   91,51   =  15465                -  
FP.PA        =   282 x   47,63   =  13432                -  
BAYN.DE      =   118 x  143,95   =  16986    22 x 154,16 = 3392 = vta
BNP.PA       =   237 x   53,98   =  12793                -  
ASML.AS      =   116 x  101,85   =  11815                -  
DG.PA        =   265 x   55,47   =  14700                -  
PHIA.AS      =   480 x   26,69   =  12811                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3146
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,6%   6.7%         1.2%  10,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

2015-05-08

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-05-08      CRP.PA       =  140,93       55         1,5%
2015-05-08      maa.pa       =  137,94       69         2,3%    142,31 vta
2015-05-04      ^stoxx50e    =    3633       58        11,3%
2015-05-08      ALV.DE       =  151,00       78        12,1%    158,02 vta
2015-05-08      TEF.MC       =   13,78       71        12,7%     14,63 vta
2015-05-08      UNA.AS       =   39,42       88        12,0%     40,42 vta
2015-05-08      IBE.MC       =    6,09       72        11,3%      6,45 vta
2015-05-08      muv2.de      =  174,60       51        11,5%
2015-05-08      SIE.DE       =   97,11       24        13,8%
2015-05-08      SAP.DE       =   67,92       66        13,2%     72,94 vta
2015-05-08      ITX.MC       =   29,05       86        15,7%     29,92 vta
2015-05-08      SAN.MC       =    6,80       29        15,8%
2015-05-08      BN.PA        =   63,89       72        11,7%     67,65 vta
2015-05-08      or.pa        =  173,45      111        12,3%       vender
2015-05-08      VIV.PA       =   22,75       89        12,1%     23,24 vta
2015-05-08      AI.PA        =  120,60       91        12,1%    122,88 vta
2015-05-08      ABI.BR       =  109,60       89        13,2%    112,14 vta
2015-05-08      BAS.DE       =   88,35       55        15,9%
2015-05-08      mc.pa        =  160,80       57        13,9%
2015-05-08      rep.mc       =   18,18       16        14,3%
2015-05-08      DAI.DE       =   88,07       97        16,1%     88,56 vta
2015-05-08      bbva.mc      =    9,13       18        16,5%
2015-05-08      FP.PA        =   48,00       34        16,1%
2015-05-08      BAYN.DE      =  132,75       62        17,0%    144,86 vta
2015-05-08      vow3.de      =  232,00       72        16,6%    246,95 vta
2015-05-08      g.mi         =   17,61       37        14,6%
2015-05-08      eni.mi       =   17,23       28        16,6%
2015-05-08      dte.de       =   16,93       94        15,8%     17,15 vta
2015-05-08      dpw.de       =   29,97       52        15,0%
2015-05-08      cs.pa        =   23,45       90        15,9%     23,95 vta
2015-05-08      dbk.de       =   28,87       15        17,3%
2015-05-08      gsz.pa       =   18,52       19        14,9%
2015-05-08      bmw.de       =  109,50       68        16,5%    117,74 vta
2015-05-08      BNP.PA       =   57,41       53        17,8%
2015-05-08      eoan.de      =   13,99       10        16,2%
2015-05-08      DG.PA        =   53,67       49        14,7%
2015-05-08      PHIA.AS      =   25,41       14        15,3%
2015-05-08      inga.as      =   14,26       86        18,6%     14,72 vta
2015-05-08      ASML.AS      =   96,35       71        16,6%    102,86 vta
2015-05-08      su.pa        =   68,49       30        16,5%
2015-05-08      air.pa       =   63,40       83        18,4%     65,88 vta
2015-05-08      ei.pa        =  111,55       99        14,4%    111,85 vta
2015-05-08      ca.pa        =   30,76       64        14,9%     33,27 vta
2015-05-08      gle.pa       =   44,08       47        19,4%
2015-05-08      ucg.mi       =    6,54       42        23,5%
2015-05-08      ora.pa       =   14,77       54        19,2%
2015-05-08      enel.mi      =    4,23       41        19,7%
2015-05-08      sgo.pa       =   41,42       43        17,6%
2015-05-08      rwe.de       =   23,30       26        18,0%
2015-05-08      isp.mi       =    3,15       76        23,1%      3,34 vta
2015-05-08      MERCADO      =               70        10,9%        VTA

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 446673 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 346003
Liquidez = 100670  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 41723 =10,3% a 2015-05-08
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,7%
Correlación = 77%
Rotación.Cartera(Rot) = 13150 = 3,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   216 x  140,93   =  30441                -  
ALV.DE       =   113 x  151,00   =  17063                -  
TEF.MC       =  1252 x   13,78   =  17253                -  
UNA.AS       =   510 x   39,42   =  20104                -  
IBE.MC       =  2558 x    6,09   =  15578   939 x   6,01 = 5643 = cpa
SIE.DE       =   157 x   97,11   =  15246                -  
SAP.DE       =   255 x   67,92   =  17320                -  
ITX.MC       =   576 x   29,05   =  16733                -  
SAN.MC       =  2685 x    6,80   =  18258                -  
BN.PA        =   266 x   63,89   =  16995                -  
VIV.PA       =   670 x   22,75   =  15243                -  
AI.PA        =   144 x  120,60   =  17366                -  
ABI.BR       =   149 x  109,60   =  16330                -  
BAS.DE       =   190 x   88,35   =  16786                -  
DAI.DE       =   169 x   88,07   =  14884                -  
FP.PA        =   282 x   48,00   =  13536                -  
BAYN.DE      =   118 x  132,75   =  15665                -  
BNP.PA       =   237 x   57,41   =  13606                -  
DG.PA        =   265 x   53,67   =  14223                -  
PHIA.AS      =   480 x   25,41   =  12197                -  
ASML.AS      =   116 x   96,35   =  11177                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3146
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,6%   6.7%         1.2%  10,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Eurostoxx50:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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2015-05-15

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-05-15      CRP.PA       =  140,91       53         1,5%
2015-05-15      maa.pa       =  136,96       61         2,3%
2015-05-15      ^gspc        =    2123       65         7,7%   2252,87 vta
2015-05-15      PG           =   81,05       11         8,5%
2015-05-15      T            =   34,33       21         9,4%
2015-05-15      VZ           =   49,79       32         9,4%
2015-05-15      KO           =   41,52       20         9,2%
2015-05-15      JNJ          =  102,30       34         9,7%
2015-05-15      WMT          =   79,24       16         9,3%
2015-05-15      MCD          =   98,04       24         9,4%
2015-05-15      pfe          =   33,99       60        10,3%
2015-05-15      GE           =   27,27       47        10,5%
2015-05-15      XOM          =   87,35       13        10,9%
2015-05-15      V            =   69,57       92        12,1%     70,59 vta
2015-05-15      MMM          =  163,30       76         9,7%    170,51 vta
2015-05-15      trv          =  102,68       52         9,2%
2015-05-15      IBM          =  173,26        3        11,6%
2015-05-15      DIS          =  110,30      123        11,2%       vender
2015-05-15      MRK          =   60,23       45        11,3%
2015-05-15      MSFT         =   48,30       70        13,0%     51,28 vta
2015-05-15      UTX          =  118,49       43        10,7%
2015-05-15      CSCO         =   29,55       81        11,9%     30,66 vta
2015-05-15      jpm          =   65,88       67        12,4%     70,24 vta
2015-05-15      CVX          =  108,03       13        12,3%
2015-05-15      HD           =  113,35       98        12,1%    113,71 vta
2015-05-15      GS           =  202,97       66        12,4%    216,97 vta
2015-05-15      nke          =  104,98      111        11,5%       vender
2015-05-15      ba           =  146,88       61        12,7%
2015-05-15      DD           =   70,25       28        11,7%
2015-05-15      axp          =   80,22       13        12,4%
2015-05-15      CAT          =   88,43        7        13,1%
2015-05-15      INTC         =   32,99       32        14,7%
2015-05-15      UNH          =  119,33      118        13,5%       vender
2015-05-15      MERCADO      =               46         7,3%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 268828 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 205445
Liquidez = 63383  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 2887 = 1,1% a 2015-05-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,9%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 3978 = 1,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   202 x  140,91   =  28464                -  
PG           =   112 x   81,05   =   9078                -  
T            =   215 x   34,33   =   7381    74 x  32,95 = 2438 = cpa
VZ           =   146 x   49,79   =   7269    54 x  47,71 = 2576 = cpa
KO           =   185 x   41,52   =   7681                -  
JNJ          =    88 x  102,30   =   9002                -  
WMT          =   100 x   79,24   =   7924                -  
MCD          =    95 x   98,04   =   9314                -  
GE           =   266 x   27,27   =   7254                -  
XOM          =   100 x   87,35   =   8735                -  
V            =    88 x   69,57   =   6122                -  
MMM          =    35 x  163,30   =   5716                -  
IBM          =    42 x  173,26   =   7277                -  
DIS          =    80 x  110,30   =   8824                -  
MRK          =   113 x   60,23   =   6806                -  
MSFT         =   142 x   48,30   =   6859                -  
UTX          =    64 x  118,49   =   7583                -  
CSCO         =   294 x   29,55   =   8688                -  
CVX          =    70 x  108,03   =   7562                -  
HD           =    58 x  113,35   =   6574                -  
GS           =    35 x  202,97   =   7104                -  
DD           =    92 x   70,25   =   6463                -  
CAT          =    63 x   88,43   =   5571                -  
INTC         =   196 x   32,99   =   6466                -  
UNH          =    48 x  119,33   =   5728                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^GSPC= INDICE SP500

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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