Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

El chaval es un figura, responsable de formación en BME, os aconsejo seguirlo en Twitter, no es nada pesado con los tuits, no mete nada de política como otros.

Que descubrimiento! Muchas gracias Bere!

Tambien tiene un blog donde suele hablar de la volatilidad histórica del IBEX

http://ibexvolatility.blogspot.com.es/

Es una lástima que BME no ofrezca datos con la volatilidad implícita, al estilo de un índice, como el VIX o el VDAX.

Sí, ya se lo propuse hace tiempo, me dijo que "lo están valorando"

Ya conocía el blog, es el único en cristiano y sobre el IBEX dedicado al tema, que yo sepa.

O el VSTOXX

http://invst.ly/1wcjo

pues mira éste tan famoso:
http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000U9LX&tab=1

Cuidadito con los ETFs del VIX que los carga el diablo.

Hay simulaciones de la evolución de SVXY entre 2007 y 2009 que te quitan el hipo. 93% de pérdidas y aún no ha recuperado el nivel anterior.

En caso de rolar, y a no ser que se meta mucho en dinero, es mejor esperar a cerca de vencimiento para intentar exprimir el máximo de valor temporal?

yo suelo hacerlo el dia de antes, en un "momento tranquilito" de la jornada que las horquillas se suelen juntar algo más de lo habitual.

¿Qué es perder en el mercado de opciones?
Se pierde cuando das dinero al vecino cerrado la posición vendida y cuando tienes un ajuste de perdidas por opción vencida a vencimiento (índices), en el caso de opciones sobre acciones (con entrega de acciones) siempre puedes mantener las acciones para siempre y decir que nunca pierdes.

A mi nunca me ha importado la estadística DEL BROKER, esas acciones no admitidas a cotización valoradas a cero, o valor nominal o valor de mercado. Nunca fiscalmente ni realmente por vender una opción que vale teorico 40 venderla a 33 no es perder dinero, es hacerla al PRECIO DE LA MATRIZ DEL CREADOR y punto, perder dinero es cerrarla a 7 mas comisión.
Los porcentajes no valen para mucho, porque que una opción que tiene teorico cero y se cierra a uno, como una opción call 10000 junio 2016, hoy, pero si el teorico es 2 y la cierras a 6, parece un timo pero ES UNA LIMOSNA, además NADIE NADIE NADIE NADIE NADIE NADIE NADIE NADIE de MEFF te obliga a cerrar UNA OPCION MEFF VENDIDA con las garantías en regla, las opciones meff NO SON EL TIMO-WARRANT, pero es conocida la mieditis de JTorres, que si, que "alfalfa" tienes toda la que quieras.
Hoy, dia del multimillonario vencimiento de junio, el cierre parece espectacular, los puts se deprecian a tope, y a ver si el vencimiento es a un minimo de 8300, la opción PUT 8300 CON TEORICO 99 y volatilidad "elevadísima" del 24,90, tendria valor liquidativo de CERO euros, eso si que es ganar dinero, y se confirma el quinto cierre mensual LATERAL DEL AÑO 2016 (de febrero a junio), eso si que acabo el chollo Podemos-Brexit y se confirma que el BCE sujeta la bolsa española, no solo paga el sueldazo de los funcionarios públicos.

hoy, día de entierro trimestral... venga muertos!

http://es.investing.com/analysis/cubrir-una-cartera-%C2%BFc%C3%B3mo-lo-hacemos-200136129

En la microcartera de opciones vendidas se puede observar esa put de la multinacional de 18000 millones de euros llamada Arcelor realizada en diciembre de 2015 y que en la primera quincena de febrero de 2016 valia mas del doble, pero con el lema mientras no llegue el vencimiento, no pierdo, la denostada Arcelor cuando solo capitalizaba 5000 millones con lo que la operación ha resultado positiva para el vendedor.

Por analizar el mercado hasta el "pez gordo" que se intento cerrar la call 8500 junio a 2 pero viendo la debilidad del mercado quiso su orden de cierre de miles de contratos, pero como el Ibex no baja ni a tiros, se atrevia a vender mas de 6000 contratos de la put 8300 que evidentemente gano.
Y como algunos no ven la alfalfa y quieren vender put Ibex 1000 puntos a cinco años y cobrando 1000 euros.
Pero eso ya tienen las opciones del Eurostoxx para el año 2025, que puede que se acojonan con la put 1000 del Eurostoxx, que el planeta esta lleno de arsenales nucleares.
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/19068!quotesSingleViewOption?callPut=Put&maturityDate=202512

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_nuclear
Y cuando el Ibex no baja, pues le toca subir con fuerza, porque ahora cotiza el segurísimo Bremain y Draghi sigue comprando deuda publica dia a día, para que sigan cobrando los sueldos y subvenciones publicas.

En los foros * deberíamos acostumbrarnos a destacar lo positivo, en este caso con un "me gusta", al post que nos enseña.
Hay otros que , la verdad, no sé que objetivo tienen, salvo incordiar al que aporta.
En fin...

*- En la vida también deberíamos funcionar así, afiliandonos más a partidos, sindicatos, cooperativas, etc(a todo lo que pueda ayudarnos en lo cotidiano) ...y es entonces cuando de verdad cambiaríamos cosas.
Lo de pensar que votando cada cuatro años, se cambia, es un engaño: solo se elije entre opciones...pero no se corrije ningún rumbo día a día.
El "hacia donde" es importante (voto cada cuatro años)...pero el "como" aún lo es más (afiliarse y exigir tener voz y voto diariamente en la elección de "conductores").

...y lo dice uno que se reconoce pasota en estos menesteres...pero lo reconozco como un fallo, no como una virtud.

Buena reflexión!