Re: Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Aprovechando la buena idea de Solrac de compartir didácticamente una estrategia muy masticadita, aprovecho para poner este pequeño ejemplo con los cálculos de primas teóricas sacadas al cierre de MEFF de ayer viernes, de las rentabilidades, rendimientos (los anualizados están sacado con una simple proporcionalidad sobre 365 días) y demás, donde se puede observar que, para un mismo ejemplo con opciones 10% OTM sobre el Ibex, a mí personalmente la que más me convence, y es a los vencimientos que suelo atacar con esa desviación del 10%, es la de junio (4 meses aprox)
Nota: dada las iliquidez de MEFF, no he incluido los datos de abril porque los strikes de la pata ca.ll ni valor teórico hay al no haberse negociado contratos.... El vencimiento de marzo ya no es rentable ni con las mejores comisiones de bróker.