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Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

23 respuestas
Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa
Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa
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#1

Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

Supongamos que dispongo de 250.000 € para invertir en Bolsa

Supongamos que quiero establecer un STOP DE PERDIDAS del 5% de TODO ESE
CAPITAL para un caso extremo en el que el valor de toda mis acciones caigan a 0

Supongamos que quiero comprar CINCO PAQUETES de acciones de DIFERENTES VOLATILIDADES

PREGUNTO: ¿existe alguna formula matermática que me permita calcular el número de acciones de CADA paquete o el capital a invertir en CADA paquete dependiendo de la VOLATILIDAD de dicha acción?

¿Cuál sería dicha fórmula?

Atte
A.Glez

#2

Re: Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

A ver si se me entiende.

Calculas la volatilidad media (Vm) sumando las cinco volatilidades y dividiendo por cinco esa suma.

El valor de cada uno de los paquetes lo calcularías multiplicando 50.000 por Vm y dividiendo por la volatilidad de esa acción.

De esa manera de lo más volátil comprarías menos y de lo menos volátil comprarías más.

#3

Re: Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

¿De verdad es necesario hacer tantos malabarismos?

#4

Re: Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

La forma que propone Napoleonsolo me parece razonable
¿me sugieres, Marco Porcio Catón, otra forma razonable y con menos malabarismo?

#5

Re: Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

La fórmula que te proponen si me parece razonable, pero no creo que sea nacesario complicarse tanto la vida para comprar acciones.

No es más que una apreciación personal.

Suerte.

#6

Re: Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

No se trata de "complicarse la vida para comprar acciones". Se trata de gestionar un patrimonio que me ha costado muchos años de esfuerzos y sacrificios como para exponerlo al azar del mercado financiero. Intento controlar los riesgos.
En cualquier caso, gracias por tu apreciación personal

#7

Re: Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

La volatilidad de cada acción va a determinar el tamaño del stop. Ese stop no se puede cambiar, lo que usted tiene que hacer es adaptar el stop de pérdidas al tamaño de su cuenta.

Esto se hace así:
250000 euros, en cinco paquetes de 50000 máxima pérdida en cada paquete de 2500 euros (5%), eso en su cuenta es 1%*5 paquetes sería un 5%, o sea en total 12500 euros.

Aparece una acción que a usted le gusta, tiene mucha volatilidad y el stop es del 10%, ¿Cuanto dinero colocar?
Capital por paquete 50000, máximo riesgo asumible por paquete 2500 euros o sea el 5%, dado que el stop es del 10% 5/10=0.5
y ahora 0.5*50000=25000 usted en este caso tendría que invertir 25000 euros, el stop sigue siendo del 10%, pero para su paquete representa un 5%, y para toda su cuenta representa un 1%.

Otro ejemplo, aparece una acción que a usted le gusta por lo que sea, tiene una volatilidad baja, el stop es de un 3%.
¿Cuanto dinero colocar?
Capital por paquete 50000, máximo riesgo asumible por paquete 2500, o sea el 5%, dado que el stop es del 3%, 5/3=1.66
50000*1.66=83333, usted en este caso tendría que invertir 83333, el stop sigue siendo del 3%, pero para su paquete representa un 5%, y para toda su cuenta un 1%.

Creo que esto es lo que usted estaba buscando.

#8

Re: Fórmula matemática para stop protección 5% de mi capital dispuesto a invertir en bolsa

Yo no he entendido lo que pretendes hacer, pero una apreciación:
Si se produce la hipotesis que das, que el valor de todas tus acciones caigan a 0, en ese caso da igual cuantas acciones tengas de cada empresa, ya que valdrán cero todas ellas.

Seguro que no lo he entendido bien...