Tablas de Valoraciones

Ibex : 2017-11-10

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-11-10  ibex35.IBEX-35           10092,70       19        11,1%
2017-11-10  IBE.iberdrola                6,60       19        11,5%
2017-11-10  ITX.inditex                 29,55       34        12,9%
2017-11-10  ABE.abertis                 18,45      119        10,9%       vender
2017-11-10  REE.red-electrica           18,25       11        11,5%
2017-11-10  TEF.telefonica               8,61       29        14,2%
2017-11-10  ENG.enagas                  24,18        5        11,6%
2017-11-10  AMS.amadeus                 59,83      128        12,3%       vender
2017-11-10  ELE.endesa                  19,00        3        12,3%
2017-11-10  FER.ferrovial               18,10        6        13,2%
2017-11-10  REP.repsol                  15,86       80        14,2%     16,45 vta
2017-11-10  AENA.aena                  160,00       59        13,3%
2017-11-10  MRL.merlin-propiertis       10,94        5        12,3%
2017-11-10  BBVA.banco-bilbao            7,15       17        16,7%
2017-11-10  EBRO.ebro-foods             20,35       29         9,5%
2017-11-10  GAS.gasnatural-fenosa       18,19        7        12,6%
2017-11-10  SAN.banco-santander          5,56       22        17,5%
2017-11-10  BKT.bankinter                7,68       16        13,3%
2017-11-10  VIS.viscofan                50,59        7        11,8%
2017-11-10  CLNX.cellnex                20,67      100        13,7%       vender
2017-11-10  ANA.acciona                 64,85       31        14,0%
2017-11-10  ACS.grupo-acs               33,17       33        15,4%
2017-11-10  GRF.grifols                 25,22       58        15,2%
2017-11-10  COL.colonial                 7,70       29        14,2%
2017-11-10  SAY.saeta                    9,69       34        10,9%
2017-11-10  MEL.melia-hoteles           10,74       49        14,9%
2017-11-10  TL5.mediaset                 8,62       68        15,9%
2017-11-10  BME.bolsas-mercados         28,24       14        13,7%
2017-11-10  DIA.dia                      4,07       82        17,3%      3,85 cpa
2017-11-10  CABK.caixabank               3,87       11        19,8%
2017-11-10  MAP.mapfre                   2,72        9        17,1%
2017-11-10  ZOT.zardoya-otis             9,11       25        13,7%
2017-11-10  TRE.tecnicas-reunidas       23,30      104        18,4%      comprar
2017-11-10  LOG.logista                 20,43        1        13,2%
2017-11-10  SAB.banco-sabadell           1,67        5        21,5%
2017-11-10  HIS.hispania                14,37       33        14,0%
2017-11-10  CIE.cie-automotiv           24,92      135        13,7%       vender
2017-11-10  IDR.indra-sistemas          12,12        3        17,0%
2017-11-10  ACX.acerinox                11,50       13        17,8%
2017-11-10  BKIA.bankia                  3,93        1        18,2%
2017-11-10  GCO.catalana-occidente      34,85       35        13,9%
2017-11-10  IAG.inter-airlines-group     6,76       17        19,2%
2017-11-10  LRE.lar-espana               7,96       13        14,6%
2017-11-10  ALB.corporacion-alba        48,35       30        12,9%
2017-11-10  APPS.applus-services        11,01       27        15,6%
2017-11-10  AXIA.axia                   16,36       55        15,0%
2017-11-10  PSG.prosegur                 6,85       83        15,9%      7,08 vta
2017-11-10  GAM.gamesa                  10,55       99        24,6%     10,49 cpa
2017-11-10  SCYR.sacyr-vallermoso        2,17        9        18,9%
2017-11-10  FCC.fomento-construccion     8,75        8        19,1%
2017-11-10  NHH.nh-hoteles               4,89        6        18,4%
2017-11-10  A3M.antena3                  8,18       62        18,9%
2017-11-10  FAE.faes                     2,85       15        18,4%
2017-11-10  AIR.airbus                  83,85       90        16,3%     85,43 vta
2017-11-10  ENO.elecnor                 12,88      118        14,6%       vender
2017-11-10  ALM.almirall                 7,99      114        22,0%      comprar
2017-11-10  TLGO.talgo                   4,04       59        18,9%
2017-11-10  FDR.fluidra                 11,00      240        21,2%       vender
2017-11-10  TUB.tubacex                  3,06        7        21,0%
2017-11-10  DOM.dominium                 4,55       94        17,4%      4,60 vta
2017-11-10  BDL.baron-de-ley           110,00        5        15,9%
2017-11-10  ENC.ence                     5,39      173        23,9%       vender
2017-11-10  PAC.europac                  8,90      130        18,0%       vender
2017-11-10  VID.vidrala                 80,15      126        18,2%       vender
2017-11-10  MCM.miquel-costas           32,00       66        17,5%     34,34 vta
2017-11-10  IBG.iberpapel               27,75       41        17,1%
2017-11-10  LGT.ligotes-especiales      15,55       20        22,6%
2017-11-10  ROVI.laboratorios-rovi      16,79       42        21,3%
2017-11-10  ohl.obrascon-huarte-lain     5,09       90        40,5%      5,23 vta
2017-11-10      MERCADO                             24         8,6%

______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 255934 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 161628
Liquidez = 94306  [incluye Dividendos=4101]

RENTABILIDAD(Reta) = 21725 =  9,3% a 2017-11-10
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,5%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 65299 = 27,9%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1326 x    6,60   =   8746                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   353 x   29,55   =  10433                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   18,45   =   9612                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   434 x   18,25   =   7918                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =   777 x    8,61   =   6692   400 x   8,57 = 3428 = cpa
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   59,83   =  10470    40 x  61,57 = 2463 = vta
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   408 x   18,10   =   7383                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   15,86   =   7753                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,35   =   9058                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   18,19   =   6912                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,56   =   6698                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   50,59   =   6981                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   239 x   33,17   =   7926                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   25,22   =   6860                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   28,24   =   6721                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  2077 x    4,07   =   8447                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    2,72   =   5439  1400 x   2,61 = 3654 = cpa
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    9,11   =   6996                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   296 x   23,30   =   6897   200 x  22,27 = 4454 = cpa
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   12,12   =   7381                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,76   =   6303                -  
____________________________________________________________________________________

FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

javi como te sale en naturhouse , la podrias poner cada semana gracias

Ibex : 2017-11-17

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-11-17  ibex35.IBEX-35           10010,40       10        11,1%
2017-11-17  IBE.iberdrola                6,47        9        11,5%
2017-11-17  ITX.inditex                 29,26       37        12,9%
2017-11-17  ABE.abertis                 18,41      116        10,8%       vender
2017-11-17  REE.red-electrica           18,12        8        11,5%
2017-11-17  TEF.telefonica               8,53       32        14,2%
2017-11-17  ENG.enagas                  23,63        7        11,6%
2017-11-17  AMS.amadeus                 60,40      130        12,2%       vender
2017-11-17  ELE.endesa                  18,66        6        12,2%
2017-11-17  FER.ferrovial               18,17        5        13,2%
2017-11-17  REP.repsol                  14,91       47        14,2%
2017-11-17  AENA.aena                  160,30       59        13,2%
2017-11-17  MRL.merlin-propiertis       11,17       15        12,3%
2017-11-17  BBVA.banco-bilbao            7,19       19        16,6%
2017-11-17  EBRO.ebro-foods             19,95       17         9,5%
2017-11-17  GAS.gasnatural-fenosa       17,96       13        12,6%
2017-11-17  SAN.banco-santander          5,48       15        17,4%
2017-11-17  BKT.bankinter                7,81       24        13,2%
2017-11-17  VIS.viscofan                50,43        5        11,8%
2017-11-17  CLNX.cellnex                20,32       90        13,5%     20,70 vta
2017-11-17  ANA.acciona                 68,13       10        14,0%
2017-11-17  ACS.grupo-acs               32,77       26        15,4%
2017-11-17  GRF.grifols                 25,19       55        15,2%
2017-11-17  COL.colonial                 7,84       35        14,5%
2017-11-17  SAY.saeta                    9,80       39        10,9%
2017-11-17  MEL.melia-hoteles           10,93       40        15,2%
2017-11-17  TL5.mediaset                 8,96       53        15,7%
2017-11-17  BME.bolsas-mercados         28,24       14        13,7%
2017-11-17  DIA.dia                      4,09       79        17,0%      3,83 cpa
2017-11-17  CABK.caixabank               3,94       18        19,5%
2017-11-17  MAP.mapfre                   2,76        3        16,8%
2017-11-17  ZOT.zardoya-otis             9,08       23        13,6%
2017-11-17  TRE.tecnicas-reunidas       23,90       93        18,5%     23,38 cpa
2017-11-17  LOG.logista                 19,80       15        13,2%
2017-11-17  SAB.banco-sabadell           1,64        0        20,9%
2017-11-17  HIS.hispania                15,20       59        14,0%
2017-11-17  CIE.cie-automotiv           24,46      119        13,9%       vender
2017-11-17  IDR.indra-sistemas          11,57       15        17,0%
2017-11-17  ACX.acerinox                11,26       20        17,7%
2017-11-17  BKIA.bankia                  3,90        2        18,0%
2017-11-17  GCO.catalana-occidente      34,72       32        14,0%
2017-11-17  IAG.inter-airlines-group     6,71       14        19,1%
2017-11-17  LRE.lar-espana               8,19       26        14,5%
2017-11-17  ALB.corporacion-alba        49,88       44        12,9%
2017-11-17  APPS.applus-services        10,71       15        15,4%
2017-11-17  AXIA.axia                   18,30      106        15,6%       vender
2017-11-17  PSG.prosegur                 6,69       68        15,9%      7,12 vta
2017-11-17  GAM.gamesa                  10,37       98        25,0%     10,30 cpa
2017-11-17  SCYR.sacyr-vallermoso        1,93       50        19,5%
2017-11-17  FCC.fomento-construccion     9,01       19        18,9%
2017-11-17  NHH.nh-hoteles               5,00        3        18,7%
2017-11-17  A3M.antena3                  8,41       52        18,5%
2017-11-17  FAE.faes                     2,84       16        18,0%
2017-11-17  AIR.airbus                  85,10       95        16,3%     86,01 vta
2017-11-17  ENO.elecnor                 12,83      111        14,6%       vender
2017-11-17  ALM.almirall                 8,12      103        22,9%      comprar
2017-11-17  TLGO.talgo                   3,93       66        19,1%
2017-11-17  FDR.fluidra                 11,10      235        20,8%       vender
2017-11-17  TUB.tubacex                  3,15       18        21,2%
2017-11-17  DOM.dominium                 4,29       62        17,5%      4,64 vta
2017-11-17  BDL.baron-de-ley           111,95       12        16,1%
2017-11-17  ENC.ence                     5,37      166        23,4%       vender
2017-11-17  PAC.europac                  9,10      134        18,1%       vender
2017-11-17  VID.vidrala                 81,50      131        18,1%       vender
2017-11-17  MCM.miquel-costas           33,10       78        17,7%     34,61 vta
2017-11-17  IBG.iberpapel               28,75       54        17,4%
2017-11-17  LGT.ligotes-especiales      16,02       10        22,4%
2017-11-17  ROVI.laboratorios-rovi      17,00       46        21,5%
2017-11-17  ohl.obrascon-huarte-lain     5,23       94        38,9%      5,31 vta
2017-11-17      MERCADO                             24         8,6%

______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 254968 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 168486
Liquidez = 86482  [incluye Dividendos=4101]

RENTABILIDAD(Reta) = 20759 =  8,9% a 2017-11-17
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
Correlación = 61%
Rotación.Cartera(Rot) = 73123 = 31,2%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1326 x    6,47   =   8579                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   353 x   29,26   =  10331                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   18,41   =   9589                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   434 x   18,12   =   7864                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1177 x    8,53   =  10042                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   60,40   =  10570    40 x  61,57 = 2463 = vta
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   408 x   18,17   =   7413                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   14,91   =   7291                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   19,95   =   8878                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   17,96   =   6825   200 x  17,03 = 3406 = cpa
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,48   =   6599                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   50,43   =   6959                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   239 x   32,77   =   7832                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   25,19   =   6852                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   28,24   =   6720                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  2077 x    4,09   =   8503                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    2,76   =   5508  1400 x   2,61 = 3654 = cpa
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    9,08   =   6973                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   496 x   23,90   =  11854                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   11,57   =   7046                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,71   =   6257                -  
____________________________________________________________________________________

FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

avi como te sale en naturhouse , la podrias poner cada semana gracias

Como es posible que compraramos Gamesa a 11,05 en la pàgina anterior, con recomendación de comprar y que ahora este a 10,37 y no de señal de compra? Además por el camino no habido señal de venta.

Compras en todas las opciones de compra que da la tabla, por ejemplo en el caso de almirall, has comprado? o no compras todo lo que señala la tabla?

Soy muy crítico no te lo tomes a mal.

Saludos

 

Solo se opera con las "Operativa.Programada" y solo los de esa cartera. (gamesa no esta ahi)

 

Lo demas es orientativo.

Que yo sepa gamesa está en la lista.

Yo también lo veo en la lista, bueno, todo esto se basa en los resultados de las empresas, es la magia del fundamentalismo o también llamado análisis fundamental. Un día una empresa declara más perdidas de las previstas y se ve un bajón brutal en el valor previsto.

Por ahí andarán los tiros. No tengo ni idea de gamesa, sólo sé que por lo que veo, el 6 de noviembre presentarón resultados, planes estratégicos, reestructuración, etc... http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?division=1&nif=A-01011253