Son dos problemas diferentes:
Por un lado, esta el problema de que se guarde tu orden de compra o venta que eso si es un problema del broker.
El tema de poner una orden de venta a un precio, que toque ese precio y no se ejecute tu orden, no es un problema del broker, ni si quiera es un problema, simplemente no habia suficiente contrapartida a ese precio, te pongo un ejemplo que se entiende mejor.
Si tu pones una orden de venta de 1000 acciones de santander a 6€, pero antes que tu, alguien ha puesto una orden de venta de 3000 accioenes de santander a 6€, y llega a ese precio, pero a ese precio solo hay ordenes de compra por 3000 acciones, la persona que ha puesto la orden antes que tu satisface esa contrapartida y despues de eso, el precio puede bajar y nunca ejecutarse tu orden de venta.
Un saludo