2017-03-17
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
__________________________________________________________________________
2017-03-16 CRP.PA = 145,03 50 1,8%
2017-03-16 MAA.PA = 139,38 12 2,9%
2017-03-16 ^IBEX = 10168 85 13,0% 10315,00 vta
2017-03-17 REE.MC = 17,20 14 10,8%
2017-03-17 IBE.MC = 6,45 100 12,2% 6,45 vta
2017-03-17 ITX.MC = 31,91 49 13,7% 33,67 vta
2017-03-17 AMS.MC = 46,20 147 12,3% vender
2017-03-17 ELE.mc = 20,66 167 11,6% vender
2017-03-17 ENG.MC = 22,90 12 11,9%
2017-03-17 ABE.MC = 14,50 62 12,5% 15,07 vta
2017-03-17 AENA.MC = 139,10 131 13,2% vender
2017-03-17 TEF.MC = 10,60 139 16,4% vender
2017-03-17 GAS.mc = 19,16 100 13,9% vender
2017-03-17 FER.MC = 18,43 31 14,3%
2017-03-17 EBRO.MC = 19,05 57 10,5% 19,84 vta
2017-03-17 GRF.MC = 21,68 113 14,3% vender
2017-03-17 VIS.MC = 49,04 33 12,6%
2017-03-17 REP.MC = 14,56 132 18,2% vender
2017-03-17 CLNX.mc = 15,84 70 14,9% 16,36 vta
2017-03-17 ANA.mc = 73,03 94 14,3% 73,49 vta
2017-03-17 BBVA.MC = 7,08 129 20,3% vender
2017-03-17 BKT.mc = 7,61 109 15,3% vender
2017-03-17 MRL.MC = 10,79 53 15,2% 11,37 vta
2017-03-17 ACS.mc = 31,03 108 16,1% vender
2017-03-17 SAY.mc = 8,15 4 10,5%
2017-03-17 SAN.mc = 5,65 164 21,6% vender
2017-03-17 GAM.mc = 21,68 133 17,4% vender
2017-03-17 BME.MC = 30,00 89 14,5% 30,36 vta
2017-03-17 DIA.mc = 5,24 34 17,3% 5,67 vta
2017-03-17 TL5.MC = 11,78 88 16,7% 11,93 vta
2017-03-17 LOG.MC = 21,96 92 13,6% 22,14 vta
2017-03-17 MEL.MC = 12,55 102 15,7% vender
2017-03-17 MAP.MC = 3,15 189 18,2% vender
2017-03-17 ZOT.MC = 7,55 29 14,6%
2017-03-17 COL.MC = 6,99 60 15,3% 7,30 vta
2017-03-17 FCC.mc = 8,27 24 17,3%
2017-03-17 TRE.mc = 36,57 67 18,1% 38,02 vta
2017-03-17 CIE.MC = 17,95 87 15,6% 18,20 vta
2017-03-17 CABK.mc = 3,88 229 22,3% vender
2017-03-17 HIS.mc = 12,81 100 15,6% vender
2017-03-17 IDR.MC = 11,98 102 18,1% vender
2017-03-17 ACX.MC = 13,72 121 19,9% vender
2017-03-17 ALM.MC = 15,08 19 16,6%
2017-03-17 ALB.mc = 45,50 134 14,0% vender
2017-03-17 SAB.mc = 1,69 164 22,3% vender
2017-03-17 GCO.mc = 32,60 137 16,0% vender
2017-03-17 APPS.mc = 10,80 119 17,4% vender
2017-03-17 PSG.MC = 5,45 2 18,0%
2017-03-17 AXIA.mc = 13,38 46 17,4% 14,27 vta
2017-03-17 LRE.mc = 7,08 14 16,0%
2017-03-17 BKIA.mc = 1,07 140 22,4% vender
2017-03-17 A3M.mc = 11,22 79 19,6% 11,52 vta
2017-03-17 IAG.mc = 6,56 120 23,4% vender
2017-03-17 NHH.mc = 4,25 14 19,5%
2017-03-17 scyr.mc = 2,38 83 22,6% 2,43 vta
2017-03-17 fae.mc = 3,45 88 18,2% 3,50 vta
2017-03-17 vid.MC = 48,17 5 18,1%
2017-03-17 eno.mc = 9,29 88 15,4% 9,41 vta
2017-03-17 air.MC = 69,80 144 17,5% vender
2017-03-17 enc.mc = 2,93 139 22,3% vender
2017-03-17 bdl.MC = 116,20 97 17,0% 116,65 vta
2017-03-17 pac.mc = 6,27 179 17,7% vender
2017-03-17 fdr.MC = 4,97 175 18,2% vender
2017-03-17 DOM.mc = 3,45 107 18,4% vender
2017-03-17 pop.mc = 0,94 42 29,7%
2017-03-17 tlgo.mc = 4,98 59 21,3% 5,25 vta
2017-03-17 MCM.mc = 27,51 178 17,7% vender
2017-03-17 tub.MC = 3,02 103 20,8% vender
2017-03-17 IBG.mc = 30,90 346 18,7% vender
2017-03-17 rovi.mc = 14,08 48 19,8% 15,02 vta
2017-03-17 LGT.mc = 17,88 192 19,9% vender
2017-03-17 ohl.mc = 4,18 96 37,3% 4,20 vta
2017-03-17 MERCADO = 95 9,8%
______________________________________________________________________________________________
11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
00)
MERCADO
: este Mercado se encuentra a un 1% de las condiciones.optimas de VENTA.
Las Empresas en
NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
__________________________________________
CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas:
ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial.
ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s.
esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla.
esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa.
esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera.
Detalles.Tabla:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 248061 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 193353
Liquidez = 54708 [incluye Dividendos=574]
RENTABILIDAD(Reta) = 13852 = 5,9% a 2017-03-17
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,6%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 9072 = 3,9%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,20 = 9804 -
IBE.MC = 1730 x 6,45 = 11152 432 x 6,66 = 2877 = vta
ITX.MC = 310 x 31,91 = 9891 -
AMS.MC = 232 x 46,20 = 10718 57 x 46,73 = 2664 = vta
ABE.MC = 697 x 14,50 = 10107 -
TEF.MC = 777 x 10,60 = 8236 -
GAS.mc = 512 x 19,16 = 9807 132 x 20,20 = 2666 = vta
FER.MC = 542 x 18,43 = 9989 -
EBRO.MC = 445 x 19,05 = 8477 -
GRF.MC = 358 x 21,68 = 7761 -
VIS.MC = 185 x 49,04 = 9072 -
REP.MC = 655 x 14,56 = 9537 180 x 15,05 = 2709 = vta
ACS.mc = 321 x 31,03 = 9959 87 x 31,24 = 2718 = vta
SAN.mc = 1680 x 5,65 = 9492 476 x 5,72 = 2723 = vta
BME.MC = 335 x 30,00 = 10050 97 x 30,36 = 2945 = vta
DIA.mc = 1942 x 5,24 = 10180 684 x 5,67 = 3878 = vta
MAP.MC = 2721 x 3,15 = 8577 723 x 3,25 = 2350 = vta
ZOT.MC = 1060 x 7,55 = 8003 -
TRE.mc = 181 x 36,57 = 6619 -
IDR.MC = 609 x 11,98 = 7293 -
IAG.mc = 1315 x 6,56 = 8629 393 x 6,66 = 2617 = vta
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.IBEX (*) ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^IBEX = INDICE IBEX 35
Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420