Hola Miguel, he estado siguiendo tus estrategias con estos Etn y Etf en los diversos foros. Quiero agradecerte tu importante colaboración.
Respecto a la estrategia de venta de puts del SVXY cuando este baja del 30%, parece que asumes el riesgo de que te las asignen y en este caso si ahora están a 130$ y bajan de 90$ por cien acciones, el coste sería 9000$ menos la prima (para Vto. de Junio 8,35$) ¿Es correcto el planteamiento? ¿a que vencimiento las haces? ¿te pones un stop de pérdidas?.
En este caso, comparándolo con el VXX no sería mas rentable viendo las primas y la cotizacion hoy por los 28$, vender Calls con un 15% de distancia y si llegan a vencimiento pasando los 32$ por cien serían 3200$, menos la prima, (para Vto. de Junio 4,20$) así en este caso se podrían hacer 3 lotes comparandoló con el coste del SVXY, y además con mejores ingresos si comparamos las primas. ¿Ves este planteamiento posible?. Supongo que en la venta de calls si al llegar al vencimiento llegaran al precio nos las asignarían, es decir estaríamos vendidos de cien acciones del ETN VXX.
Un saludo.