Estrategia real DAX30 CAC40 IBEX35 con CFDs

 

Entrada de esta noche POSITIVA

 

Activada señal de entrada largo en horario nocturno:

 

Entrada_largos_E2: Activada

 

Entrada_largos_E3: Se activará directamente si el acumulado de las 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 7 ó 8 noches anteriores es menor de -80 puntos

 

 

 

Buenos dias Player 
donde puedo ver cuantas veces salta el stop en cada operacion ?
Un saludo amiga

No lo puedes ver, desde que publico las operaciones en Rankia puedes verlo mirando las gráficas que pongo del resultado de cada operación, para verlo en meses/años atrás necesitarías cotización TF-1minuto de las jornadas nocturnas y diurnas.

Edito, pero el STOP-180 puntos salta 1 de cada 27 operaciones (Corrijo) (Una media de 1,7 veces en cada operación que salta) y en casi todos los casos termina girándose, por eso hay que volver a entrar en los giros, (Evitar TAKE-OFF)

El Stop-Loss se justifica por el apalancamiento y evitar tener un cash en CAJA (obligado por el Broker y por la CNMV) para cubrir garantías superior al deseado.
El STOP-180 desde el 2000 solo se ha confirmado 8 veces, 3 de ellas estos días
 | 25/03/2020  | -182 
 | 12/03/2020  | -182 
 | 28/02/2020  | -182 
 | 27/10/2008  | -182 
 | 10/10/2008  | -182 
 | 22/01/2008  | -182 
 | 12/09/2001  | -182 
 | 11/09/2001  | -182 

En el últino caso indicas que se activara la alerta si el resultado de las 6 ultimas noches en MENOR de -80

Entiendo que E6 indica que esta activación es de las 6 últimas noches subrayas -137 ¿-137 no es MAYOR que
-80?
¿Donde me pierdo?

Entiendo que la entrada nocturna sale del horario nocturno que va desde las 17,30 a las 9H día siguiente.
¿Es así?, lo pido porque mi broker de las últimas 6 noches de este caso me da -122 y tu indicas -137  me he 
quedado que no se si es que que me confundo de horario o la diferencia viene de mi broker.

La referencia es -80 puntos,tienes algún corrector para este número de puntos que tienes de referencia
porque no es lo mismo por ejemplo 80 puntos sobre un cac en 6000 puntos que sobre un cac en 4000 puntos.

Te paso los datos de apertura y cierre del cac40 de IG Brokers de los últimos 8 días y como saco las diferencias:

Y aunque la lógica te diga que en vez de 80 puntos como COMPARADOR debería ser un porcentaje del precio (por ejemplo un 2%), la realidad no es así y en los backtest, para esta entrada y también para otras entradas/alertas, el porcentaje funciona peor que la cantidad de puntos que TIA JULIA propone... si 80 funciona mejor que el 2%... pues 80
Como ya adelanté hace días, TIA JULIA para Rankia está simplificado para hacerlo 'entendible', el 'ORIGINAL'  está formulado obviamente.
80 lo he tenido que trabajar en backtest para utilizarlo en Rankia

Edito: apertura a las 9:00 horas y cierre a las 17:30 horas (sin subastas)

Edito: -137 es menor que -80  (lo preguntas en serio?

Gracias por tus respuestas, todo bien la diferencia estaba en el día 26 que no se que por que motivo entre 
tu broker y el mio hay 22 puntos de diferencia.
En cuanto a los de los números no me he explicado bien, me explico así paso a paso.
como en positivo 137 es mayor que 80
en negativo -137 es mayor que -80
Entonces entiendo que -137 es MAYOR que -80
Entonces al indicar el TIA JULIA que para activar la alerta la suma de las noches tiene que ser MENOR de -80,
Entonces el enunciado deberia decir que se activa la alerta por el -137 de las las 6 noches ser MAYOR que -80
y el enunciado dice que debe ser MENOR.
Igual no me ha bastado mirar el naranjo para equilibrarme y tengo que mirar un limonero,jejejej.

Resultado:  Al final 0,5 puntos negativos por spread del broker

 

Esta mañana leí comentarios sobre las estadísticas del Ibex35 los lunes, así que os pongo unas que seguramente la mayoría nunca ha visto. 

Se mide la evolución del precio del Ibex35 desde las 9:00 horas a las 17:35 horas del Lunes, siempre que hablo de lunes me refiero a este horario. 

No voy a hacer valoraciones, simplemente los datos en una escala mensual (4/5 lunes por mes normalmente) con 670 lunes desde Hoy hasta el 31-diciembre-2007 

Si le damos el valor de 1 a los lunes positivos y -1 a los lunes negativos, el resultado indicará como ha evolucionado ese mes, por ejemplo 2 significa que ese mes hubo 2 lunes positivos más que lunes negativos. 0 indicará que hubo tantos lunes positivos como negativos. 

El resultado, aunque es ventajoso para los lunes negativos, no tiene excesiva relevancia. 38 lunes negativos por encima de los positivos en una muestra de 670 no es representativo. 

Pero si lo que sumamos es la evolución del precio en puntos, la cosa si cambia, 9.767 puntos negativos por encima de los positivos 

 

Una idea: Implementar esto con algún trigger(optimizador) puede dar mucho juego. 

Buen fin de semana.  

 

Lo del Ibex35 es nuevo para mi, pero como es la niña bonita de este foro, me puse a trastear con él, nunca pensé que lo haría.

Yo ya me di cuenta que en este foro el interés por sistemas de trading basados en modelos probabilísticos no es de gran interés, y se prefiere operar de forma racional (una mezcla del yo creo con el sentido común) e incluso basándose el la opinión de otros. Pero si a algún forero le abro una curiosidad por el método empirista pues eso que ganará seguramente quien lo haga. 

Ayer publiqué como se viene comportando el Ibex35 los lunes en horario de 9:00 a 17:35 horas. Hoy para no estar todo el día aporreando mi Yamaha (teclado)… he avanzado un poco lo que ayer decía de aplicarle algún optimizador para ir perfilando una idea de modelo más acertada. 

A ver, por fases, comportamiento del Ibex35 en horario de apertura-cierre a negociación,  de 9:00 a 17:35 horas, para cualquier día de la semana: 

Si a estos datos le aplicamos un primer filtro de solo operar los lunes (he depurado datos publicados ayer): 

 

Si a estos datos le aplicamos un segundo filtro de solo los lunes posteriores a un viernes que cerrase con una subida mayor al 0,10%: 

Y si estos datos le aplicamos un tercer filtro donde solo se opera los lunes que no sean ni primer ni último lunes del mes: 

Se resume en que de 3,383 días posibles para operar, solo se abre posición corta en 171 ocasiones, de las cuales 102 se acierta (ratio 1,48 aciertos por cada fallo, esto es bastante regular), PERO con un ratio de ganancia de 2.62 (por cada punto que se pierde se gana algo más de 2 puntos, esto si es muy interesante).

Aplicando una buena gestión emocional, un correcto seguimiento de la operación y dimensionándolo monetariamente… pues pues pues… he visto muchos sistemas de trading con peores ratios y que se operan E INCLUSO SE VENDEN. 

Vuelvo a mis estudios del circulo de quintas. 

Es cierto lo que dices, estoy estudiando el TIA JULIA y es de lo más completo, sofisticado,confiable............,me quedo sin palabras para definirlo hago pruebas y sirve para todo, Indices acciones,petroleo,oro.........,pero hay que trabajarlo mucho  tanto que no duermo bien por las noches porque al final del día tengo la cabeza llena de datos de los estudios que hago sobre el TIA JULIA.
Trabajo sobre el TIA JULIA con una ilusión y es hacer "magia"(que TIA JULIA,la tiene) y convertir las fotos de los paneles y resultados en eso:
El Mazda 6 signature.

No te rías, yo inicié este hilo muy seria y dando datos y diciendo las entradas antes de que se se hicieran. Más seria no puedo ser.
jane