Opciones calls sobre acciones en cartera

Mencionas que vendiste en el vencimiento de Diciembre. La volatilidad de esa serie en dicho vencimiento ha subido de 47% a 57% aproximadamente según el gráfico, o sea unas 10 figuras. Eso es mucho, para averiguar el impacto de la volatilidad implícita en ese strike debes observar el valor de vega en dicha serie y tener en cuenta que cada 1% de subida de dicha volatilidad implícita, la prima aumentará en el valor que tenga vega.

Me parece razonable a priori el aumento de la prima, no obstante habría que evaluar lo que valía vega.

Saludos

Amarrategui como Wikthor ;).
Vendida la mitad de mi posición de MTS a 25,09. La otra mitad, 15 calls vendidos, noviembre, strike 26,73. Le rasco 0,33
Me quedo con 80 puts vendidas a diciembre, con varios strikes y muy fuera de dinero. La idea es dejarlas morir

Felicidades, ya me gustaría a mí poder ir tan fuerte

Hola Chartis

Donde ves el grafico de volatilidad implicita? Gracias.

Al resto, algun sitio donde seguir la VI del mercado espanol? Gracias

Sergio

Jajaja..
Pues el tacaño este q suscribe puso a cerrar las Gam de 10,86...keria cerrarlas con el 75% de prima, veía muy revuelta Gam a pesar de la subida, y por no pagar un poko más mira.. Nuevo bajón.
Así es esto de las opciones y horquillas de Meff.

Luego las call compradas de CaixaBank bien. Tendría q empezar a vender puts, primero para financiar la compra de calls (soy muy tacaño, lo sé 😁)...y segundo para ir ahondando en los strikes si sigue cayendo.
Ahora tengo comprado en 3,8 y 3,4... Vputs a 3,6 y 3,2 sería el objetivo... Si llegase a esos precios quizá más Vcall y Vput por q estaría la VI por las nuhes.

Lo malo es q toca currar fuera está semana y no podré estar al 100% pendiente.

Si q juegas fuerte si... 😁😁😁

Lo veo en el broker IB.

En su defecto se puede aplicar algún screener en prorealtime. Tengo uno pero no coincide exactamete con los datos de IB. Depende del vencimiento al que se refiera, supongo.

Un saludo Sergio.

Es parte de las herramientas de Interactive B, creo.
Yo tengo el opra para usa, q son datos en tiempo real, te las da perfecto. Puedes hacer scanner, horquillas exactas, open inetrest... Bueno todo.

En Meff q no tengo datos, me da "algo" supongo q los datos q les pasa meff con retardo.
Pero s actualiza. Lo único las horquillas q son las q son. Supongo q si pagas y ves el "libro" dará más datos y actualizados.

Lo q no termino d ver es el scrrener con máximas volatilidades d las acciones en IB.
Igual les pregunto un día d estos.

No he rebuscado tanto.
Pero en el screener si q pongo el ratio VI va su VI histórica(puede q por ahí haya algún valor de VI max).También hay acciones q sin tener una VI altísima tradicionalmente, en momentos determinados las puedas pillar a muy buenos precios (aún sin rascar mucha prima). Sería el caso de un Map o Itx, q cada una por motivos diferentes tienen vol baja.

En eso ya controlas más q yo pero tb habría q revisar el Prob lab.. a lo mejor hay algo ahí.

Por ej en Usa q es dnd tengo treal y vi se actualizan cada poco, como los spread (especialmente si es un día "nervioso" para la acción).
Ahí si q sería interesante un gráfico de "cotización" de la VI, aunque fuera 5minutos.

Ahí Chartis, siempre pensando 😁😁😁
Gracias.

Hola,compradas 25 put 4.2 OHL noviembre(0.13)
Compradas 10 Call mts 24.42 nov(0.99)
Ayee vendi las 20 Call mts 23.25 sacando el triple..
S2

Con Ohl me acordé de ti hoy..para bien eh?
Llevaba tiempo km la de más VI del Mercado.
Pero entre el poco nominal y lo q pedía nunca entraba.
Pero las vputs a Dic se estuvieron "pegando"kn un 6% de rentabilidad...caguen

Sigo kn Taleb, muy interesante. Escalabilidad y Extremistan conceptos muy interesantes.
Los había leído postulados de otras maneras, pero su enfoque es muy bueno.
Ad+ veo q le gusta la Hª, filosofía, Estadística... Vamos q voy a leer más de el 😁

En las opciones compradas no hay más caimán..o gecko q tu 😂😂😂