Domingo aburrido, voy a aburriros con más cifras verás...
Uno de los índices más eficientes y difíciles de operar en intradiario es el SP500, se puede pero hay que entrar en algoritmia y programación alta frecuencia, así que aumentando el TEMPO de las operaciones, se empiezan a encontrar curiosidades.
Voy a postear 2 modelos (no son míos), son bastante conocidos en el mundillo y aun válidos, las voy a traducir a lenguaje ‘coloquial’, ya que la formulación es compleja. Esta mañana extraje la cotización del SP500 TF-Semanal desde:
Desconozco la calidad de los datos de investing, así que les doy presunción de certeza..
He adaptado las formulas a simples filtros de selección, y el resultado aunque no tan bueno, aun merece la pena.
Voy a poner 2 casos:
Caso 1 – Resultados Aceptables
Caso 2 – Resultados Muy Interesantes
Nota: Los backtest del SP500 son un 150% más fiables que los de índices menores como Ibex35.
Caso 1:
Primero los datos PORCENTUALES del SP agrupados trimestralmente, sin ningún filtro
Primer filtro: Se operará semanalmente entrando con LARGOS, se abre posición en el cierre del SP500 el viernes (normalmente a las 22:00 horas) y se cerrará a la misma hora del viernes siguiente. Se opera 1 SEMANA completa.
La condición de entrada depende del resultado de las 2 semanas anteriores, se operará si ambas semanas cerraron con un precio menor al -0,85% al menos y cada una de ellas.
Segundo filtro: Se incluye un stop_loss del -5%, cuando el nivel supere una caída semanal del -5%, se saldrá de la operación, retomándola si el precio retornase situándose por encima del -5%.
Resultado:
Sobre 1.043 semanas, se operan 83, de las cuales se acierta en 54 y se falla en 29.
Ratio de acierto del 1,86 : 1
En las 54 semanas acertadas se gana un 156% y en las 29 fallidas se pierde un -66%
Ratio de ganancia del 2,36 : 1
(Luego posteo el caso 2 que está el pc trabajando, que lo considero personalmente más optimo)
Mis mensajes van de especulación y trading de corto plazo.
#191843
Re: Pulso de Mercado: Intradía
te puedes imaginar como estarían los spreads de deuda pública y privada sin las compras del BCE? Y el gasto para los gobiernos en intereses, y los CDS, etc etc
Este periódico no es fiable, siempre siempre siempre habla mal del Santander.
#191845
Re: Indice;: SP500
player61
Caso 2: a semejanza del caso 1, solo cambian los criterios del filtro 1.
Primero los datos PORCENTUALES del SP agrupados trimestralmente, sin ningún filtro
Primer filtro: Se operará semanalmente entrando con LARGOS, se abre posición en el cierre del SP500 el viernes (normalmente a las 22:00 horas) y se cerrará a la misma hora del viernes siguiente. Se opera 1 SEMANA completa.
La condición de entrada depende del resultado de las 2 semanas anteriores, la semana más próxima deberá haber cerrado con precio < -1,80% y la semana más alejada con un precio < -0,50%
Segundo filtro: Se incluye un stop_loss del -5%, cuando el nivel supere una caida semanal del -5%, se saldrá de la operación, retomándola si el precio retornase situandose por encima del -5%.
Resultado:
Sobre 1.043 semanas, se operan 64, de las cuales se acierta en 43 y se falla en 21.
Ratio de acierto del 2,05 : 1
EN las 43 acertadas semanas se gana un 136% y en las 21 fallidas se pierde un -42%
