España
Buenos días,
Me ha surgido una pregunta a la hora de calcular el risk free rate para una opción CALL sobre BBVA con precio a cierre de 6,5€
Si por ejemplo adquirimos una opción call con X(Strike) ATM y vencimiento 16/10/2015.
Qué volatilidad en unidad de tiempo cogeríais y como calcularíais el risk-free rate para calcular su prima, delta, gamma, rho, vega y theta.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Saludos,
JLB
buenass, en el tipo de interes libre de riesgo se suelen coger el de las letras del tesoro y la volatilidad que se utiliza es la volatilidad implicita.
pero despues tienes distintos metodos de valorar opciones: binomial, black scholes, etc...
hay plataformas que ya te dan todo calculado, es mas comodo.
sdss!
Gracias por tu respuesta spidertrader.
Si, ya sé que hay plataformas que te lo dan calculado. Pero por ejemplo para un vencimiento a 16/10/2015 que tipo de interés cogerías?? en que página miras ese dato?
Por ejemplo; en la página de MEFF: http://www.meff.es/aspx/calculadoras/calculadoraOp.aspx
Pone volatilidad(%) eses dato lo tienes que meter tu, no?
Saludos!
Qué método sueledes utilizar tu? Binomial Tree o BSM?
Alguien podría contestar a mi pregunta porfavor?
Muchas gracias por vuestra a ayuda
Ya la resolví, por si alguien tiene interés en saberlo es a través del cálculo de la volatilidad anual y de ahí lo pasas a la volatilidad diaria o mensual, en función del vencimiento de la opción.
DESV.STANdiaria = DEV.STANanual/250^0.5
DESV.STANmensual = DEV.STANanual / 12^0.5
Saludos,
JLB