Ideas para crear una cartera de opciones

Adjunto excel (parte de abajo)

Saludos a tod@s

Buenas tardes,

Hoy se produjo un ajuste de skew en la pata de las call afectando a prácticamente todos los vencimientos. Consecuentemente, la posición que iba larga en call de Enero en 11 contratos, pierde puntos al cierre. Desharíamos todo y nos ejercen la put 8400 vendida de Diciembre. Al final queda una pequeña minusvalía de 82,9 euros.

Quizás la moraleja sea que más que neutrales en delta o gamma y positivos en vega, haya que ir positivos o negativos en delta y gamma en función del movimiento previsible del subyacente, e igualmente positivos o negativos en vega en función del movimiento previsible en su volatilidad. La única que debe ir positiva todo el rato, si es posible, sería theta.

También sería quizás preferible trabajar las opciones compradas sólo in the money y con mayor tiempo a vencimiento.

Adjunto excel (parte de arriba)

Adjunto excel (parte central de la hoja)

Adjunto excel (parte de abajo)

Saludos a tod@s

Las dos primeras imágenes no me salen...pero no te preocupes, pues ya me imagino cuales son, y como quedan.

De todas formas,como en Ibex poco hay,(incluso en Telefónica, donde para operar a largo plazo hay que tragarse horquillas de 20 céntimos), y no tiene pinta de mejorar, seguro cerraré definitivamente mi cuenta en Interdín, pues lo único que trabajan más barato es el Ibex...y la cadena de opciones solo sirve como orientación...y solo cuando la actualizan.

Pero es una gaita el operar sin saber a que atenerte en cuanto a poder abrir cortos.

Veremos el lunes como te queda el Excel.

Un saludo .

Buenos días,

Ante todo, gracias por tu paciencia en ir siguiendo la operativa.

Las dos primeras imágenes son un error mío. La posición quedaría cerrada definitivamente al cierre de ayer con una pérdida de 82,9 euros.

La moraleja, creo que se reduciría a dos puntos:

1. No vale con ir positivos en theta todo el tiempo para asegurarse una ganancia, puesto que puedes perder por gamma y delta y también por vega. Antes de ayer había una plusvalía latente de unos 110 puntos que se convierte al cierre de ayer en pérdidas de 82,9 por el ajuste de skew producido en la pata de las call en todos los vencimientos.

2. Creo que tiene que haber un edge, es decir una ventaja para abrir una posición, sino no vale la pena su apertura. Este edge, se podría quizás encontrar abriendo sólo opciones compradas in the money y así nos olvidamos de los problemas con los ajustes de skew e intentando que estas opciones compradas sean del vencimiento lo más lejano posible para disminuir las pérdidas de valor temporal. Por otro lado las opciones vendidas serían del primer vencimiento.

Cuando tenga alguna otra idea que vea que haya funcionado en papertrading privado, la publicaré con una nueva posición en el foro.

Saludos

Wenas, yo me dedico a especular intradia con opciones americanas de google apple..... queria saber si es posible que las opciones tanto call como put con vencimiento a 6 meses incluso un siendo insignificativamente mas caras que las que vencen pronto pueden llegar a ser igual de rentables aun y con el sustento del tiempo que falta para que venzan¿?¿ :$

Hola Migueln se que este hilo lleva ya muchisimos años 6 ni mas ni menos me me ando revisando hilo por hilo todo sobre oociones ya que llevo 1 año operando con ellas en Ibex con sobre todo ratios spread ya que Iron Condor es imposible realizarlos Otm por las horquiñlas en Meeff como sabras y leyendo este post he visto que tienes las mismas necesidades que yo que por desgracia trabajo a tiempo parcial y necesito alguna estrategia mas o menos controlada el riesgo aunque sea menor rentabilidad de un 15-20% anual como dices y me ayudaria enormemente el excel que comentas para poder seguir estrategias con theta positiva o delta neutral para ser capaz de realizarlas.
Enviame un privado y te paso mi email gracias de antemano y te animo a que sigas posteando para poder aprender cada dia mas y mas de este gran mundo que me apasiona .
Un saludo