2017-03-24
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
__________________________________________________________________________
2017-03-23 CRP.PA = 144,99 49 1,8%
2017-03-23 MAA.PA = 139,64 14 2,9%
2017-03-24 ^IBEX = 10309 97 12,8% 10339,00 vta
2017-03-24 REE.MC = 17,57 6 10,7%
2017-03-24 IBE.MC = 6,49 105 12,2% vender
2017-03-24 ITX.MC = 32,35 61 13,7% 33,70 vta
2017-03-24 AMS.MC = 46,71 158 12,2% vender
2017-03-24 ELE.mc = 21,15 192 11,5% vender
2017-03-24 ENG.MC = 23,96 7 11,9%
2017-03-24 ABE.MC = 14,92 89 12,5% 15,08 vta
2017-03-24 AENA.MC = 142,45 153 13,2% vender
2017-03-24 TEF.MC = 10,45 122 16,4% vender
2017-03-24 GAS.mc = 19,82 133 13,7% vender
2017-03-24 FER.MC = 18,78 47 14,3% 19,86 vta
2017-03-24 EBRO.MC = 19,30 69 10,5% 19,86 vta
2017-03-24 GRF.MC = 22,15 130 14,6% vender
2017-03-24 VIS.MC = 48,90 30 12,6%
2017-03-24 REP.MC = 14,37 119 17,8% vender
2017-03-24 CLNX.mc = 15,20 33 14,9%
2017-03-24 ANA.mc = 73,87 105 14,0% vender
2017-03-24 BBVA.MC = 7,19 139 19,8% vender
2017-03-24 BKT.mc = 7,73 132 15,0% vender
2017-03-24 MRL.MC = 10,47 26 15,2%
2017-03-24 ACS.mc = 30,80 100 16,0% vender
2017-03-24 SAY.mc = 8,17 3 10,4%
2017-03-24 SAN.mc = 5,72 170 21,0% vender
2017-03-24 GAM.mc = 21,92 140 17,4% vender
2017-03-24 BME.MC = 30,35 99 14,3% 30,38 vta
2017-03-24 DIA.mc = 5,18 23 17,1%
2017-03-24 TL5.MC = 11,87 94 16,4% 11,95 vta
2017-03-24 LOG.MC = 22,40 140 13,6% vender
2017-03-24 MEL.MC = 12,52 97 15,7% 12,56 vta
2017-03-24 MAP.MC = 3,13 176 18,1% vender
2017-03-24 ZOT.MC = 8,41 8 15,0%
2017-03-24 COL.MC = 6,90 48 15,2% 7,30 vta
2017-03-24 FCC.mc = 8,58 52 17,1% 9,06 vta
2017-03-24 TRE.mc = 36,73 70 18,0% 38,06 vta
2017-03-24 CIE.MC = 17,93 97 15,4% 17,98 vta
2017-03-24 CABK.mc = 3,92 235 21,9% vender
2017-03-24 HIS.mc = 12,99 110 15,4% vender
2017-03-24 IDR.MC = 12,09 108 18,0% vender
2017-03-24 ACX.MC = 13,22 90 19,6% 13,38 vta
2017-03-24 ALM.MC = 14,75 1 16,4%
2017-03-24 ALB.mc = 43,93 99 14,0% 44,00 vta
2017-03-24 SAB.mc = 1,70 166 21,9% vender
2017-03-24 GCO.mc = 32,95 145 15,9% vender
2017-03-24 APPS.mc = 10,79 116 17,3% vender
2017-03-24 PSG.MC = 5,46 1 17,8%
2017-03-24 AXIA.mc = 13,65 61 17,4% 14,28 vta
2017-03-24 LRE.mc = 7,24 7 15,9%
2017-03-24 BKIA.mc = 1,08 137 22,0% vender
2017-03-24 A3M.mc = 11,41 91 19,6% 11,53 vta
2017-03-24 IAG.mc = 6,36 92 23,0% 6,43 vta
2017-03-24 NHH.mc = 4,30 22 19,6%
2017-03-24 scyr.mc = 2,36 79 22,2% 2,43 vta
2017-03-24 CCE.MC = 34,85 56 14,7% 36,55 vta
2017-03-24 fae.mc = 3,43 81 18,1% 3,51 vta
2017-03-24 vid.MC = 49,28 3 18,1%
2017-03-24 eno.mc = 9,29 86 15,4% 9,43 vta
2017-03-24 air.MC = 70,20 147 17,4% vender
2017-03-24 enc.mc = 2,84 114 21,9% vender
2017-03-24 bdl.MC = 115,25 89 17,0% 116,67 vta
2017-03-24 pac.mc = 6,06 144 17,7% vender
2017-03-24 fdr.MC = 5,00 178 18,0% vender
2017-03-24 DOM.mc = 3,68 158 18,5% vender
2017-03-24 pop.mc = 0,91 50 28,6%
2017-03-24 tlgo.mc = 5,22 92 21,0% 5,27 vta
2017-03-24 MCM.mc = 26,78 149 17,7% vender
2017-03-24 tub.MC = 2,99 94 20,3% 3,01 vta
2017-03-24 IBG.mc = 29,24 270 18,8% vender
2017-03-24 rovi.mc = 14,74 81 20,3% 15,09 vta
2017-03-24 LGT.mc = 17,63 177 19,8% vender
2017-03-24 ohl.mc = 4,40 119 36,3% vender
2017-03-24 MERCADO = 96 9,6%
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11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
00)
MERCADO
: este Mercado se encuentra a un 1% de las condiciones.optimas de VENTA.
Las Empresas en
NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
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CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas:
ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial.
ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s.
esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla.
esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa.
esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera.
Detalles.Tabla:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 250161 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 190012
Liquidez = 60149 [incluye Dividendos=574]
RENTABILIDAD(Reta) = 15952 = 6,8% a 2017-03-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 14513 = 6,2%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,57 = 10012 -
IBE.MC = 1730 x 6,49 = 11219 432 x 6,66 = 2877 = vta
ITX.MC = 310 x 32,35 = 10029 -
AMS.MC = 232 x 46,71 = 10836 57 x 46,73 = 2664 = vta
ABE.MC = 697 x 14,92 = 10399 176 x 15,63 = 2751 = vta
TEF.MC = 777 x 10,45 = 8116 -
GAS.mc = 512 x 19,82 = 10150 132 x 20,20 = 2666 = vta
FER.MC = 542 x 18,78 = 10176 147 x 19,99 = 2939 = vta
EBRO.MC = 445 x 19,30 = 8589 -
GRF.MC = 358 x 22,15 = 7930 -
VIS.MC = 185 x 48,90 = 9047 -
REP.MC = 655 x 14,37 = 9412 180 x 15,05 = 2709 = vta
ACS.mc = 234 x 30,80 = 7207 -
SAN.mc = 1204 x 5,72 = 6881 -
BME.MC = 335 x 30,35 = 10166 97 x 30,36 = 2945 = vta
DIA.mc = 1942 x 5,18 = 10052 684 x 5,67 = 3878 = vta
MAP.MC = 2721 x 3,13 = 8503 723 x 3,25 = 2350 = vta
ZOT.MC = 1060 x 8,41 = 8915 -
TRE.mc = 181 x 36,73 = 6647 -
IDR.MC = 609 x 12,09 = 7363 -
IAG.mc = 1315 x 6,36 = 8365 393 x 6,66 = 2617 = vta
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______________ Historico.Cartera _____________ Historico.IBEX (*) ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^IBEX = INDICE IBEX 35
Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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