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Codigos Proscreener (Prorealtime)

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Codigos Proscreener (Prorealtime)
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Codigos Proscreener (Prorealtime)
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#31

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Hola Andrés,
No, me fiaba del resultado porque no tengo otra manera de calcularlo, es más yo llevo un tiempo buscando alguna manera de calcular a mano datos de drawdown etc. a partir de una serie de resultados simples, para llevar en Excel la cuenta sobre la operativa real, tengo una hoja dónde voy introduciendo resultado de cada trade para ir obteniendo f óptima y f Kelly entre otros y me gustaría poder ir conociendo más datos...

¿Podéis decir cómo lo calculáis? gracias

#32

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Hay que mantener siempre una actitud crítica y no dar por sentado lo establecido. En este caso, pese a tratarse de una plataforma muy fiable, considero que aquí incurren en un grave error.
No sé cuál será su algoritmo de cálculo pero intuyo que puede ser el siguiente:
Si el drawdon es el retroceso máximo en porcentaje de la curva de liquidez calculado sobre el montante acumulado previo a la racha perdedora, creo que el problema se encuentra en el propio trazado de la curva de liquidez, que se dibuja respecto a ganacias y pérdidas latentes y no une los puntos que describen la recta con las posiciones cerradas.
Es decir yo calculo el draw-down de la siguiente forma:
Si empezamos una cuenta de trading con 100.000€ y en un momento dado la elevamos a 150.000€ y a partir de ese momento sufrimos el mayor retroceso de toda la serie de trades estudiados q supone 15.000€ por ejemplo, el DD sería: 15.000/150.000=10%.
Ese DD se extrapola al principio y evaluamos en función de nuestro perfil de riesgo si estamos dispuestos a asumir ese retroceso (10% de 100.000) en caso de que éste aconteciese en el origen de la operativa.
Debemos notar una cosa sobre el cálculo del DD:
Si enlazamos 2 trades negativos, pero no se recupera el capital previo a la racha con las siguientes operaciones positivas, este sigue contando hasta su nivel mínimo.
Es decir, si la cuenta se mueve: 100.000-150.000-140.000-130.000-135.000-145.000-130.000-120.000-150.000-160.000. El calculo sería: (150.000-120.000)/150.000) en lugar de (150.000-130.000)/150.000.
Espero que te sirva.
Un saludo!

#33

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Creo que otro problema en PRT está en si el sistema nace perdedor y no se recupera el saldo inicial, por ejemplo 100.000 - 95.000 - 97.000 - 80.000 el máx.DD serían 17.000/95.000 y representa un % mayor al cálculo que hace PRT sobre el saldo inicial.

Gracias por tu comentario

Creo que una forma de resolverlo en Excel es:

(1)Col. Dif Saldo inicial vs acumulado - (2)Columna Saldo inicial - (3)Col. Saldo acumulado - (4)Col. Resultado trade

El valor máx. en la primera columna es el maxDD mal calculado, o calculado siempre sobre el saldo inicial cómo hace PRT, la dificultad para mi está en implementar en Excel el cálculo del DD dinámico sobre el capital acumulado y no el inicial, si mañana tengo tiempo lo miro de implementar, saludos

#34

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Hola a todos,
Estoy siguiendo el tema durante varios meses, pero soy bastante torpe.
Quisiera que alguien me puediera ayudar con el siguiente problema.
Cruce alcista del macd sobre la línea de señal, al 3 dia de cruce compra siempre que macd>señal, vender macd cruza a la baja línea señal

#35

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Hola Onpots, intenté copiar el screener del detector de divergencias y no lo he conseguido, no entiendo los últimos cambios.
Harias el favor de copiar el código completo para poder pegarlo en PRT??
Saludos Luis

#36

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Hola a todos y buena noches.
Recientemente estoy utilizando PRT y vaya por delante que soy muy negado para la programacion, debido a mi edad (60 años).
Me gustaria que si alguien puede -o nos puede - facilitar un codigo que nos diga el valor medio durante por ejemplo 10 dias del valor de las mechas inferiores de los valores seleccionados.

Muchas gracias.

José Miguel.

#37

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Buenos días, soy nuevo en la bolsa y en este foro. Buscando información de como programar un SCREENER para localizar divergencias del MACD me he encontrado con tus mensajes. Soy usuario de PROREALTIME pero mis conocimientos en programación son muy básicos. Haciendo caso a tu ofrecimiento, me puedes pasar los códigos para localizar divergencias bajistas y alcistas??.

Gracias de antemano y un saludo

#38

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Voy ha añadir los códigos que he implantado sobre divergencias del precio con el MACD. Los he comprobado y creo que funcionan al menos los valores que saca si tienen divergencias, lo que no estoy muy seguro es si se deja alguno por el camino.

REM Divergencias bajistas en 15 periodos
c1 = (highest[15](close)) > (highest[25] (close)[15])
c2 = (highest[15](MACDline[12,26,9](close)) < highest [15](MACDline[12,26,9](close)[15]))
c3 = Average[20](volume) > 800000
criteria = Average[20](volume)
SCREENER[C1 AND C2 AND C3] (criteria AS "volume")

REM DIVERG ALCISTA EN 15 PERIODOS
c1 = (lowest[15](close)) < (lowest[25] (close)[15])
c2 = (lowest[15](MACDline[12,26,9](close)) > lowest [15](MACDline[12,26,9](close)[15]))
c3 = Average[20](volume) > 800000
criteria = Average[20](volume)
SCREENER[C1 AND C2 AND C3] (criteria AS "volume")

Espero que os sirvan de algo y gracias por vuestra ayuda.

#39

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Lo 1º gracias por colgar estos aportes, pero tengo un problema en todos los codigos que he puesto siempre me sale un error de sintaxis en el caracter "tal", a que se debe?

#40

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Hola, pegar un código en el foro es complicado porque el editor lo interpreta como código HTML y lo modifica al "postearlo", no sé si este será el caso, pero a mi me ha pasado varias veces.

#41

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

No se si me explique mal, queria decir que de los screners que han sido colgados en este post al querer yo utilizarlos me daba error de sintaxis. De todas maneras cogi 2 y los empece a escribir manualmente y me da error...

#42

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Hola,
Quería buscar un codigo proscreener con el cruce de media al alza y a la baja, pero que el cruce esté cerca del histograma, por ejemplo, para el alza que esté entre 0 y 0,5 y para la baja entre 0 y -0,5
También un filtro de volumen antichicharros, por ejemplo de 65000.
En post anterior he visto un compañero que ha puesto el cruce macd, os dejo el código pero si el cruce se produce cerca de la linea de 0 del histograma tiene más fuerza (según me han dicho)

También se puede hacer uno de cruce de MACD al alza que creo que sería así:

indicator1 = MACDline[12,26,9](close)
indicator2 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close))

c1 = (indicator1 > indicator2)
c2 = (indicator1[1] < indicator2[1])

criteria = Volume

SCREENER[c1 AND c2] (criteria AS "Volumen")

#43

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

arriba este tema que es muy interesante!!!!!

#44

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Buenas tardes.

Saludos a todos.

Perdonad de antemano si este no es el sitio correcto para hacer esta consulta.

Este es mi primer post en este foro y queria agradecer de antemano las posibles respuestas. No tengo mucha experiencia y he intentado buscar en el manual de proscreener pero no he dado con lo que busco.

El caso es que me interesa contar el volumen de los primeros diez minutos de la apertura del dia. Creo un contador que dependiendo la hora que consulto me dice los periodos que tengo que descontar... En fin que al final consulto el volumen asi:

 

primervolumendia = volumen[29]

El caso es que funciona en todos los casos en que en cada periodo haya existido volumen. En acciones que haya fracciones de 10 minutos sin volumen me salta al siguiente sin contar el anterior.

 

Desconozco si existe alguna funcion que indicando el periorodo mediante la hora se pueda sacar también tipo esto...

 

primervolumendia = volument(09:00:00)

 

Gracias de antemano.

Un saludo.

 

 

#45

Re: Codigos Proscreener (Prorealtime)

Hola, trato de meter un codigo de un indicador (indica cuando el mercado es alcista o bajista en mensual) en prorrealtime y me pone:

error de sintaxis : defina la variable 0

 

y pongo esto para la creación del indicador:

 

REM cuenta meses alcistas de los ultimos 12 meses

n=11

Suma = 0

FOR i = o TO N DO

IF ( Close [i] > Open[i])THEN

Suma=Suma+1

ENDIF

NEXT

RETURN (Suma-6)

 

Donde esta el fallo? gracias