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Tablas de Valoraciones

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Tablas de Valoraciones
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#3265

Hola, Javi, sigo tu cartera muy atentamente, y veo que en las Tablas de Valoraciones

el BBVA está a 7,08, con una valoración de 129 y volatilidad de 20,3%, con indicación de vender.

En la tabla S.I.G.O Eurostock50 aparece con los mismos datos, pero con una valoración de 159.

¿Puede ser por algún error, o la valoración varía dependiendo del mercado en que cotice?

Gracias y saludos.

#3266

Re: Tablas de Valoraciones

osea javi que hacia años que tus tablas no estaban tan sobrevaloradas

#3267

Re: Hola, Javi, sigo tu cartera muy atentamente, y veo que en las Tablas de Valoraciones

Antiguamente no era así, pero en la actualidad,... efectivamente las valoraciones dependen del Mercado en el que cotizan.- Salud.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3268

Re: Tablas de Valoraciones

No exactamente.- Lo que sucede es que en la actualidad las Valoraciones sintonizan más con el Mercado (antiguamente eran independientes del Mercado en el que cotizan).- Salud.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3269

Re: Tablas de Valoraciones

2017-03-21

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2017-03-20      CRP.PA       =  144,99       49         1,8%
2017-03-20      MAA.PA       =  139,35       11         2,9%
2017-03-20      ^IBEX        =   10214       90        12,9%  10317,00 vta
2017-03-21      REE.MC       =   17,45        9        10,8%
2017-03-21      IBE.MC       =    6,45       96        12,2%      6,47 vta
2017-03-21      ITX.MC       =   32,01       50        13,7%     33,77 vta
2017-03-21      AMS.MC       =   45,87      127        12,3%       vender
2017-03-21      ELE.mc       =   20,68      163        11,5%       vender
2017-03-21      ENG.MC       =   23,56        3        11,9%
2017-03-21      ABE.MC       =   14,90       86        12,5%     15,11 vta
2017-03-21      AENA.MC      =  139,25      128        13,2%       vender
2017-03-21      TEF.MC       =   10,36      113        16,4%       vender
2017-03-21      GAS.mc       =   19,14       97        13,7%     19,21 vta
2017-03-21      FER.MC       =   18,37       28        14,2%
2017-03-21      EBRO.MC      =   19,34       69        10,5%     19,92 vta
2017-03-21      GRF.MC       =   21,01       79        14,5%     21,49 vta
2017-03-21      VIS.MC       =   49,13       33        12,6%
2017-03-21      REP.MC       =   14,47      123        18,0%       vender
2017-03-21      CLNX.mc      =   15,44       46        14,9%     16,42 vta
2017-03-21      ANA.mc       =   73,02       91        14,2%     73,74 vta
2017-03-21      BBVA.MC      =    7,12      128        20,1%       vender
2017-03-21      BKT.mc       =    7,63      108        15,2%       vender
2017-03-21      MRL.MC       =   10,55       32        15,2%
2017-03-21      ACS.mc       =   30,78       98        16,0%     30,86 vta
2017-03-21      SAY.mc       =    8,16        4        10,4%
2017-03-21      SAN.mc       =    5,66      157        21,3%       vender
2017-03-21      GAM.mc       =   21,68      129        17,4%       vender
2017-03-21      BME.MC       =   29,80       80        14,5%     30,46 vta
2017-03-21      DIA.mc       =    5,13       16        17,3%
2017-03-21      TL5.MC       =   11,74       82        16,6%     11,98 vta
2017-03-21      LOG.MC       =   22,10       95        13,6%     22,23 vta
2017-03-21      MEL.MC       =   12,45       90        15,7%     12,59 vta
2017-03-21      MAP.MC       =    3,12      176        18,1%       vender
2017-03-21      ZOT.MC       =    8,06       10        14,9%
2017-03-21      COL.MC       =    6,91       48        15,2%      7,33 vta
2017-03-21      FCC.mc       =    8,46       40        17,3%      9,10 vta
2017-03-21      TRE.mc       =   36,82       70        18,0%     38,16 vta
2017-03-21      CIE.MC       =   17,75       86        15,4%     18,02 vta
2017-03-21      CABK.mc      =    3,85      216        22,0%       vender
2017-03-21      HIS.mc       =   13,00      109        15,6%       vender
2017-03-21      IDR.MC       =   11,82       86        18,0%     12,01 vta
2017-03-21      ACX.MC       =   13,34       94        19,9%     13,44 vta
2017-03-21      ALM.MC       =   14,70        1        16,6%
2017-03-21      ALB.mc       =   45,20      123        14,0%       vender
2017-03-21      SAB.mc       =    1,67      151        22,2%       vender
2017-03-21      GCO.mc       =   32,03      116        15,9%       vender
2017-03-21      APPS.mc      =   10,66      104        17,4%       vender
2017-03-21      PSG.MC       =    5,39        5        18,0%
2017-03-21      AXIA.mc      =   13,13       29        17,4%
2017-03-21      LRE.mc       =    7,15       11        15,9%
2017-03-21      BKIA.mc      =    1,07      128        22,2%       vender
2017-03-21      A3M.mc       =   11,00       61        19,5%     11,56 vta
2017-03-21      IAG.mc       =    6,48      104        23,1%       vender
2017-03-21      NHH.mc       =    4,18        2        19,4%
2017-03-21      scyr.mc      =    2,35       70        22,6%      2,44 vta
2017-03-21      fae.mc       =    3,39       68        18,2%      3,52 vta
2017-03-21      vid.MC       =   50,30       18        18,2%
2017-03-21      eno.mc       =    9,20       76        15,4%      9,45 vta
2017-03-21      air.MC       =   69,50      134        17,5%       vender
2017-03-21      enc.mc       =    2,88      123        22,2%       vender
2017-03-21      bdl.MC       =  116,20       94        17,0%    117,06 vta
2017-03-21      pac.mc       =    6,23      167        17,7%       vender
2017-03-21      fdr.MC       =    4,95      166        18,1%       vender
2017-03-21      DOM.mc       =    3,48      112        18,4%       vender
2017-03-21      pop.mc       =    0,92       45        29,3%
2017-03-21      tlgo.mc      =    5,00       59        21,0%      5,28 vta
2017-03-21      MCM.mc       =   27,40      168        17,5%       vender
2017-03-21      tub.MC       =    3,01       98        20,6%      3,01 vta
2017-03-21      IBG.mc       =   31,25      344        18,5%       vender
2017-03-21      rovi.mc      =   14,66       76        19,9%     15,11 vta
2017-03-21      LGT.mc       =   17,61      172        19,8%       vender
2017-03-21      ohl.mc       =    4,31      108        37,3%       vender
2017-03-21      MERCADO      =               92         9,7%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 1% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 248068 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 187919
Liquidez = 60149  [incluye Dividendos=574]

RENTABILIDAD(Reta) = 13859 = 5,9% a 2017-03-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,4%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 14513 = 6,2%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC       =   570 x   17,45   =   9947                -  
IBE.MC       =  1730 x    6,45   =  11150   432 x   6,66 = 2877 = vta
ITX.MC       =   310 x   32,01   =   9922                -  
AMS.MC       =   232 x   45,87   =  10642    57 x  46,73 = 2664 = vta
ABE.MC       =   697 x   14,90   =  10385   176 x  15,63 = 2751 = vta
TEF.MC       =   777 x   10,36   =   8046                -  
GAS.mc       =   512 x   19,14   =   9800   132 x  20,20 = 2666 = vta
FER.MC       =   542 x   18,37   =   9957                -  
EBRO.MC      =   445 x   19,34   =   8606                -  
GRF.MC       =   358 x   21,01   =   7520                -  
VIS.MC       =   185 x   49,13   =   9088                -  
REP.MC       =   655 x   14,47   =   9481   180 x  15,05 = 2709 = vta
ACS.mc       =   234 x   30,78   =   7201                -  
SAN.mc       =  1204 x    5,66   =   6811                -  
BME.MC       =   335 x   29,80   =   9983    97 x  30,36 = 2945 = vta
DIA.mc       =  1942 x    5,13   =   9962   684 x   5,67 = 3878 = vta
MAP.MC       =  2721 x    3,12   =   8500   723 x   3,25 = 2350 = vta
ZOT.MC       =  1060 x    8,06   =   8544                -  
TRE.mc       =   181 x   36,82   =   6664                -  
IDR.MC       =   609 x   11,82   =   7195                -  
IAG.mc       =  1315 x    6,48   =   8516   393 x   6,66 = 2617 = vta
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.IBEX (*) ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3270

Re: Tablas de Valoraciones

2017-03-24

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2017-03-23      CRP.PA       =  144,99       49         1,8%
2017-03-23      MAA.PA       =  139,64       14         2,9%
2017-03-24      ^IBEX        =   10309       97        12,8%  10339,00 vta
2017-03-24      REE.MC       =   17,57        6        10,7%
2017-03-24      IBE.MC       =    6,49      105        12,2%       vender
2017-03-24      ITX.MC       =   32,35       61        13,7%     33,70 vta
2017-03-24      AMS.MC       =   46,71      158        12,2%       vender
2017-03-24      ELE.mc       =   21,15      192        11,5%       vender
2017-03-24      ENG.MC       =   23,96        7        11,9%
2017-03-24      ABE.MC       =   14,92       89        12,5%     15,08 vta
2017-03-24      AENA.MC      =  142,45      153        13,2%       vender
2017-03-24      TEF.MC       =   10,45      122        16,4%       vender
2017-03-24      GAS.mc       =   19,82      133        13,7%       vender
2017-03-24      FER.MC       =   18,78       47        14,3%     19,86 vta
2017-03-24      EBRO.MC      =   19,30       69        10,5%     19,86 vta
2017-03-24      GRF.MC       =   22,15      130        14,6%       vender
2017-03-24      VIS.MC       =   48,90       30        12,6%
2017-03-24      REP.MC       =   14,37      119        17,8%       vender
2017-03-24      CLNX.mc      =   15,20       33        14,9%
2017-03-24      ANA.mc       =   73,87      105        14,0%       vender
2017-03-24      BBVA.MC      =    7,19      139        19,8%       vender
2017-03-24      BKT.mc       =    7,73      132        15,0%       vender
2017-03-24      MRL.MC       =   10,47       26        15,2%
2017-03-24      ACS.mc       =   30,80      100        16,0%       vender
2017-03-24      SAY.mc       =    8,17        3        10,4%
2017-03-24      SAN.mc       =    5,72      170        21,0%       vender
2017-03-24      GAM.mc       =   21,92      140        17,4%       vender
2017-03-24      BME.MC       =   30,35       99        14,3%     30,38 vta
2017-03-24      DIA.mc       =    5,18       23        17,1%
2017-03-24      TL5.MC       =   11,87       94        16,4%     11,95 vta
2017-03-24      LOG.MC       =   22,40      140        13,6%       vender
2017-03-24      MEL.MC       =   12,52       97        15,7%     12,56 vta
2017-03-24      MAP.MC       =    3,13      176        18,1%       vender
2017-03-24      ZOT.MC       =    8,41        8        15,0%
2017-03-24      COL.MC       =    6,90       48        15,2%      7,30 vta
2017-03-24      FCC.mc       =    8,58       52        17,1%      9,06 vta
2017-03-24      TRE.mc       =   36,73       70        18,0%     38,06 vta
2017-03-24      CIE.MC       =   17,93       97        15,4%     17,98 vta
2017-03-24      CABK.mc      =    3,92      235        21,9%       vender
2017-03-24      HIS.mc       =   12,99      110        15,4%       vender
2017-03-24      IDR.MC       =   12,09      108        18,0%       vender
2017-03-24      ACX.MC       =   13,22       90        19,6%     13,38 vta
2017-03-24      ALM.MC       =   14,75        1        16,4%
2017-03-24      ALB.mc       =   43,93       99        14,0%     44,00 vta
2017-03-24      SAB.mc       =    1,70      166        21,9%       vender
2017-03-24      GCO.mc       =   32,95      145        15,9%       vender
2017-03-24      APPS.mc      =   10,79      116        17,3%       vender
2017-03-24      PSG.MC       =    5,46        1        17,8%
2017-03-24      AXIA.mc      =   13,65       61        17,4%     14,28 vta
2017-03-24      LRE.mc       =    7,24        7        15,9%
2017-03-24      BKIA.mc      =    1,08      137        22,0%       vender
2017-03-24      A3M.mc       =   11,41       91        19,6%     11,53 vta
2017-03-24      IAG.mc       =    6,36       92        23,0%      6,43 vta
2017-03-24      NHH.mc       =    4,30       22        19,6%
2017-03-24      scyr.mc      =    2,36       79        22,2%      2,43 vta
2017-03-24      CCE.MC       =   34,85       56        14,7%     36,55 vta
2017-03-24      fae.mc       =    3,43       81        18,1%      3,51 vta
2017-03-24      vid.MC       =   49,28        3        18,1%
2017-03-24      eno.mc       =    9,29       86        15,4%      9,43 vta
2017-03-24      air.MC       =   70,20      147        17,4%       vender
2017-03-24      enc.mc       =    2,84      114        21,9%       vender
2017-03-24      bdl.MC       =  115,25       89        17,0%    116,67 vta
2017-03-24      pac.mc       =    6,06      144        17,7%       vender
2017-03-24      fdr.MC       =    5,00      178        18,0%       vender
2017-03-24      DOM.mc       =    3,68      158        18,5%       vender
2017-03-24      pop.mc       =    0,91       50        28,6%
2017-03-24      tlgo.mc      =    5,22       92        21,0%      5,27 vta
2017-03-24      MCM.mc       =   26,78      149        17,7%       vender
2017-03-24      tub.MC       =    2,99       94        20,3%      3,01 vta
2017-03-24      IBG.mc       =   29,24      270        18,8%       vender
2017-03-24      rovi.mc      =   14,74       81        20,3%     15,09 vta
2017-03-24      LGT.mc       =   17,63      177        19,8%       vender
2017-03-24      ohl.mc       =    4,40      119        36,3%       vender
2017-03-24      MERCADO      =               96         9,6%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 1% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 250161 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 190012
Liquidez = 60149  [incluye Dividendos=574]

RENTABILIDAD(Reta) = 15952 = 6,8% a 2017-03-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 14513 = 6,2%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC       =   570 x   17,57   =  10012                -  
IBE.MC       =  1730 x    6,49   =  11219   432 x   6,66 = 2877 = vta
ITX.MC       =   310 x   32,35   =  10029                -  
AMS.MC       =   232 x   46,71   =  10836    57 x  46,73 = 2664 = vta
ABE.MC       =   697 x   14,92   =  10399   176 x  15,63 = 2751 = vta
TEF.MC       =   777 x   10,45   =   8116                -  
GAS.mc       =   512 x   19,82   =  10150   132 x  20,20 = 2666 = vta
FER.MC       =   542 x   18,78   =  10176   147 x  19,99 = 2939 = vta
EBRO.MC      =   445 x   19,30   =   8589                -  
GRF.MC       =   358 x   22,15   =   7930                -  
VIS.MC       =   185 x   48,90   =   9047                -  
REP.MC       =   655 x   14,37   =   9412   180 x  15,05 = 2709 = vta
ACS.mc       =   234 x   30,80   =   7207                -  
SAN.mc       =  1204 x    5,72   =   6881                -  
BME.MC       =   335 x   30,35   =  10166    97 x  30,36 = 2945 = vta
DIA.mc       =  1942 x    5,18   =  10052   684 x   5,67 = 3878 = vta
MAP.MC       =  2721 x    3,13   =   8503   723 x   3,25 = 2350 = vta
ZOT.MC       =  1060 x    8,41   =   8915                -  
TRE.mc       =   181 x   36,73   =   6647                -  
IDR.MC       =   609 x   12,09   =   7363                -  
IAG.mc       =  1315 x    6,36   =   8365   393 x   6,66 = 2617 = vta
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.IBEX (*) ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3271

Re: Tablas de Valoraciones

No hay nada para comprar?

#3272

Re: Tablas de Valoraciones

No.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.