Opciones MEFF: cómo crear un plazo fijo a casi el 50% TAE de aquí a diciembre

Cuna o cono?

(Esto es como lo codo o culo?) :-D

Ese cono (o culo) tiene una Vol implícita (según ibroker) del 23,58% ñam ñam...

Gracias por el aviso. Es que le llamo cuna a todo, evidentemente es cono.

Sí, creo que la volatilidad está calentita a cuenta del speech de Mario "piquito de oro" Droghi

Pues yo hace unos días vendí una call 11700 a septiembre, con la intención de seguir la estrategia inicial del post y me falta la pata de la put pero estoy esperando un poquito a ver si se pone mejor

Y tmb tengo vendida una put a enero a 9300 que ya no se si cerrar y abrir una a 10000.

No habrá por casualidad del eurostoxx como el ibex un boletín diario para ir siguiendo? y mini-euros para más adelante o depende del broker?

Saludos

Hola Sartans
Si te refieres a un boletin diario con datos de mercado, estadísticas, número de contratos, etc. como los del MEFF, puedes encontrar el equivalente en la página de Eurex, en este link

http://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/daily-statistics

mini-Stoxx50 no existe, pero sí que tienes las weeklies. El nominal del contrato es el mismo, pero la comisión es más baja. Igual te interesa.

Fue buen momento el viernes para cerrar la pata call de la cuna vendida 3450 del eurostoxx. Son estos momentos los que hay que aprovechar para ajustar cunas y recomprar patas vendidas.

La call vendida a 58,2 se recompró a 15,1, así amarro 43,1x10= 431€. Queda como posición abierta la put vendida, metida en dinero, esperando una recuperación del movimiento brutal (y puede que exagerado) del jueves por obra y gracia de Mario Droghí.

Ya cerré totalmente el cono 10300 diciembre, rascando y amarrando 137€, casi la cuarta parte de la prima total, saliendo del mercado en ese vencimiento y por tanto amarrando beneficios.

Respecto al cono 10300 marzo, hoy he aprovechado y he comprado la pata call vendida, pagando 235€ por cerrarla hace un rato cuando la vendí me dieron 450€. Parece que salvo remontada, lo dificil va a ser cerrar dignamente al pata put, por lo tanto de momento la dejo que pierda algo de aceite y hasta el vencimiento ya habrá momentos, espero. A las malas se cubrirá con

Buenas Tardes Berebere...
Llevo poco tiempo con las opciones y me ha gustado la hoja de excel que tienes creada para controlar las posiciones que tienes en estos momentos, sobretodo porque tienes controladas las garantías que te exigen con cada posición. ¿Como puedo sacar estas garantías? ¿Las tienes automatizadas en la hoja de excel?.
Un saludo.

No, ésas son las garantías teóricas según EFF, luego cada bróker te cobra las que de acuerdo con tu posicon global y sus criterios considere oportunas.

http://www.meff.es/aspx/calculadoras/calculadoraGar.aspx

¿Y para poner el índice del Ibex que tengo que elegir?.

para las opciones, que van sobre el miniibex:

Muchísimas gracias

Pues para abrir la put se esta poniendo interesante, el que estoy por irme a los 7000 puntos,

de momento mantengo la call septiembre 11700 abierta que si la cosa baja demasiado mas la cierro (no hasta ver que pasa en el vencimiento de enero) y la put 9300 enero que si la cosa se complica tocara ir pensando en rolarla o mirar que hacer.

Tmb he vendido dos puts 9000 este vencimiento que espero no engancharme

Damos el año por finalizado, dando por cerradas las últimas posiciones comentadas en la estrategia, que son call 10900 y puts 9200, ambas vencerán sin valor mañana. (Vencimiento diciembre). Dando por buena la suma en todo el año de 5.585 euros.

COMENTARIOS:

1º/ Agracecer a Bere sus aportaciones y la iniciativa de abrir el hilo, sin duda nos ha sido de gran ayuda a todos.

2º/ En relación a la rentabilidad, si bien todo se puede calcular meticulosamente  vemos que aproximadamente en los momentos más complicados del año las garantías nos han subido a la zona de 25.000 euros, digamos entonces que ha sido necesario tener 25.000 euros en la cuenta para llevar esta estrategia adelante. No llegarían a los 25.000 pero para ir de sobrado en este tema.

3º/ Las complicaciones presentadas en el año fueron dos. a) julio con el tema de Grecia, ya que durante unos días las puts vendidas entraron en dinero, con el rebote posterior del ibex -acuerdo entre la UE y Grecia-, subimos en vertical y se solucionó. b) En septiembre nos vimos obligados a rolar las puts 10200 a noviembre, ha sido el único rolo que nos hemos visto obligados ha hacer. Posteriormente en noviembre venció sin valor.

4º/ a día de hoy la rentabilidad del ibex en el último año (17/12/2014 - 17/12/2015) ha sido de un -3.5%, mientras que nuestra rentabilidad ha sido, si la calculamos sobre las garantías utilizadas máximas (25.000 euros), un +22% en el año. Esta forma del calcular la rentabilidad es muy "casera", y muy relativa, se admiten comentarios en contra. Una vez más que nadie piense que esto es un depósito.

Creo que es todo, si alguien tiene alguna aportación, adelante.

Cerramos el año, así que felices fiestas!!

Enhorabuena por la estrategia y sus resultados, pero sobre todo gracias por compartirla con todos!!
Felices Fiestas para ti también!

Pues al estrategia inical del hilo la voy a resumir también:
- era una estrategia muy tranquila y "muy segura". Para empezar a perder el Ibex se tenía que haber salido del rango de 7635-13365 y ni por asomo se ha acercado a ninguna pata.
- las garantías máximas no las he podido calcular porque mezclo esta operativa con algunas otras, pero vamos ni de coña ha pasado de los 700€
- las primas recibidas en su momento pro las ventas fueron de 365€
- en un momento dado me dio la vena y cerré (mal hecho) la pata call pensando que íbamos a asomarnos a ver el cielo y pagué en la recompra 52€ que alguno los habrá disfrutado.
- por lo tanto el beneficio aprox ha sido de unos 300€ que para las garantías suponen una rentabilidad brutal, mayor del 50% TAE "prometido"

Tenemos muchas otras cunas abiertas, pero hacer el seguimiento en Rankia es un follón pero bueno cuando complete la pata put de otra cuna a sep/ dic prometo ponerla