Inversión tendencial

En la mini caída del mes pasado, el Pimco IE00BZ6SF527, me cayó en la misma proporción que el CS digital, el  MS US o el Allianz Oriental y por encima de los de Small caps o los B. Gifford. Más que una gallina parecía una mula dando coces. Ojo con él.

A veces la RF baja en ascensor y sube por las escaleras, es uno de los motivos por los cuales yo no llevo RF.
Saludos! 

Muchas gracias por tu apreciación
Por eso cuando alcancé el +5% salí huyendo, fíjate que es un mixto RF/RV 

Hola a todos , sin ser pretensioso, y con la idea de hacerme una idea... cuando estáis entrando en estos fondos gallináceos, alrededor de qué cantidades estáis invirtiendo,? ya entiendo que en la mayoría de los casos representa 5-10 % de vuestra cartera, pero por ejemplo ,entráis como yo con  una pegada de 500 € y promediáis en ese corto intervalo de tiempo? O por el contrario entráis con cantidades de 3 o 4 dígitos de una atacada? 

El mismo fondo para unas `personas puede ser gallináceo y para otros del núcleo de su cartera (Mss Us o el citado Robeco Global Consumer )entre otros. Algún fondo puede empezar como gallináceo y seguir en cartera como un complemento extraordinario , BGF next en mi caso. Las gallinas pueden ser más de la mitad de mi cartera total. En cuanto a las cantidades, en Bankinter muchos de los fondos tienen unos mínimos de 1000 euros para las entradas, y de 500 para las subsiguientes aportaciones.

Principalmente esotericos y astrologicos :D

Decia el abuelo Warren algo asi como que la pereza es un gran aliado del inversor. Mentira, si fuera cierto, a estas alturas le doblaría en la lista Forbes.

Soy perezoso e indeciso. Me cuesta un 'egg' decidirme por entrar en un fondo y también para salirme o cambiarme. Tardé más de año para entrar en la excasa de Paco (pereza en poner un fax, que era como se suscribia entonces) y casi otro para salirme cuando él se fue a la playa. Prueba que la pereza no es tan buena compañera, y lo peor es  que lo sé.

Muchos pensareis que vuestros fondos dejan de ser alcistas, se  tuercen, en el momento que entrais. Es algo infundado e irracional. Estais equivocados. Los que  cambian tendencia son los fondos en los que entro yo.

Es la Ley de Murphy aplicada a los fondos:

                        "Todo fondo mantiene tendencia alcista hasta que inviertes en él"

y su reciproca

                       " En cuanto  salgas, tu fondo bajista dejará de serlo"


El factor humano siempre será el punto débil de un sistema. Minimizar su impacto es fundamental (no anularlo, porque si no se acaba la diversión y la emoción)

En qué fondos entrar . Piramidar y salir. Media docena, docena y dos docenas.

De el ranking global de fondos, los  fondos a suscribir en una primera tacada serian los 6 primeros, a partes iguales. ¿De cuánto cada  parte? A discreción del cada uno, pero orientativamente entre 1/30 y 1/40 del peculio dedicado al sistema tendencial. A cada una de esas partes, para abreviar, la llamaré alpiste.
En la semana siguiente, la mayoria  de ellos se mantendran en el Top 6. Empezamos a piramidar con una racion de alpiste a cada uno. Si entra algun fondo nuevo entre esa media docena, ración simple de alpiste para él.  Tenemos, teoricamente, alpiste para 6 semanas.
No existe mucha rotacion en la cabecera, por lo que el 'peligro' de tener muchos fondos distintos no es grande. Por si acaso, un limite razonable de fondos seria una docena.
A los fondos que quedan entre la posicion 7 a 24 no les damos alpiste, pero tampoco los fuñigamos. Para el que cae por  debajo del 24, implementamos lo que por su sofisticado nombre se entiende rápido: arrempujar. Al menos la mitad de su alpiste se arrempuja hacia los 6 fondos superiores, una racion para cada uno.(a la postre, se comportan como un agujero negro: fagocitan a los fondos inferiores o comen del saco )

Subo una imagen de como estaba la granja el 25/12/2020 y su comparación/ evolución a 06/02/2021. Aproximadamente, 6 semanas. La fechas, pudiendo parecerlo, no son aleatorias:
    *  Media entre ellas más de un mes, por lo que el desempeño en 1m de la tabla del dia 6/02 ya no contiene datos de diciembre. Se ve cuanta inercia de la tendencia que tenian se ha mantenido o la han perdido y si mantienen o no posiciones.
    * En el mundo del campo los ciclos estacionales rigen plantas y bichos. La tabla del 25/12 recoge VL del solsticio de invierno, y la tabla del 06/02, los VL de la media estación (3-4 de febrero "Por San Blas ..." el dia de la marmota...).  Una estación tiene 12 semanas y obviamente, media estación, 6.  Coincide con el plazo señalado por @homenon de 30 sesiones hábiles. (Dije que usaba criterios esotericos, verdad ??)

Los 6 gallinaceos elegidos de diciembre ganan de media 10,04% al mes siguiente. El de Schroder se irá a la cazuela.

Dejo el post aqui...que cuando lo empecé lucia el sol y mira que horas son...

S2

Yo también me salí del mining, y de los de Rusia e Indonesia; sigo con el de Korea, a ver si empieza a poner.

Todo eso esta muy bien Ghost, creo que como decía Juliancho, esto viene a demostrar que van entrando gallinas que a veces son ponedoras, y se la debe dar más alpiste, y otras que no ponen huevos y hay que sacrificarlas.

Muy bien explicado lo de las tendencias y el ejemplo de dicembre y febrero.

Hay una cosa que echo de menos en los mensajes del foro, y para mi es muy importante, y es la diversificación, ya que una de las máximas es que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, y cuando un sector está muy fuerte, suele tener varios fondos de distintas empresas en el TOP, pero todos en el mismo sector, lo que nos hace estar muy expuestos.

Para los que tengan R4, existe una opción que nos dice de que sector es cada fondo:

En este caso, si vamos a la parte superior izquierda ( al lado de "Básico"), existe un "botón que si lo pinchamos, nos divide los fondos seleccionados por sectores: 

A mi me gusta tener un máximo de 2 fondos por sectores, para diversificar.

Existen casos en los que R4 te mete los fondos en Otros, y no es correcto;

Yo lo que hago es una cosa similar a la de Ghost, pero no tan sofisticada,

En este caso tengo 15 fondos en el radar, alguno de muy largo plazo como el Polar Capital y otros más recientes; cada semana el sistema puntúa los fondos de una forma similar a la de Ghost,  esta semana tengo 3 fondos que son de tecnología ( ( BGF Next Genertion, Polar Capital y Robeco Smart Mobility ), como he dicho el Polar Capital lo tengo desde hace años y estaba muy contento con él, pero este sistema de Juliancho ha demostrado que hay otros fondos tecnológicos mejores que el Polar; en este caso durante las 3 últimas semanas he pasado los fondos del Polar, las 2 primeras a los otros fondos tecnológicos, y esta semana al CX-Lux del sector Salud y al Invesco para diversificar.

A la hora de decidir que gallinas ya no son ponedoras, aplico un sistema similar al de Juliancho, mezclado con el valor de la media móvil de los últimos 20 días:

Hemos visto que el corte del 5%-10% de salida, cuando los mercados están en subida libre ( como en las últimas semanas ) a la mínima corrección nos saca del mercado; por eso el saber cuando el valor está por encima de la media o no, nos ayuda a tomar esa decisión tan dura de saber cuando sacrificar la gallina.

En este caso el Korea está un -4% por debajo de los máximos ( aunque la semana pasada en momentos puntuales bajó del 5% ), pero está un -0,5% por debajo de la media de los últimos 20 días, con lo que lo mantengo con un poco de alpiste para saber si la gallina va a salir ponedora o no.

Este sistema de aplicar la media junto con el valor máximo de caída del 5% esta muy bien cuando tenemos correcciones puntuales rápidas como hace 2 semanas, pero tiene el inconveniente de que si no es una simple corrección, sino que es una buena bajada, tardará más en sacarnos del mercado, y nuestra rentabilidad será peor. 

Aquí ya se entra en el terreno personal de saber con que método de salida se encuentra más a gusto cada uno, y cual es su tolerancia a las perdidas, ya que lo importante de un sistema es que te deje dormir bien por las noches, entonces para mi, ese será el mejor sistema.

Bueno, en orden a maximizar las ganancias, por poder se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Lo que pasa es que entonces tienes que vigilar muy muy de cerca esa cesta.

Piensa que si en realidad todos supiésemos de antemano que fondo va a ir mejor, lo poníamos todo a ese y listos, solo que habría que estar atentos a ver si hemos fallado en la apreciación o si se gira el asunto. Obviamente nadie hacemos eso, ya por miedo, ya por reconocimiento de que es muy difícil acertar, etc....

¿Alguien tiene en el corral el Alcalá Multigestión Oricalco? Está que lo rompe.....totalmente desbocado, mira que el MS Global Endurance va como una moto, pero el Oricalco ya es otro nivel, va en Ferrari, y ahora que Tesla ha invertido en Bitcoin y planea aceptarlas ya ni os cuento...

Que pena que por miedo no le puse casi alpiste.....

ayer le meti algo de alpiste,empecé a meterle en enero y pensé que había llegado en mal momento por la correción que tuvo que coincidió con la del bitcoin.Me saltaron todos los stops pero algo me dijo que no me saliera,lo cual me alegro ahora de ello a pesar de todavía no haberse actualizado tras las grandes subidas del bitcoin de ayer.

Amigo Ghost, aparte del esoterismo, la astrología y la práctica activa del barbecho y la trashumancia, no le quito el ojo a esto que bien conoces...
GRACIAS!!!