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¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?

9 respuestas
¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?
1 suscriptores
¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?
#1

¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?

Hola,
Me gustaría abrir un hilo sobre este tema.
Sabemos que los cfd son productos apalancados
¿cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices? ¿cómo calcularíamos el lotaje para un nivel de riesgo sobre el balance de un 2%?
Suponemos que tenemos el SP500
#2

Re: ¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?

para no apalancarse, hacer muchas letras y pocos cfds.
#3

Re: ¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?


El riesgo lo calculas en base a los que vas a perder..

Es decir, imagina tienes una cuenta de 5000$...

Para ello primero tienes que saber cuanto el bróker te va a dejar apalancarte, ahora ha subido o mas bien reducido el apalancamiento por lo que a lo mejor no te da ni siquiera para apalancarte tanto como la cuenta de 5000$ te dejaría.

El apalancamiento lo controlas con el STOP, que es la cantidad máxima de dinero que puedes perder....

Imagina tengo una cuenta de 5000$ y mi pérdida máxima es del 2%, mas no puedo perder...

Luego el 2% de 5000= 100$....

Por lo tanto sabiendo que mi pérdida máxima puede ser 100$ eso me indica cual puede ser mi apalancamiento.

Ejemplo scalping, perdida máxima por sistema que uno tiene de 5 puntos en operaciones de 1 minuto...

Con esa pérdida de 5 puntos que equivalen a 5$ puedo apalancar hasta 20 contratos...

20x5=100$ pérdida máxima, pero como digo no creo que tras el camio de normas el bróker te deje tanto por que para cada contrato te piden 600 de garantía  600x20=12000$ pero a parte que ahora no te dejan mas que usar el 50% de la cantidad que se tenga en cuenta para apalancarse es decir en el caso de 5000 solo puedes usar realmente 2500 lo otro no puede exponerse por tanto el bróker te limita a parte de tu propia limitación


Ahora por ejemplo no haces scalping sino trading mas pausado, y tu perdida máxima sigue siendo 100 que es el % de los 5000 que tienes realmente,  y tu stop para esta operación es de 100$... pues solo podrías abrir un contrato o un lote, y el bróker no te pondra pegas por que solo usarás unos 600 en garantias que entra dentro de 2500 que deja el bróker como máximo usar garantía, podrías incluso abrir mas pero ROMPERIAS tu regla del 2% nada aconsejable de hacer.

En estos videos lo explico por si quieres verlo:

 CURSO DE TRADING DESDE CERO: 7- LA GESTIÓN MONETARIA - YouTube

⚡El apalancamiento...🔥 - YouTube 


Saludos.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#4

Re: ¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?

compras menos..............daahh !!!
#5

Re: ¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?

Muchas gracias.
Dispones de algún Excel para calcular el lotaje según riesgo y condiciones del broker?
#6

Re: ¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?


No la verdad que no, pero es fácil de hacer manualmente.. como te he comentado,

Solo tienes que saber cuanto puedes arriesgar de tu cuenta, si decides correr un 2% de riesgo, y tienes una cuenta de 5000 euros, pues son 100 euros tu pérdida máxima, no puedes perder mas, y con ese dato calculas cuantos lotes o contratos puedes llevar.

En base a esa pérdida calculas los contratos que puedes llevar conociendo el stop que vas a usar, depende de que estés haciendo, scalping o trading lógicamente el stop cambia pues en intradía con 5 puntos por contrato te  puede valer en gráficos de 1 minuto,  sabiendo eso ya puedes calcular el lote o número de contratos que puedes llevar.

Por otro lado el bróker de Cfd´s te pone limitaciones, y dice si tienes una cuenta de 5000, solo te dejo usar 2500 para apalancar, por cada índice te pido 600 euros de garantía, luego no puedes llevar mas de 4 contratos si te pido 600 de garantía por cada uno, 600x4=2400

Luego el bróker (tienes que leer condiciones de tu bróker) te vuelve a pedir otro requerimiento y es que no puedes perder mas del 50% de la garantía usada, es decir tu saldo real no puede caer por debajo de unas limitaciones cuando tengas operaciones abiertas, si la operación va a tu favor no tienes problemas pero si entras en pérdidas cuidado, conviene te leas los requisitos de tu bróker pero son estos mas o menos...

 
En cumplimiento con las medidas de intervención emitidas por el Regulador de Mercados Europeo (ESMA) en relación con los CFDs y FX, ClickTrade ha procedido a implementar el procedimiento estándar de cierre por insuficiencia de garantías normalizado por ESMA para todas las entidades que ofrecen CFDs en la Unión Europea.

Cómo entender bien la información del cuadro de saldos para CFDs/FX:


  • El campo SALDO muestra la valoración de su cuenta en tiempo real, integrando el efectivo de su cuenta de valores + el resultado latente de sus posiciones abiertas.

  • El campo GARANTÍAS muestra el valor monetario de las garantías retenidas por ClickTrade, aplicando los porcentajes que ESMA ha establecido para cada instrumento. Estos importes se retienen cada vez que Usted abre una nueva posición o introduce una orden vigente (limitada, stop o stop limitada) que, en caso de ejecutarse, le incrementaría su posición abierta actual.

  • El campo DISPONIBLE muestra el valor monetario actual que Usted dispone en su cuenta para abrir nuevas posiciones.

  • El campo USO GARANTÍAS es una métrica que relaciona el valor GARANTIAS versus SALDO, que se calcula en porcentaje, y que Usted ha de revisar y controlar en todo momento.

ESMA ha establecido un procedimiento estándar de cierre de posiciones por insuficiencia de garantías en CFDs/FX y que es el siguiente:

“la «protección de la liquidación de la garantía» es la liquidación de uno o más de los CFD abiertos de un cliente minorista en las condiciones más ventajosas para un cliente en virtud de los artículos 24 y 27 de la Directiva 2014/65/UE cuando la suma de los fondos en la cuenta de operaciones del CFD y las ganancias netas no realizadas de todos los CFD abiertos asociados a esta cuenta desciendan a menos de la mitad de la totalidad de la protección de la garantía inicial para todos esos CFD abiertos”

En un ejemplo numérico, una cuenta de valoración inicial 10.000 euros, con una posición abierta en CFDs que requiera 5.000 euros de garantías, solo exigirá de una intervención de cierre de posición por insuficiencia de garantías cuando la valoración de la cuenta descienda, a causa de pérdidas sobrevenidas o reembolsos realizados por el cliente, por debajo de 2.500 euros (el 50% de la garantía inicial).

Siguiendo con nuestro ejemplo, el campo uso de garantías de esta cuenta, según el modelo implementado por ClickTrade, mostraría en ese momento el siguiente resultado:

  • Garantías: 5.000 €
  • Saldo: 2.500 €
  • % Uso Garantías: 5000/2500 = 200%
Por ello, esta métrica denominada % de uso de garantía es lo que Usted ha de vigilar en todo momento para gestionar su cuenta y evitar cierres automático por parte de nuestro control de riesgos.

¿Qué significa un % de uso de garantías inferior a 100%?

Usted todavía tiene capacidad para introducir nuevas órdenes en la plataforma que, en caso de ejecutarse, supondrán una ampliación de su posición abierta.

¿Qué significa un % de uso de garantías entre 100% y 200%?

Usted ya no tiene capacidad de introducir nuevas órdenes en la plataforma que puedan suponer un incremento de su posición abierta actual. Sí le serán admitidas nuevas órdenes vigentes que reduzcan o al menos no incrementen su posición abierta actual.

¿Qué significa un % de uso de garantías superior al 200%?

Usted ha alcanzado el límite de pérdidas establecido por ESMA, por el cual se requiere a ClickTrade que actúe en su cuenta y sobre su posición abierta actual.

El procedimiento establecido por ClickTrade para cerrar posiciones de CFDs y FX, una vez alcanzado el umbral de pérdidas establecido por la normativa es el siguiente:

1

 | Cancelaremos una a una las órdenes vigentes que puedan estar incrementando sus garantías retenidas, ordenadas de la más reciente a la más antigua, con el objetivo de que su porcentaje de uso de garantías descienda por debajo de 200%. En caso de conseguirlo, nuestro control de riesgos automático no haría ninguna otra intervención.

2

| Si, por el contrario, tras actuar de acuerdo con el punto anterior, su porcentaje de uso de garantías siguiera por encima de 200%, procederemos a cerrar toda o parte de la posición individual que esté reteniendo el mayor importe de garantías de entre todas las que conforman su posición abierta, con el objetivo de dejar el % de uso de garantías lo más cercano posible a 100%. Si con esta intervención individual su porcentaje de uso de garantías quedara por debajo del 200% nuestro control de riesgos automático no haría ya ninguna otra intervención.

3

| Si, por el contrario, tras actuar de acuerdo con el punto anterior, su porcentaje de uso de garantías siguiera por encima de 200%, repetiremos el cierre total o parcial de una nueva posición abierta, y hasta dejar el % de uso de garantías por debajo de 200%. Y así sucesivamente. 



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#7

Re: ¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?

Una opcion son los micro lotes
#8

Re: ¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?

Buenos dias Harruinado y demas lectores del hilo, gracias por la  explicacion.
Feliz miercoles
#9

Re: ¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?

EDITADO par aponer las notas al final, más que nada por aclarar....

Para aproximar el apalancamiento cero, tienes que aproximar el nivel de tu balance con el nocional invertido. Esto es, igualar el balnace al multiplicador (es lo mismo que valor por punto) por nominal del contrato, sea CFD, futuro, etc., por número de lotes.

Ejemplo, que se ve mejor: 

* balance de 10.000 USD.

* contratos disponibles: 
   - CFD s/SP500 (multiplicador/valor por punto de 1USD). Cotiza a 4.400 puntos.
   - Fut Micro NQ (multiplicador/valor por punto de 2USD). Cotiza a 15.000 puntos.
   - CFD de crude (multiplicador/valor por punto de 100USD. Es lo mismo que 100 barriles), cotiza a 80 USD. 

Estos de abajo son los lotes que implican apalancamiento teórico cero por operación:

SP500
10.000/(4.400x1)=2.27 lotes

MicroNQ
10.000/(15.000x2)=0.33 lotes

CFDCrude
10.000/(80X100)=1.25 lotes

Matemáticamente, el excell es:

BALANCE / (PUNTOS DEL INDICE O SUBYACENTE x VALOR POR PUNTO) ---> Esto te da el número de lotes para apalancarte 1 a 1. Obviamente, si el producto no admite "particiones" (futuros por ejemplo), complicado en caso de cuentas pequeñas. Los CFDs suelen aceptarlo, o no... depende.

Nota final 1: ojo a la divisa, deben coincidir la de balance y activo. Si no, aplica tasa de conversión.

Nota final 2: el apalancamiento es una pata del riesgo, la otra es la volatilidad implícita del subyacente ajustada a un tiempo/time frame. Puedes estar comprando 100 barriles de petróleo (8.000USD de nominal nocional) y tener más riesgo que comprando un contrato de MicroNQ (30.000 USD de nominal nocional) por el simple hecho de que el crudo se mueve 10 veces más, aunque el nocional sea 1/3 del otro.

Un saludo y suerte. 

Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.

#10

Re: ¿Cómo evitar el apalancamiento en un producto de cfd como en los indices?

Hola a todos,
Os dejo esta página que he encontrado que actúa como calculadora para todo tipo de activos :
https://www.cashbackforex.com/es/tools/position-size-calculator?s=[US500]
Espero que pueda servir en continuación con las aportaciones