2% rendimiento semanal, ¿es posible?

Es que la gente que realmente la gente que quiera aprender a invertir, tendría que abrir hilos del estilo "como gestionar los riesgos en bolsa", o "como evitar descapitalizar una cuenta". En vez de como ganar un X % cada día,semana o mes. Sí aprendieran esto, seguro que bajaría el porcentaje de perdedores en bolsa. Aquí lo que se trata, la gente que es sensata, es ganar de manera constante, a largo plazo, con el menor riesgo posible, durante todo el tiempo que inviertas, si tienes pensado invertir 20 años, que importa perder 500 o 1000 días.. si a la larga cada periodo de años tienes cada vez más dinero.
Saludos

Eso no vende y requiere de esfuerzo.

Yo con lo del 100% anual y sostenido la verdad es que me echo las manos a la cabeza.
Las probabilidades teóricas a 100 operaciones y tal y como se plantea por aquí, son las que son. De 2,3 por cienmil.

Son cuentas de andar por casa, pero me parecen un punto de partida bastante objetivo.

Ahora cada cual y con sus sistemas, tiene que salvar ese desnivel. A mi me parece ciertamente complicado. Pero lo de repetir al año siguiente ya es de nota.

Despierto hago muchas cosas y, a veces, tambien sueño.
Lo que no acabo de saber es lo que hago dormido.
Respecto a lo de los años de circo,... pues mira, entre tú y yo: llevo ya algunos y no me ha ido mal ;-)

Os estáis yendo por los cerros de Úbeda. Al ver ya 8 páginas he pensado, estarán proponiendo estrategias para el 2% semanal. Y resulta que no. Este hilo debería de usarse solamente para el objetivo que fue creado, estrategias para obtener el 2% semanal.

Primero quería decirte que me gusta tu manera de expresarte. Da gusto leer comentarios tan bien expuestos :)
El estar de acuerdo o no, es otra cosa.
Insisto, tus premisas son objetivas. También he estudiado estadística en la licenciatura, bastante, quizá demasiada...
Nunca entraría en un negocio que requiriese arriesgar una unidad para ganar otra unidad si la probabilidad es la misma que lanzar una moneda al aire. Y en este caso, como bien señalabas ni siquiera alcanza el 50% por el efecto de las comisiones, que se acentúan a medida que incrementa la frecuencia operativa y disminuye la distancia al stop.
Pero para mí no es un juego de azar. De hecho aunque me divierta (cada vez menos, porque ya es algo automatizado), no me parece un juego, ni algo completamente aleatorio. En gran medida sí, pero no al 100%. No voy a entrar en esto ahora que es domingo y tengo que preparar aún la estrategia para mañana...
Toda técnica debe tener un punto de entrada, un stop de protección y uno o varios objetivos de tomas de beneficios perfectamente delimitados.
Mi técnica "Free Rise" tiene esos tres argumentos. Es decir, cuando ya se han cumplido los objetivos, ese valor, pierde interés para mí. No entro a valorar si seguirá subiendo o bajará, sólo que en ese activo en dicha situación no dispongo de herramientas para mejorar el azar; haciendo alusión al tema precedente...
Respecto a los aciertos, saca una estadística de los escenarios planteados en todo ese hilo y extrae tus propias conclusiones sobre la rentabilidad latente de esa cartera...
Nadie acierta al 100%, obviamente.
Se puede acertar el 30%, el 50% o el 75% y ser rentable o todo lo contrario. El nivel de acierto es irrelevante si no lo acompañamos del profit factor. La apertura, establecimiento de R/R y gestión de la operación diferencia al analista del trader.
¿Meto muchos gráficos y no comento nada?
La estrategia suele quedar bastante clara tanto para bien como para mal. Por lo general me suelo mojar bastante detallando los escenarios...
No explico todos los motivos que quedan representados por un par de líneas. Faltaría más. Además de ayudar de forma desinteresada no voy a escribir un artículo contando todos los entresijos de mi forma de analizar.
Los que me llevan leyendo años en internet saben que suelo contar más incluso de lo que debería. Y, frecuentemente se entiende más un gráfico conciso que una explicación técnica para la mayoría de los inversores.
Respecto a lo que no entiendes del gráfico de Abertis:
Sin dar muchos rodeos con la explicación...tras un retroceso en abc, si la b es plana y la c una caída vertical, debemos esperar una acomodación.
Esa acomodación puede ser de varios tipos (no voy a ponerlos si me lo permites...). Y nos decantamos por uno de ellos en función de la interacción con la "gasolinera" en primera instancia (la gasolinera es la zona de soporte que tampoco voy a entrar en cómo trazarla exactamente...) Bien, esa interacción cómo ha sido? Con un martillo DILATANDO el nivel con la sombra. De acuerdo, en este caso esperamos la acomodación en 1-2-3. La deceleración del precio en el retroceso del 2 al 3 consume más tiempo que el impulso del 1 al 2 y alcanza la gasolinera de nuevo pero en este caso al tic (lo que llamamos beso de despedida). En esa situación esperamos la huella del dinero inteligente que se escenifica con el gap. Entonces sabiendo que la onda 2 es el tramo 2-3, ya tenemos el mínimo del escenario alcista en el 1, donde se sitúa el stop. Ahora, empleando el método prospectivo y el retrospectivo (esto sí que no puedo detallarlo porque es amplio y denso) detectamos el objetivo probable. Y en ese nivel cobramos, aunque suba más o se despeñe ya hemos cumplido y nos olvidamos del valor hasta que deje un nuevo patrón del sistema. Así se procura reducir la aleatoriedad. Y, en caso de que fuera aleatorio (que estoy profundamente convencido que no lo es), el riesgo asumido es un 1% y la recompensa un 5%...
Lo que comentas de: "Sí que invierto, a plazos mayores. La especulación la tengo como hobby porque reconozco que tengo un punto ludópata." Lo entiendo perfectamente. Lo más importante es conocerse a uno mismo, detectar las limitaciones y las virtudes. El corto plazo no lo puede trabajar todo el mundo. Lo esencial es que tu estrategia te funcione. Pero sigo sin entender por qué operas en bolsa si para ti es puro azar.

¿Te parece poca divagación lo que he hecho?

Conseguir un 100% en un año conteniendo riesgos me parece digno de amirar y toda una proeza.
Repetir un 100% anualizado ya me parece un chiste
¿Cómo quieres entonces que comente nada sobre un 2% semanal constante?

Lo que sucede es que los hilos van tomando derivaciones, y la que ha tomado este tampoco me parece que se haya desviado tanto del objeto inicial.

Ganar en bolsa de forma recurrente y con un "riesgo limitado dado" ya es algo que está al alcance de pocos. Aunque parezca que la mayoría gana, son sólo rachas, aunque sea duro decirlo, acaban cayendo.
Si se puede ganar un 100% de forma recurrente? La palabra recurrente es la clave. Por eso el factor de "riesgo limitado dado" es la clave. En un período breve, es una opción (donde la gente habla de suerte o mala suerte) pero de forma recurrente es una obligación. No auto-impuesta por el plan de Money Management, si no del mercado. Si no, las cuentas no salen.
Olvidando las rentabilidades...Si un inversor realiza 500 operaciones en 10 años y un especulador las ejecuta en un año, tendrían la misma validez las estadísticas de ambos?
Hay quien diría que no, porque se ven distintos momentos de mercado. Pero ahí es donde entra el comportamiento fractal en distintos Time Frames (espacios temporales). Ya me entiendes.
Y si la opinión del consenso es que el intradía es más complejo que el largo plazo, porque al parecer es impredecible y las emociones juegan malas pasadas; si la muestra de operaciones es amplia, digamos 500, unas estadísticas férreas de 1 año intradía no deberían ser como poco tan válidas como las del inversor de 10 años?

Comprendo la duda.
El DD (DrawDown) es la pérdida máxima acumulada por la peor racha en un período amplio dado.
Imagina que especulas intradía y tus malas rachas suelen ser de 5-6 operaciones negativas seguidas, pero una vez llegas a 10 (cumpliendo a rajatabla tu sistema, claro. Si no, las estadísticas no tienen validez).
Estableciendo un 1% de riesgo por operación, tu DD sería del 10%. Es decir, en el peor de los casos puedes perder un 10% de tu cuenta. Ese DD suele multiplicarse por dos para dar una robustez plausible. Luego calculas un 20% de riesgo total.
De esta forma nunca deberías descapitalizarte, salvo que el broker quiebre o situaciones extraordinarias (por eso suelo recomendar que es suficiente con disponer del 20% de la cuenta de trading en el broker porque el resto del dinero no lo necesitas, aunque sepas que estás trabajando con el 100%)
Vale, estamos arriesgando un 10% (20% en un caso catastrófico) de una cuenta digamos de 100.000€.
Luego tu máxima pérdida es 10.000€ (20.000€ si se alinean los planetas en tu contra una vez aislada)
Arriesgas 10.000€ para ganar ¿cuánto? un año determinado... Si sacas un 100%, es decir, 100.000€, que es un resultado muy loable, tu ecuación es perfecta.
Si sacas 15.000€, dices... he ganado este año un 15%, qué bueno soy. Ya... pero estabas arriesgando un 10%. No es nada halagüeño. Y tarde o temprano los números se volverán en tu contra.
Sin embargo, si en vez de arriesgar 10.000€ de DD, arriesgas 1.000€, un 1%, y obtienes el mismo resultado, 15.000€, el 15%, eres un fuera de serie, porque con el mismo factor de riesgo del caso inicial, tu rentabilidad anual sería del 150%...
Saludos.

Lo planteo como azar porque considero que hay mucho de azar en los mercados, y también como punto de partida para determinar de manera objetiva y para todos las probabilidades que tenemos que sortear para lo que se está proponiendo por aquí.
Por ejemplo
¿Cuánto de singular o difícil es obtener un 100% de un capital haciendo 100 operaciones con un R/R 1/2 y arriesgando un 2% por operación?

Si metes a 100 tipos en una habitación y los pones a realizar operaciones, pues me parece un buen punto de partida considerar que las probabilidades de acierto en cada operación que cada uno haga son del 50% si estipulamos que metes una operación y un beneficio y un stop a iguales distancias. Otros ratios me parecen equivalentes por lo que ya he comentado.
Luego cada uno y ya de manera subjetiva, buscará distintos motivos para justificar sus inversiones, y dirá que tal o cual método o sistema le va a reportar mayores probabilidades, y me parece muy bien y así puede ser en ocasiones. Pero haga lo que haga cada cual, yo le diré:
(Me parece muy bien que consideres que tú eres capaz de obtener un 100% en un año realizando 100 operaciones con un ratio 1:2 y arriesgando un 2% por operación. PERO QUE SEPAS que la probabilidad de conseguir tal hazaña, se situa en el 2,3 por cienmil. Y tu método tiene que ser capaz de sortear todo ese abismo)

Seguro que alguna vez alguien lo ha conseguido. Lo que quiero resaltar es la singularidad del hecho con números.
Y en relación a mantener o repetir tal y como se comenta por aquí, pues la imposibilidad del mismo.
Repetir esto tal y como hemos descrito resulta cuasi imposible. Y cuando se insta a quienes afirman que esto es posible, pues siempre sucede lo que ha comentado bane1 (no hay cifras, no hay pruebas, conozco a uno que lo ha hecho pero no lo puedo demostrar....)

Gracias por la respuesta Andrés. Me pongo a releerlo...hay mucho contenido ahí. Saludos

La verdad es que me está gustando este debate, siempre y cuando se mantenga este clima de sosiego :)
Si vamos a la esencia y consideramos la aleatoriedad del mercado, debería ser tan difícil obtener un 10% como un 100% en los mercados repitiendo el resultado año tras año. De hecho sería imposible obtener rentabilidad alguna si la secuencia de sucesos fuese infinita.
Pero casualmente, muchos de los que hablan de azar, mantienen que el mercado es alcista en el largo plazo y por eso son inversores y no especuladores. Resulta una paradoja ese sesgo de hablar de tendencia alcista de fondo si el mercado es aleatorio...
Aludiendo al caso de la habitación de los 100 tipos haciendo trading.
Para que la muestra sea significativa, pongamos a un millón de tipos con sistemas distintos operando durante 1000 años.
Si la probabilidad es la de lanzar una moneda al aire, el 50%, en una muestra tan amplia repitiendo el suceso tantos años, el resultado sería negativo en todos los casos. De hecho sería tanto más negativo cuanto más frecuencia operativa existiese, por el efecto de las comisiones.

Este hilo debería de usarse solamente para el objetivo que fue creado, estrategias para obtener el 2% semanal.

Me ha gustado como título de un libro, o mejor una serie de conferencias:

estrategias para obtener el 2% semanal

Al final todas las ratios, los parámetros y las probabilidades lo que vienen a decir es que para sacar un 2% semanal hay que tener MUCHA SUERTE. De hecho se necesita más suerte que el inversor con más suerte del mundo hasta el día de hoy.

Que por cierto, con un 2% semanal qué hace el broker contigo?

Se forra? te larga a los 6 meses?

Has metido un par de post que no sé por donde coger, me parece que abusas con falacias de tipo técnico y de galimatías
http://razonesyfalacias.blogspot.com.es/2013/01/falacias-del-lenguaje.html
Están ambas por aquí, además de las recomendaciones para abordarlas.

Me quedo con este último post.

(Si vamos a la esencia y consideramos la aleatoriedad del mercado, debería ser tan difícil obtener un 10% como un 100% en los mercados repitiendo el resultado año tras año)
No puede ser lo mismo repetir un 10% un par de años que repetir un 100%.
La probabilidad de sacarle un 10% a tu capital va a ser siempre mayor que la probabilidad de sacarle un 100%, aunque ambas sean improbables. Da igual que sea bolsa que en el casino jugando a la ruleta. No entiendo que no veas esto.

Y sí, si la secuencia de sucesos fuera infinita, me refiero a TRADING CORTO PLAZO y al modo que se estila por aquí de meter un trade y ponerle un stop/profit y hasta que salte, y venga operaciones con mayor o menor frecuencia NON STOP. Pues si, no hay manera de ganar ni un sólo euro.
Además no hace falta llegar al infinito, de hecho la mayoría de la gente que funciona con este patrón se ventila las cuentas en semanas o meses. Esto es impepinable.

(muchos de los que hablan de azar, mantienen que el mercado es alcista en el largo plazo y por eso son inversores y no especuladores. Resulta una paradoja ese sesgo de hablar de tendencia alcista de fondo si el mercado es aleatorio... )
No es tanto el mercado, como también la forma que cada uno tiene de invertir o especular.
A mí me parece que hay un alto componente de azar en los movimientos del precio, y que este se incrementa en cuanto vamos bajando a la operativa frecuente y de corto plazo.
Puedes tener medianamente claro que un borracho va a llegar a su casa, pero no adivinar los meneos que se va pegando por el camino.
Lo mismo que si montas una cafetería y haces un estudio de mercado. Puedes hacer estimaciones y promedios a determinados plazos, pero no pretendes saber los clientes que te van a entrar a cada día de la semana.

Un inversor aspira a valorar un bien o un activo para determinar si está caro o barato, pero no aspira a adivinar el momento exacto en el que va a subir. Eso no lo sabe nadie.
Un trader de andar por casa pretende adivinar el momento en el que un valor va a subir o va a bajar, y los que operan intradía al estilo que se ve en los foros AL MINUTO. Esto es lo que resulta azaroso al 99%.

Yo puedo meter ahora un dinero en ARCELOR porque considero que a unos meses o en menos de un par de años se va a revalorizar y porque me parece que está en precio, y ya conlleva un riesgo y tengo en cuenta que hay azar. Pero lo que no puedo pretender es adivinar el momento exacto en que va a realizar tal o cual movimiento al estilo de los graficos que cuelgas por el foro. Eso me parece aventurarse demasiado en un terreno imposible de abordar.

Y sí.
En el ejemplo de un montón de gente jugando frenéticamente, se irían todos al garete por el efecto de las comisiones.

Lo que yo entiendo por movimientos del precio:

- a c/p pura aleatoriedad.
- a m/p ajuste a las earnings trimestrales.
- a l/p regresión a la media.