España
Que crack estas hecho. :)
Cuesta entenderlo, porque es algo nuevo para mi, pero con tu ejemplo tan detallado es dificil no pillarlo. jeje
Gracias.
Por ahora estoy vendiendo puts ATM y en los casos que me son asignadas, empezare a vender call, y aqui la explicacion me vienen que ni pintada.
Gracias.
Me alegro que te sea de ayuda ;)
La short Put ATM es exactamente igual que una Covered Call ATM (mismo gráfico de riesgo).
Justamente lo que propones es un ejercicio que estamos haciendo en el blog. Te dejo el link:
https://www.rankia.com/blog/opciones/1813065-estrategia-inversion-1-twx-exp-junio
Es una estrategia muy sencilla, conservadora. Y donde tendrás que tener cuidado es en el lado bajista.
Enhorabuena, vas por el buen camino!!
Saludos.
La verdad es que esa estrategia, me viene gustando mucho, aunque corro el riesgo de un movimiento fuerte hacia abajo que me dejaria contra las cuerdas.
Estoy leyendo mucho en estos dias, hoy justamente he visto una entrada tuya en uno de tus articulos (buenisimo) que resumes bien como ir creando una IC, mediante Bear Call y Bull Put.
https://www.rankia.com/blog/opciones/429315-short-call-vender-opcion-call#comentario_429317
Joder, hay una infinidad de opciones, y muy lioso si te digo la verdad, esto es un mundo que deberia haber conocido hace tiempo y que me ha echo perder tanto tiempo y dinero....
Como se dice, "nunca es tarde si la dicha es buena".
Sí, hay muchas posibilidades. Ve poco a poco, e irás encontrando aquello que mejor se adapte a ti.
Saludos.
El valor extrinseco (o temporal) de la prima es máximo ATM
Cuanto más ITM, más valor intrínseco y menos extrinseco.
En el extremo, solo estarías cobrando el valor que ya tienen las acciones en el mdo.
En el ejemplo que indicas, con BBV a 9,36:
9,50 sería ATM
10,0 sería OTM (no ITM)
Salve.
Hola Sharkopciones,
Tengo una duda acerca del máximo riesgo. Cuando vendes una call, porqué su riesgo es el valor total de la posición? En una short put es lógico pues una acción nunca valdrá menos de 0, pero en una call nada impide que el valor supere el 100% de su cotización actual.
Si yo vendo una call a un strike 10 con prima 1, si a expiración la acción vale 30 yo perderé 19€ por acción, con lo que el riesgo no es 900 sino 1900.
Aprovecho para agradecerte todos tus post!
Saludos
Hola Phoboss,
cuando vendes una call, el riesgo que tienes es ilimitado (no se por qué dices que es el valor total de la posición). Es ilimitado porque una acción puede subir hasta el infinito.
Saludos.
Hablo de una venta de call desnuda. Diferente es cuando combinas esa venta de call con, por ejemplo, una compra de acciones (covered call). En este caso, tu riesgo corresponde al coste base de la inversión (precio acción - crédito venta call).
Saludos.