Soportes y Resistencias. Dobles suelos y techos - análisis técnico

Ahora acabo de leer el hilo, y estoy totalmente de acuerdo con Fernan2, si lo haces, hazlo con rigor, definiendo bien cada patrón, porque al final, todo serán dobles suelos o dobles techos.

Un día investigando a Dan Zanger vimos que recomendaba unos libros de Thomas N. Bulkowski. El Trading Classic Chart Patterns y el Encyclopedia of chart patterns (este último es una actualización y ampliación del primero). En ellos hace un estudio estadístico de las pautas, hasta que punto suelen irse,… muy completo. Decir que la enciclopedia incluye 53 patrones, y el hombre se explica bien (800 paginas de explicaciones y estadísticas). No puedo decirte más porque no he tenido tiempo de leérmelo y otro detalle es que está en inglés (no se como lo llevas el idioma).

El libro en cuestión está en internet (yo lo tengo también). Yo te recomendaría que lo miraras, no vaya a ser que hagas algo que ya está hecho.

En cuanto al time frame que comenta Imarlo, la idea que tenía sería situar la operación tras las señales de cambio y aguante de la resistencia, formando un doble suelo, y fijar un stop loss lo suficientemente alejado como para que no sea traspasado por la volatilidad propia del activo.
Está claro que los dobles suelos no son perfectos, y creo que por eso no hay estudios o nada sobre el tema (o yo no conseguí encontrarle a pesar de buscarlo días). En este caso, como estudio teórico, pretendo estudiar la validez únicamente de estas figuras. A medida que avance la cosa veremos si se incluyen otras cosas (aunque no es el objetivo principal) que por ahora prefiero dejar fuera para centrarme en los dobles.
Un saludo.

Sinceramente no pensaba hacerlo de esa manera, definiendo estrictamente la operativa. La idea original era operar bastante subjetivamente. En ciertos casos, incluso donde no existiría un doble suelo de manera estricta.
Sin embargo, las ventajas que mencionas como la eliminación de la subjetividad y la posible aplicación a sistemas históricos me parecen importantes como para planterármelo.
Como dices que habría que coger 100 casos reales (me conformo con 95 sinceramente xD), voy a tomármelo con calma y analizarlo bien un par de días, para estudiar la recomendación y ver como se plasma, definir entradas y salidas (idea de sp fijos o no), etc.

Brillante Muabdi. En cuanto a lo que mencionas de temporalidad, el valor que tengo pensado estaría en 10 sesiones (2 semanas) como mínimo, y un ideal de un mes o más.
Si bien se podrían añadir indicadores y herramientas hasta hartarnos, pretendo únicamente estudiar estas bonitas figuras que son los dobles suelos y techos. En principio por solitario, en un futuro ya veremos. ¿Qué opinas sobre las salidas de las operaciones? Se menciona por aquí, valoraría mucho tu opinión.
Muchas gracias por la aportación.

Gracias por la recomendación. Estoy tratando de estandarizar un poco la operativa.
En cuanto al libro, le he echado un vistazo (vistazón, 1034pág) y mi primera impresión es que es una joya. Es lo que estaba buscando y no conseguí encontrar, muchas gracias. No problem por el inglés.
Aún así la prueba de la operativa en el mercado español me parece interesante y con mucho potencial para aprender y mejorar. No es lo mismo leer que llevarlo a la práctica.
Un saludo y muchas gracias.

El stoploss y take profit que había pensado en aquella ocasión eran fijos siempre, por ejemplo si hablamos de SP500 el stoploss sería Xporcentaje por debajo de Yveces la desviación estándar y algo similar para el take profit o inclusive relacionar X y Y con el promedio o STD del VIX.

Eso es lo que había pensado, pero me faltó hacer la estadística histórica para ver si hubiera sido lo óptimo. Creo que es mejor utilizar fijos a discrecionales porque al menos el SP500 tiende a regresar a su media y a no salirse mucho de sus STD, aunque claro que existen excepciones. Lo mejor sería estudiarlo alrededor de fechas como octubre87, septiembre98, verano02, octubre08 y verano11; que es el caso de los suelos, faltarían los techos.

Saludos

Hola, no entiendo muy bien lo que quieres hacer.

Esas son figuras chartistas, como bien sabrás, forman parte del A.T., y en mi "humilde" opinión es lo que he dicho siempre del A.T., que es bueno conocerlo, bueno y recomendable, pero no es suficiente para ganar dinero en bolsa.

Se hizo un estudio hace unos años, no te puedo decir cuál es porque ya no recuerdo dónde lo leí, pero ese estudio reveló que operar en base a las figuras chartistas no era rentable, la probabilidad de fallo superaba a la de aciertos, y las figuras que más fallaban eran los HCH y los HCH invertidos.

Existe cierta ambigüedad en cuanto a las figuras chartistas, y mi explico con lo de ambigüedad, que no es la palabra más correcta pero sirve; como bien sabes hay dos formas de abordar las figuras chartistas, la primera es al corte de sus líneas claviculares, lo que llaman también necklines, y la segunda es esperar al pullback que a veces se produce después de cortar la clavicular.

El problema está en que no siempre se produce el pullback, otras veces es un pullback falso, otras veces el pullback se queda corto, etc, por tanto se produce una especie de confusión a la hora de abordar las entradas: lo hago justo al corte de la clavicular?, espero al cierre diario, al semanal?, espero al pullback?, etc.

Hace años me di cuanta que la fiabilidad dependía mucho, o todo, de la tendencia en que se encontrara el mercado; si la tendencia de medio plazo era alcista todas las figuras chartistas alcistas salían, y viceversa, las figuras chartistas bajistas fallaban, y al contrario en una tendencia bajista, o sea, entre unas cosas y otras un lío tremendo.

Decidí abandonarlas y no tenerlas en cuenta, pero no se, cada uno tendrá su experiencia.

S2

Buenas Sergi gracias por comentar te explico la idea, que creo es semi-nueva.
No me agradan demasiado los HCH, invertidos y miles de figuras raras.
Veo algo diferente las dobles suelos y techos, pero la ventaja se daría en entrar tras mostrar patrones alcistas sobre una resistencia previamente establecida. Si la resistencia se mantiene (lo ha hecho en el pasado y hay indicios de que lo está haciendo) se opera en el momento en el que está rondando ese nivel.
Sin esperar al neckline. Se coloca un stop loss bajo la resistencia considerando la volatilidad (si llega a ese punto, la operativa claramente ha fallado) y se coloca un stop profit en en relación con el SL o se mantiene la posición hasta que se rompa la tendencia(estoy aún estudiando como hacer esto).
En principio la operativa pretende ser a corto/medio plazo. Una duración desde varios días hasta varias semanas. Y por supuesto teniendo en cuenta la tendencia general.

No sé si funcionará, teóricamente tiene sentido, pero pretendo medir la fiabilidad y utilidad del método y su aplicación.
Un saludo.