Call:
lm(formula = VL_Cobas ~ VL_ETF, data = DF)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-20.122 -11.342 -2.998 11.682 26.618
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.87285 2.85588 0.656 0.512
VL_ETF 1.68473 0.06035 27.915 <2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 13.22 on 1190 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3957, Adjusted R-squared: 0.3952
F-statistic: 779.2 on 1 and 1190 DF, p-value: < 2.2e-16
----
Y como veíamos, el VL_ETF (el valor liquidativo del ETF del petróleo en EUR = LU1834988278) es una variable MUY MUY MUY SIGNIFICATIVA a la hora de explicar las fluctuaciones de VL_Cobas, encima con el signo esperado (positivo).
El R cuadrado tiene un valor "bajito", supongo que por la fuerte autocorrelación existente y porque faltarán más variables explicativas, eso sí.
Ya sabemos qué benchmark le pega más a Cobas Int... :)