¿Cómo saber cuanto gano o pierdo en una operación?

En absoluto,... todos esos porcentajes son una hipótesis sin fundamento , puesto que no hay que perder la esencia del asunto, que como ya he dicho y vuelvo a insistir , está en la ALEATORIEDAD de la evolución de los precios.- NO voy a insistir en la justificación de dicha aleatoriedad (que invalida las TENDENCIAS), puesto que ya lo explico en el enlace que te he apuntado en mi mensaje anterior.

RESUMEN: nos podemos engañar nosotros mismos (o a los demás), con lo de las Tendencias, pero la aleatoriedad es IMPLACABLE.- Quien juegue con la hipótesis de las tendencias, tiene todas las posibilidades de perder dinero a largo plazo (de forma similar a lo que sucede en un casino).

Yo no te hablo de predecir nada, ni tendencias ni nada, simplemente de operar en base aun patrón, el precio siempre dibuja patrones no puede dejar de dibujarlos, a veces el patrón se cumple otras veces no, para eso esta el sistema para aprovechar cuando lo cumple, y cuando falla perder lo menos posible.. de ganar y perder perder y ganar y ganar.. al final sale el beneficio.

Nadie tiene bola de cristal, no se trata de tenerla, simplemente se trata de aprovechar una pequeña ventaja estadística que se da en ciertos momentos.

Claro que el precio dibuja PATRONES , el problema es que la formación de esos "patrones" es totalmente caprichosa e imprevisible (es decir,.. ALEATORIA).- En general todo lo que veamos o nos queramos imaginar en una grafica, es totalmente ALEATORIO (y caótico).

Claro en eso estamos de acuerdo totalmente, en que el mercado es aleatorio!!.. pero eso no borra que no se pueda ganar!!

Mira un ejemplo básico...

Tu puedes lanzar una moneda al aire... el resultado es totalmente aleatorio!! tu nunca puedes saber que saldrá cara o cruz...las probabilidades son claras 50% cara 50% cruz.

Imagina que lanzas la moneda 10 veces y de ellas te sale cara 3 veces y cruz 7 veces....
Imagina que lanzas la moneda otras 10 veces y de ellas te sale cruz 2 veces y cara 8 veces....

La probabilidad de lanzar una moneda al aire y que salga cara es del 50%... y que salga cruz es 50%, esto es incuestionable!!!

Ahora bien, no puedes PREDECIR EL ORDEN, en que saldran pueden salir 5 caras seguidas o 8 cruces seguidas.. lo único cierto es que cuantas mas veces lances la moneda al aire, cuantas mas veces juegues.. el % de caras con respecto a cruces se acercara al 50%

Si lanzas la moneda 1000 veces (teoría de los grandes números)  al final el % de cruces y caras será muy cercano al 50%

Lo mismo pasa con los patrones!!… si operas esperando que un patrón se cumpla, no puedes saber el orden en que saldrá bien o mal.. no sabes si te saldrá bien 5 veces seguidas o fallaras 8 veces seguidas... lo único cierto es que ese patrón que estadísticamente tu has visto que se cumple con mucha regularidad y te da beneficios se repite muchas veces a tu favor y controlas el beneficio y la perdida de manera que si sale mal pierdes menos de lo que ganas cuando sale bien... entonces amigo estas en el camino.

Pues si el patrón que tu tienes estudiado y estadísticamente te da una pequeña ventaja estadística que se acerca al 50% o no, ya que el beneficio medio y la perdida media son tambien importantes para que ese sistema te arroje una esperanza matematica positiva estas cerca de conseguirlo.

Nunca hay que olvidar que para aplicar un sistema con esperanza matematica positiva, hay que operar mucho el sistema... ¿sabes por que?

Precisamente por la ALEATORIEDAD, en la que las operaciones iran saliendo a tu favor o en tu contra, te pueden fallar 6 veces seguidas, o ganar 6 seguidas, igual que cuando lanzas una moneda al aire no puedes saber si saldrá cara o cruz.... lo que si sabes seguro es que a lo largo de tirar una moneda al aire mas de 1000 veces, el % de caras y cruces estará en el 50% y cuantas mas veces eches la moneda al aire mas cerca siempre estará el % en el 50% para cara y 50% para cruz.

Saludos.

Efectivamente, lo que comentas es lo que matemáticamente se conoce como Ley de los Grandes Números , que en realidad es uno de los teoremas importantes de la Teoría de la Probabilidad.

Aparte de la definición clara y precisa de un supuesto PATRÓN,... el problema aún mayor si cabe, es el de que ese hipotético patrón también es ALEATORIO, lo que implica que no sabemos ni cómo ni cuando va a formarse,.. y en consecuencia NO nos ofrece ninguna ventaja competitiva (NO le podemos sacar ningún beneficio !!!),... ¿no sé si me explico?.

En el ejemplo de la moneda que tu mismo acabas de poner, estás viendo un "PATRÓN" en el resultado (digamos "recurrente") del 50%.- A partir de ese mismo ejemplo, yo te preguntaría una cosa,... ¿¿ te atreverías a utilizar ese supuesto "patrón" del 50% , para obtener algún beneficio en el juego del lanzamiento aleatorio de una moneda ??,.... y si es así,.... ¿¿¿ cómo lo harías???.
Yo ya me adelanto a anticiparte que es IMPOSIBLE !!!,... ¿no sé si te das cuenta?.

¿Muy sencillo quieres saber como ganaría en el juego de cara o cruz?

Me compincho con otro, jugamos a 3, de manera que mi compinche y yo siempre uno de los dos apostemos lo mismo que el otro, que no sabe que estamos compinchados...y el compinche y yo nos repartimos las ganancias...pues el otro siempre perderá, ya que cuando gane el ganara medio duro, y cuando pierda perderá uno entero, y mi socio y yo siempre ganaremos  salga lo que salga medio duro.

jajaja, es la única manera de ganar en ese juego de cara o cruz.

Lo que diferencia el juego del trading es la ventaja estadística al igual que los casinos tienen la suya, el casino también juega al azar.. podría perder el casino tambien no?

Pero no pierde por que lleva una ventaja juega con sistema con esperanza matemática positiva, por lo tanto siempre ganará y mas cuanto mas apuestas se hagan.

Los que juegan por ejemplo a la ruleta en el casino puede elegir un número o varios, la banca el casino se enfrenta a varios jugadores que pueden poner sus fichas en diferentes casillas.. pero la mesa tiene una ventaja añadida que dispone de un numero o dos en que si la bola cae gana la banca,  esa pequeña probabilidad es lo que le hace ganador, a parte de las tragaperras que los premios que dan  por combinaciones son siempre muy inferiores a lo que recauda, en cada juego que se juga en el casino la banca tiene siempre una pequeña ventaja matemática positiva.

-Llevemos eso al trading.. imagina tenemos el patrón de una vela martillo.... se forma delante de nuestras narices, una vela poderosa radiante... martillo después de sufrir caídas fuertes, la idea es clara, vemos nuestra oportunidad, vemos el martillo y decidimos que si el precio en la siguiente vela que se forme, supera el máximo de la vela de ese martillo entramos en mercado... hacemos eso por que hemos visto que durante 300 veces sobre 400 veces esto ha sido a si, hemos hecho una estadística que nos dice que esto es así en un 75% de las veces.. esta comprobado ESTADISTICAMENTE..que analizando 400 veces en las que sucedió 300 veces se consiguió doblar al menos el stop.

Ahora bien YA TENGO MI VENTAJA, al igual que el CASINO tiene la suya... ahora tengo que determinar que cuando pierda pierda menos que cuando gane... busco el stop, que será el mínimo de la vela martillo, y busco un profit o beneficio al menos del doble de lo que voy a perder sino sale bien la operación... ya tenemos primero una ventaja estadística del 75%a mi favor, y rematamos la jugada, asegurándome de que si pierdo perderé la mitad de cuando gane... a si de sencillo.

¿Me entiendes lo que te quiero decir? 

La situación del casino que comentas, es similar pero NO es comparable.

11)- La ventaja del casino es real objetiva y precisa, ya que está perfectamente definida, y permanece inalterable e igualmente definida a lo largo del tiempo.- Si suponemos 36 números para la ruleta, y añadimos el 0 en el que el casino siempre gana, las probabilidades favorables al jugador y casino son las siguientes:
Jugador = 18 / 37 = 0.4865
Casino = 19 / 37 = 0.5135
Efectivamente hay una ligera ventaja en la probabilidad del Casino , que hace que el casino siempre gane a largo plazo (y más cuanto mayor sea el número de jugadas efectuadas).

22)- En el caso de la Bolsa no existe esta definición y concreción en los elementos de supuesta ventaja.- ¿ cuándo podemos estar seguros de que una pauta o señal particular (martillo cabeza hombro tendencia etc.) se ha producido realmente ?  ¿¿ podemos estar seguros de no caer en la ambigüedad o en la subjetividad a la hora de considerar una de esas pautas o señales ??  .- Y como consecuencia de las dos cuestiones anteriores,.... ¿¿¿ podemos estar seguros de las supuestas frecuencias de aparición, con las que estadísticamente se presentan estas supuestas pautas ???.

En fin, que la Estadística y Probabilidad presentan una serie de sutilezas, a las que quizás no estamos muy acostumbrados, y yo ya entiendo que cuesta hacerse cargo de algunas cuestiones como las que estamos debatiendo.- En cualquier caso el tema da para mucho, y no creo que nos pongamos de acuerdo; creo que en el artículo de mi Blog sobre las Tendencias (que he enlazado antes), está bastante detallado y es relativamente fácil hacerse cargo de la situación.- Tampoco creo que se pueda (ni se deba) hacer mucho más, así que por mi parte considero oportuno dar por concluido este debate.- Saludos cordiales.

Hay  defensores de la aleatoriedad del mercado, de que toda información está descontada, que el mercado es justo e impredecible, por supuesto bajo esos supuestos las tendencias y el análisis técnico pierden validez. Nuestro colega Javi es uno de ellos y no creo que llegues a algún acuerdo con él.

Pero lo cierto es que el mercado está lejos de justo y aleatorio, el mercado está manipulado y tiene ineficiencias, esas ineficiencias son explotables y de ahí se generan los beneficios de los traders.  El 2020 es el año de una las ineficiencias más grandes de la historia de los mercados impulsada por la irracionalidad y la manipulación.

Ya pero ese problema que te entiendo lo que quieres decir, no es fallo de la estadística es fallo de quien la interpreta...en el casino son unas reglas que se acatan, en el trading esas reglas el ser humano tiende a ignorarlas aun sabiendo en el fondo que si viola esas reglas perderá dinero.

Es la tercera pata del sistema... tenemos ventaja estadística es decir sistema con matemática positiva, tenemos gestión monetaria (cuando gano gano el doble que cuando pierdo), y ahora solo falta el psicotrading, que es lo que hace que ejecutes tu sistema sin dudar correctamente,

En realidad es en este punto donde se diferencia un trader ganador de un o perdedor, el trader ganador aplica su sistema sin dudar, crea sistemas sencillos y no duda jamás en aplicarlo.

Cuando te he puesto el ejemplo de la vela martillo, es por que antes he hecho un backtesting, y he confirmado que este % de veces en que se dibuja esa vela pasa lo que quiero que pase.. eso es incuestionable por que siempre que he visto que ha pasado esto en mi escala temporal en la que estoy viendo el grafico ha sido así, es un hecho estadístico comprobado (ojo es un ejemplo), pero claro cuando falla un par de veces ya se duda, se dice claro tenía que haber subido la escala temporal del gráfico, es que tenia que haber esperado un punto mas arriba de la vela martillo... en fin se intenta buscar explicar a la aleatoriedad de las secuencias por que pensamos que el sistema no funciona, no queremos entender que no podemos adivinar que ocurrirá solo podemos JUGAR, y esperar que nuestra ventaja matemática se termine imponiendo.

El problema de llevar la estadística y la gestión monetaria a la realidad es el psicotrading, es precisamente las dudas que puede generar por el miedo el abrir la operación hacerlo antes del momento en que verdaderamente se da la señal o hacerlo tarde con respecto a la señal...

¿Me entiendes lo que te quiero decir?, da igual que señal se use para abrir la operación, siempre que hayamos comprobado que al menos un % bueno de las veces que ha hecho eso ha funcionado, y que tenga un ratio ganancia-perdida a mi favor..

El trader se lesiona a si mismo, no tiene preparada su mente para trabajar en modo estadístico...

Hace años un tipo muy inteligente reunió a varios cerebritos, científicos, grandes mentes muy inteligentes y les dio un sistema ganador con esperanza matemática positiva para jugar a un juego, partían todos con una misma cantidad de dinero,  el caso es que aun teniendo todos el sistema ganador solo 2 consiguieron ganar dinero con ese juego, los demás perdieron todo, no supieron ponerlo en practica, se adelantaban, o se retrasaban y sobre todo hacían una gestión monetaria errónea, lo que hacia que si aleatoriamente la serie salía en su contra,  reventaban la cuenta, creían que el sistema no valía, dudaban y al final perdían inevitablemente.

Mira siempre me pasa esto, cuando entro en una conversación en un foro con alguien y hablo de que yo para invertir JAMAS PONGO STOP, me saltan al cuello los que se consideran "trader"....

Y a la inversa me pasa, cuando digo que se puede ganar dinero en el casino de la bolsa con probabilidades gestión monetaria y psicotrading,  me saltan al cuello los que dicen que es imposible...

Lo cierto amigo es que de ambas maneras se puede ganar dinero, solo hay que saber jugar las cartas que el mercado te de en el caso del casino, y en el caso de la inversión solo hay que tener paciencia... y curiosamente en ambas cosas influye el psicotrading, que es el talón de Aquiles del ser humano.

Un saludo.

Efectivamente pero eso no quita que se pueda ganar dinero con un sistema ya que el precio inevitablemente deja huellas, en forma de velas..

A mi me gusta mas no usar indicador alguno, solo veo las huellas, las velas, y se que cuanto menos tiempo este jugando en el casino mas probabilidad tengo de ganar, por eso cuando hago scalping solo hago una operación al día en la apertura americana y con un índice sp500, raro es que una operación duré mas de 10 minutos, busco cazar algo rápido y para fuera... sino el desgaste mental es enorme, y algo divertido se convierte en aburrido y que te puede destrozar mentalmente.

Y cuando invierto no tengo reloj, si mucha paciencia, y puedo estar años en una posición sin tener ningún tipo de desgaste, quizás sea que cada uno tiene que encontrar la manera de estar a gusto, yo no digo que una forma sea mejor que la otra, lo que digo es que hay que aprovecharse de los dos caminos para llegar a la meta.

Saludos. 

Una Metodología mínimamente sensata y racional NUNCA debe depender de la psicología del que la ejecuta.- Precisamente el psico-trading es el síntoma claro del problema que antes mencioné, en cuanto a la indefinición y ambigüedad que intrínsecamente afectan las supuestas SEÑALES y pautas que se utilizan en el rudimentario y nefasto _TRADING_ (y "Análisis_Técnico" en general), para obtener una supuesta ventaja competitiva.- Es una forma de echar la culpa y la responsabilidad al "usuario", cuando el verdadero problema está en la "metodología" que se utiliza (que debería ser lo suficientemente robusta, como para NO dar paso al elemento sicológico).- En definitiva, un Sistema que se precie  jamás debería depender de de las características PERSONALES del usuario que lo utiliza.
Pero en fin,... yo creo que ya he dicho todo lo que se tenía que decir, y poco más puedo añadir.- Saludos.

Claro que se puede ganar y este año he ganado mucho, incluso las ineficiencias en ocasiones son tan claras que prácticamente nos regalan el dinero. 

Ya puede que lleves razón en tu planteamiento.... pero si lo piensas cualquier actividad que lleve a cabo el ser humano, lleva aparejada sentimientos, miedos o ilusiones, que desvirtúan nuestras reacciones antes las cosas, incluso cualquiera de nosotros según el día que llevemos no responderíamos igual ante una situación rápida que nos sorprenda, podemos actuar de una manera o de otra en base a una reacción espontanea impredecible, e incluso irrepetible aunque nos vuelva acontecer dicha circunstancia.

Si en todas nuestras actividades que llevamos a cabo el ser humano no tuviéramos en cuenta precisamente nuestra propia naturaleza humana actuaríamos como robot.. el que tiene miedo a volar jamás será piloto de aviones si no vence su miedo a volar... 

Los soldados reciben entrenamiento para ir a la batalla, sino serian blanco fácil, en resumidas cuentas lo que planteas de llevar a cabo algo con racionalidad absoluta en hechos que son aleatorios pero que tienen una estructura que se repite en frecuencias no establecidas, difícilmente sería aplicable.. no podemos comportarnos cuando jugamos al póker profesionalmente  siendo objetivos  y ejecutar un sistema tal cual sin saber si quiera que cartas me vendrán en la mano.. sin ver si quiera las cartas que llevo... para poder actuar tienes que ver que ocurra algo dependiendo de las cartas que te ha dado la aleatoriedad de esa mano, y cuando valoras la situación manejas las cartas como mejor te vengan las probabilidades, no quita que tu rival tenga mejores cartas y por muy bueno que tu seas esa mano no la puedas ganar, tienes que tomar decisiones según las cartas te hayan entrado, apostar o no, en función de la probabilidad que tengas de ganar, con un análisis anterior basado en la experiencia en la probabilidad de acierto tomas tu decisión, sin tener en cuenta factores humanos tales como que te surja un gasto extraordinario un pago que debas realizar y esa distracción no te deje ejecutar lo que debes hacer según tu sistema establecido, por lo tanto el factor humano puede llevar a equivocar la jugada si uno no es capaz de aislarlo de las situaciones aleatorias que van surgiendo en la partida.

Las señales son claras lo que pasa que bajo presión no se suelen prestar atención y no se ejecutan fielmente, al igual que el soldado profesional le entrenan para combatir, el trader tiene que entrenarse y preparase mentalmente para poder sobrevivir en  un entorno desconocido que siempre es cambiante pero que a su vez esconde siempre rincones que te pueden mantener en la batalla que te permiten la supervivencia.


Saludos.



 

Hola, sí, eso tendré que hacer. Contar los ticks y hacer el cálculo por mi misma. Por la plataforma de Ninja Trader no te da otra opción. Gracias por tu respuesta.