Aprenda a combinar opciones Vanilla con opciones Exóticas, RANGO + COMPRA PUT

https://www.rankia.com/blog/x-trade-opciones/616290-estrategia-volatilidad-eurostoxx

Aquí la adjunto

Me parece una gran día seguir probando con estrategias conbinadas entre opciones vanilla y opciones exóticas, el problema de la operativa que me comentas, es que estás duplicando la posición, ya que una opción european digital por encima de, es muy similar a una call.

La combinación de ambas lo que hará es encarecer la prima, y elevar las posibles ganancias, alejando el breakeven

Tienes toda la razon hubiera sido mejor combinar la opcion vanilla con una europa range ajustada dentro y por lo tanto con una baja prima
Me imagino que la misma estrategia sobre el Ibex se asumuria mucho mas riesgo por una mayor volatilidad pero a la vez si sale bien el resultado seria muy llamativo

un saludo

Ante el acontecimiento muy relevante que puede ser tras el discuro de Trichet he abierto una estrategia de Cono Comprado a la espera de fuertes movimientos y aumento de volatilidad
Seria sobre el Ibex el indice mas volatil

vencimiento 03/12/10 ambos
Opcion Call , Strike 9840
Opcion Put, Strike 9840

mañana comentare el resultado tras el vencimiento

un saludo

Felipenet podrías decir qué primas has pagado?. Un saludo

Bueno la prima para la Opcion Call 109
Opcion Put 117

Mañana comentare el resultado a vencimiento

un saludo

Supongo que el propio cono, lo hayas podido cerrar con beneficios, o bien en el mismo transcurso del discurso de trichet ( mucha volatilidad), o en el día de hoy ( con la publicación de datos).

Lo que hay que tener más cuidado es con los breakeven, es lo que hay fijarse en caso de estrategias combinadas, no en el strike

La estrategia vence a las 16:00 horas por lo tanto a la espera del resultado es cierto el breakeven es clave como bien comentas si una de las opciones esta muy lejana puede que no compense los fuertes beneficios de la otra me imagino que hay que buscar un punto de equlibrio partiendo de la fortaleza del movimiento direccional y de la volatilidad , me imagino que con un vencimiento tan cercano como el elegido supone un coste muy alto via prima y esto a la vez repercuta en el resultado final
Por cierto la estrategia sobre el Eurostoxx50 ha vencido con benefios a mi personalmente me gustan mas las Opciones digitales uno las puede construir partiendo previamente de un Analisis Tecnico buscando rangos fiables de cotizacion sean dentro , fuera , por encima o debajo y sin olvidar el marco temporal mas adecuado a la hora de la eleccion del vencimiento

un saludo

un saludo