BC Popular- 6,750 04/2018 ES0213790035

Si el problema es el de la milésima de los coj..ones, esta mañana me puse con 10.000 junto con tus 5000 en 89,05, y a los pocos minutos ya estaban los 22.000 a 89,051.

Lo que pasa es que esta estrategia arroja rentabilidades muy muy pequeñas, ten en cuenta que jugamos a que se desequilibre la delta neutral en un sentido o en el otro, es decir, esperamos que se produzca un repunte de la volatilidad, si la volatilidad está alta, eso lo reflejarán las primas de los puts, y si después le da por bajar dicha volatilidad, el theta se te come la prima más de lo que se te pueda revalorizar la estrategia completa al jugar con el delta desequilibrado. Y esto sin contar las horquillas de las opciones..., en fin, preveo que el movimiento al alza o a la baja debe ser contundente como para que la estrategia esta gane dinero superando todos esos "obstáculos". pero como tenemos que hacer cobertura de todos modos sí o sí, aunque la herramienta no sea la más adecuada (W), podemos intentarla y ver cómo funciona, haciéndole un seguimeinto diario o por % de variación del subyacente y ver cómo varían nuestros puts por un lado y POP contado por otro. Puede ser una buena experiencia de aprendizaje para futuras ocasiones.

Si es que las opciones abren muchas opciones. En el extranjero, claro esta. Porque en MEFF no rascas un euro ni con el creador de mercado jarto de priva. Que eso no son horquillas, son atracos a mano armada.

Esa estrategia deberia ir mejor en los laterales en donde la volatilidad cae hasta el suelo bajando las primas. Al romper el lateral, como las roturas si son buenas suelen ser bruscas, se le podria sacar tajada. Si baja se te dispara el precio del put y si sube el incremento de volatilidad deberia ayudar a no perder tanto.

Lo malo es si el lateral no se rompe pronto porque mientras no lo haga te tragas toda la perdida de theta.

Sí, cuando simulé el tema creo que me salía que el POP tenía que moverse 30 céntimos desde el precio de canje, hacia arriba o hacia abajo, para mejorar a los PUTS. Aunque dentro de esos céntimos la diferencia podía ser muy pequeña en función del STRIKE que compraras, a mayor STRIKE menor diferencia en ese intervalo -30,+30.

PERO... si te pasabas de STRIKE lo que te gastabas de más en primas te permitía comprarte más bonos que suplían la diferencia en ese intervalo.

Total que hay un punto optimo, si piensas invertir todo tu capital y que está cerca del ATM. Pero saliéndonos del -30+30, cuanto menos STRIKE tengas, mayores ganancias.

Pues sí, muchísimas opciones. El MEFF es un ATRACO. Empecé la estrategia comprando 2000 P1.4 que me costaron 0,25!!!!! y por los que hoy me dan 0,01. Pero bueno, LECCIÓN APRENDIDA.

Los Warrants, dentro de lo piratas que son, tienen una horquilla más decente, al menos en España.

La horquilla de meff es un atracazo, lo peor de lo peor...... a veces la oferta medio te cuadra pero siempre hay que llevarlo todo a vencimiento en opciones por que si no los tipos te crujen pero bien..... yo intente algo con las CABK provenientes de las civicas para cubrirlas y suerte que el cierre a vencimiento CABK se fue a 3 euros y las opciones se expiraron sin valor que si no....

Por otra parte hoy me han entrado 1000 euritos, que entre la comision minima de r4 y lso canones casi como si los hubiera comprado al 90% en vez de al 89,05%... pero bueno parece que papel vamos a tener ya que al 90% de momento ha salido un paquetón y ya estamos todos medio-servidos creo yo y no tenemos mucha prisa por comprar ninguno me parece ni demasiada liquidez.....

Claro, ahora que estamos medio servidos nos deberíamos plantar en 86 y quien quiera q venda a ese precio, pero todo en el mismo sitio. A mí ya solo me queda un cartucho y no pienso gastarlo si no está la cosa más ventajosa. De todas formas esperemos que el POP baje algo y recuperemos delta de los W q tenemos. Un canje a 1,48 estaría estupendo.