Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Muchas gracias a tí por tu tiempo. Este hilo es auténtico caviar. De hecho es que creo que voy por la 3ª relectura.

Hola Bere,
quiero hacer la gráfica de beneficios de tu Iron Condor y veo que como ruina máxima pones 100 cuando debería ser -primas cobradas+primas pagadas+dif. strikes =-(102+67)+(77+31)+100= 39

Para el Ibex, si yo siguiera operando con él, destino un máximo de 3.000€ por contrato, ya sea naked simple o cuna.

Repasando tu operativa creo que se puede rascar bastante si cierras anticipadamente algunos contratos para abrir otros de vencimiento posterior, si y solo si ves que los nuevos contratos son una oportunidad. La razón de ello lo comento alguna vez por aquí: la theta es mucho menor en opciones 10% OTM en las semanas inmediatamente previas a la expiración que a dos-tres meses vista.

Pero independientemente de cualquier sugerencia que pueda aportarte, es realmente meritorio marcarse un 12% sobre capital, ojo, con el año tan complejo que hemos tenido. Mi más sincera enhorabuena y a seguir así señor Torres.

¿Que te parecería que el hilo 2017 tuviera además de tu operativa Ibex la mía Eurex (DAX y Eurostoxx)? O prefieres quizas que lo tenga en otro hilo para no liarla.

Como a mí también me gusta la sencillez de Pareto, fíjate que el viernes ya conseguías un 40% del máximo (25 de 61)en 21 días!!!

* en 2 días!!! JEJEJE

- Los contratos estándar de opciones sobre acciones en MEFF sí son de 100 acciones, pero hay excepciones (por ejemplo si miras las de MTS verás un "numerito" después del 17 que es el indicativo del año, y dicho numerito 129 indica que los contratos son de 129 acciones)
- No, no es necesario tener acciones para vender puts, pero sí es recomendable para vender calls
- depende del número de opciones, del subyacente, del strike, del precio .... prueba con la calculadora de MEFF http://www.meff.com/aspx/calculadoras/calculadoraGar.aspx
- no, los bancos habituales no valen para eso
- si, se `pueden cerrar haciendo la operación inversa que es la compra de las puts previamente vendida
- la operativa de vender puts depende de cada bróker, es como intentar ver en un video cómo se hace una transferencia, pues depende de cada entidad

Suerte!

Sí, tienes razón, matemáticamente es como tú bien dices, pero "yo me hago esas cuentas": posibilidad de perder 100 sobre posibilidad de ganar 39, aunque en realidad sería como bien dices: posibilidad de ganar 61 sobre posibilidad de perder 39 je,je

Ya, pero ya sabes cómo va MEFF, entre comisiones y horquillas en realidad si hubiera pretendido cerrar no hubiera conseguido nada je,je

Si en lugar de hacer roll en febrero hubieras asumido esas pérdidas y hubieras continuado abriendo posiciones nuevas como si no hubiera pasado nada (es decir, sin buscar posiciones que compensen lo perdido aunque sean más arriesgadas de lo que marca tu plan de trading inicial), ¿cómo habría cambiado el beneficio anual?

En mi caso en 2015 me pasé de frenada con los rolls sobre el petróleo y me hundí en la miseria, mientras que de no haber hecho ninguno habría acabado seguramente el año en verde

¿Qué tal andan de liquidez Eurostoxx y DAX en opciones? MEFF da lástima verlo, pero nunca he probado opciones Eurex de índices...

Es otro mundo, las horquillas son mucho más estrechas, incluso teniendo en cuenta sus multiplicadores.

¿Qué quieres decir? ¿Que el volumen es alto hasta para multiplicador 100, mientras que aquí el de opciones mini-ibex (x10) es mucho mayor al de ibex (x100)?

¿No hay minis en DAX y Eurostocxx?

Y ya que te pillo por banda, ¿sabes si la web de Eurex da ficheros datos diarios como los que da MEFF para ver todos los trades del día?

El mutiplicador del Eurostoxx es x10, y diría que el del dax x5 (este no estoy seguro xk no lo uso).

No dan info como nuestro boletín diario diría, yo miro esto: http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/19068!quotesSingleViewOption?callPut=Call&maturityDate=201705

Eurex da datos si pagas por ello y el precio es relativamente alto.

Saludos

No he hecho esa simulación. Sin duda interesante pero no sabría darte una respuesta. Tendría que irme a la fecha de vencimiento, valor de liquidación, generar virtualmente la pérdida y luego simular las ventas que comentas dentro de la filosofía de la operativa que había planteado. 

Hundidos en la miseria croe que hemos estado todos, yo al menos sin duda, tanto toda la cartera en general, como alguna operación en particular. Esto es como ser cocinero y decir que nunca en la vida se te han pegado las lentejas al fondo de la olla..., raro, raro!!. Un saludo!!