Ojo finales de marzo y principios de abril , podemos tener movimientos fuertes

el estudio es bueno

Durante las primeras semanas de enero nuestro modelo de rentabilidad estimada a 6 meses vista del Eurostoxx se situó en el -12,7%, niveles que no observábamos desde enero de 2011. Y es una alerta a tener muy presente dada la estrecha correlación que observamos entre los retornos estimados por el modelo y la evolución posterior de la renta variable.

Así, como se puede observar en la tabla inferior, cuando la rentabilidad estimada por el modelo se sitúa en el rango actual (entre -10 y -15%), lo cual se dio en 65 ocasiones en el período 2000-2014, el Eurostoxx pierde, en media, más de un 15% en los seis meses siguientes. Por el contrario, cuando el modelo alerta de retornos superiores al 10%, efectivamente se observa una evolución positiva en los seis meses posteriores.
sigue

https://www.unience.com/blogs-financieros/Lemming/la_historia_no_se_repite_pero_rima

Por mis procedimientos había estimado que los osos volvieran a partir de la primera semana de marzo. Más o menos concuerda.

Me parece muy interesante lo que comentas. Hablas de un modelo de rentabilidad estimada, pero ¿a qué modelo te refieres?

¿Y por qué para primeros de Marzo?

Es algo complejo de explicar ahora. Pero la red, ya está lista para entonces.

Viendo el Baltic Dry Index (el canario en la mina), miedo me dá lo que se avecina... se está gestando algo muy muy gordo.

toorefacto e que te basas con el dato de Viendo el Baltic Dry Index
saludos

Creo que se refiere a la bajada de casi el 40 % de la manufacturación del comercio naval como indicador de la salud de la economia y el estado del consumo.

No estoy muy relacionado con dicho índice, ¿hay buena correlación a modo de indicador entre este índice y posteriores movimientos en los mercados?

pero una bajada asi es otro mini crak