Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Tenemos el problema con el sistema de que no sabemos como estamos colocados con respecto al ciclo, y aunque deberíamos estar dentro desde el 30 de diciembre, al haber comenzado el 2 vamos con el pie cambiado. Hemos tenido mala suerte con el inicio del test, pero nos pasó exactamente lo mismo en el test que comenzamos en marzo, entramos en medio del ciclo con el pie cambiado y con pérdidas en las primeras operaciones. El 25 de noviembre comenzó un ciclo. No estamos seguros de si ese ciclo terminó el 14 de diciembre o el 28 de diciembre. Yo estoy a favor del 14 de diciembre por estructura y precios, los ciclos no terminan con una caída de un solo día como hizo el 28, y por objetivos de precios no cayó lo suficiente. El final del 14 si es acorde a como terminan los ciclos. Te pongo una figura de un ciclo de junio de 2010 que es casi idéntico a si hubiera terminado el 14.

Joe piensa que por duración debe ser el 28, porque esa inflexión cayó exactamente en el día 35. Las predicciones son muy distintas, si terminó el 14, estamos en la fase bajista del siguiente ciclo, porque hemos pasado su ecuador. Si terminó el 28 estamos en la primera semana del siguiente ciclo, y por tanto en fase alcista. El sistema requiere saber en qué día del ciclo está para algunas de sus reglas, aunque puede funcionar con las otras bastante bien por el grado de redundancia. El problema son las reglas de Swing Points que no están suficientemente testadas y pueden interferir. Lo de los stops ya he dicho que íbamos a probar otras formas. Zas la primera en la boca. Los fibos continúan siendo objetivos, pero con 2.000 € en la cuenta no se puede colocar el stop a 250 porque la revientas en un par de salidas erróneas. Nos quedamos cortos hasta mañana en espera de que se aclare la tendencia. Hoy ha habido demasiada incertidumbre para el medio plazo. Lo último que quiero es convertirlo en un sistema intradía y dedicarlo a cazar las tendencias cortas. El resultado de hoy permite utilizar la regla 4c para cerrar el largo en los ciclos que no superen el máximo del ciclo anterior (8.844), que es lo que he hecho cuando ha saltado el stop.

Muchas gracias por la respuesta. Entendido todo perfectamente.

Me he liado con la regla 4c debido a que conté día de ciclo en sesiones desde el 16/12 en vez de días naturales, y veo ahora tras tu explicación que estamos en el día 18 del ciclo y por tanto ya es aplicable dicha regla, imagino que te refieres a en cierres y que el stop como dices está condicionado por la cuenta real que llevas en Interdin

"4c. A partir del día 17 (mitad de ciclo) el largo se cerrará cuando la cotización supere el máximo anterior del ciclo, siempre que no supere el máximo del ciclo anterior. (stop profit mercados laterales o bajistas)"

Está claro que era arriesgado entrar sin saber bien dónde estamos, si a inicio o a mitad del ciclo. Además de que ha fallado el SPH de 9 velas del 21/12

Lo atractivo que tendría este sistema para mí es que se podría trabajar con él en cierres, sin estar pendiente de la pantalla intradía, y es bueno como dices que no se convierta en un sistema de trading (me había sorprendido que hubiera 3 operaciones en dos días cuando hasta ahora no era lo habitual según recuerdo, pero se han juntado varios factores y todos malos contra el sistema)

Seguro que va a salir todo rodado pronto, tiene muy buena pinta y eso que supongo quedará optimizarlo

Edito: Veo ahora que el SP500 ha cerrado en mínimos del día tras un velón a la baja a última hora y el gap al alza, por lo que a lo mejor tienes razón y mañana tenemos SSPH con la vela de hoy para iniciar la segunda parte del ciclo, iniciado el 16/12, en modo bajista (supongo que también valdría para "el ciclo de Joe" iniciado el 28/12 con una primera semana de ciclo al alza, como toca, y a partir de ahora bajista)

Un saludo

Como regalo especial de Reyes a los lectores del hilo, pongo a vuestra disposición un link en el que se encuentran, en muchos casos en Español, grandes obras económicas, artículos y resúmenes. http://www.hacer.org/library.php Que cada cual encuentre ahí sus tesoros, aunque no puedo por menos que recomendar las obras de: 1) El gran precursor liberal Frederic Bastiat. 2) El fundador de la escuela austríaca de economía, Carl Menger. 3) Los grandes desarrolladores de la moderna escuela austríaca, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. 4) Nuestro Jesús Huerta de Soto, que al respecto de nuestro sistema monetario tiene cosas que decir como:

Por ello me temo que no es aventurado pensar que el mundo continuará sufriendo de forma recurrente una y otra vez muy dañinas recesiones económicas, mientras que los bancos centrales mantengan el monopolio de emisión de moneda y el privilegio concedido por los gobiernos a los banqueros no sea abolido. Y, al igual que comenzaba este breve artículo, me atrevo a afirmar que, tras la histórica caída teórica y real del socialismo, el principal desafío teórico al que se enfrentan tanto los economistas profesionales como los amantes de la libertad de cara al próximo siglo, consistirá en luchar con todas sus fuerzas tanto en contra de la institución de la banca central, como en contra del mantenimiento del privilegio del que actualmente gozan aquéllos que ejercen la actividad bancaria privada, tal y como la misma se entiende hoy en día.

Se puede decir más alto, pero no más claro.

Muchas gracias por el regalo especial de reyes. Tendré mucho material para leer en este 2012. Regalos como este no tienen precio.

Le deseo un 2012 lleno de alegrias familiares y laborales.

un placer saludarte Knownuthing después de todo este tiempo y agradecer a todos el esfuerzo y tiempo que compartís incluso con los que os leemos una o dos veces a la semana.

un par de pensamientos al leer sobre su desarrollo practico:

el teorico permite posicionamientos cortos y largos, si al llevarlo a la practica solo usas un 50 % de el ( y tienes toda la razon por que de momento no se permiten las posiciones cortas netas ), aunque el entorno en el que se desarrolle sea similar con el teorico sorprenderia que se parezca en el resultado final.

el ibex te permite operar de 0900 a 1730 , eso hace que un día si y otro no y mas cuando esta un poco volátil abra con huecos a la baja o al alza , lo cual puede generar mas señales falsas ,(y que si solo operas en un sentido te quedas con la perdida por cerrar una posición larga pero sin la posible ganancia de la apertura del corto que es lo que trataba de explicar arriba).

¿no te seria mejor desarrollarlo sobre el dax ?,ojo son 25 puntos ,pero es un indice mucho mas noble y horario mas amplio y puedes preguntar alguno de los que saben sobre etf cual seria el mas liquido piensa que no necesitarías los 1000 euros de garantías por mantener el futuro abierto al cerrar el día pero no lo podrías hacer en interdin .

la tercera es que los sistemas basados en unas normas no suelen ser aplicables en todos los entornos ,la tarea del sistema es actuar según las normas , pero la tuya sera decidir si es conveniente para el escenario que este on o off .

por mi parte sigo con lo mio , opciones apalancamiento 0% , me entraron las 10 puts de diciembre 6,29 del santander por las que ingrese 0'43 de prima , ayer vendí 10 calls (son las 1070 acciones de esas puts )strike 7 con 0´3 de prima vencimiento septiembre y espero cobrar en metálico los 3 dividendos que hay entre enero septiembre , si pasan de 7 para septiembre abre sacado cerca de un 20 % de rendimiento si bajan , con calma y tranquilidad se va creando un foso y siempre , se pueden reinvertir los dividendos y las primas cobradas en vender alguna put la cual o bien te dará la prima o te permitirá reinvertir el dividendo a un precio mejor que haciéndolo al contado.

las de telefónica las vendí cuando le pegaron el calenton antes del ultimo dividendo y hay ando cuando bajan de 13 y sube la volatilidad compro strike 11.5 cuando pasan de 14 y baja la volatilidad trato de recomprarlas lo cual no suele ser fácil.

mientras tanto viendo pasar las thetas de las griegas con ojitos traviesos y mucha calma ,ya sabes lo que dice el refrán vísteme despacio que tengo prisa.

espero que obtengáis la recompensa a todo el esfuerzo que hacéis un saludo y como dicen por las tierras del levante salut i força al canut para este año 2012 que lo demás nos lo vamos que tener que ganar a pulso para variar , jaja como siempre vamos .

Enero de 2012 día 5 Cuando se nos presenta un ciclo inusualmente corto o inusualmente largo solemos despistarnos temporalmente y hace falta caminar un poco mirando al mapa hasta que conseguimos situarnos. Es lo que ha pasado con el ciclo que comenzó el 24 de noviembre. A los 21 días marcó un mínimo y tras tres sesiones de despiste inició lo que podría ser un tardío rally de Navidad o un temprano rally de fin de año. ¿Nuevo ciclo? ¿Ciclo en M? En estos casos la respuesta se hace esperar a veces hasta terminar el siguiente ciclo, mientras uno trata de situarse correctamente viendo lo que hace el mercado igual que si buscara las montañas que ve en el paisaje entre las marcadas en el mapa en el que no acaba de encontrarse. Ahora tengo ya una convicción bastante fuerte de que el ciclo que comenzó el 24 de noviembre terminó el 14 de diciembre. Un ciclo inusualmente corto, pero no demasiado. En el 2010 tuvimos tres ciclos de 20-21 días. Y recordemos que ya dije en el anterior reportaje:

Por ello pienso que hay una probabilidad elevada de que el presente ciclo adelante su final, justo para que el rally de fin de año coincida con la fase alcista del próximo ciclo.

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/690098-seguimiento-tendencias-acuerdo-ciclos?page=92#respuesta_1020575 Según mi interpretación nos encontramos pues en el último ciclo del 2011, comenzado el 14 de diciembre y del que por tanto ha transcurrido ya más de la mitad. El rally de fin de año y la fase alcista del ciclo muy probablemente han quedado detrás. El ciclo ha tenido hasta ahora un aspecto levemente alcista o lateral, por lo que de continuar así podría buscar su final en el entorno de los 8.200 donde comenzó. Sin embargo si coincide su final con el del ciclo de 20-semanas, podría terminar más abajo, en los 7.XXX. Previsiones: Corto plazo: Bajista hasta mediados de enero. Medio plazo: Bajista hasta finales de febrero. Largo plazo: Bajista. Predicciones: Ciclo de 5 semanas: El ciclo parece haber comenzado el 14 de diciembre, por lo que tiene una duración ideal hasta el 18 de enero. Si decide terminar anticipadamente, tiene fechas probables el 10 y el 13 de enero. Ciclo de 20 semanas: Comenzó el 12 de septiembre y se dirige ya hacia su final teórico el 31 de enero de 2012. Su final tiene que encajar con los ciclos de 5-semanas, por lo que es más probable que termine adelantado hacia el 11 de enero, lo que tiene implicaciones muy bajistas para lo que queda de ciclo, o retrasado al 21 de febrero lo que tiene implicaciones muy bajistas para el siguiente ciclo. Ciclo de 40 semanas: El ciclo de 40 semanas también comenzó el 12 de septiembre. Dado que el mercado bajista comenzó dentro del anterior ciclo, éste tiene altas probabilidades de ser un ciclo bajista hasta su final esperado en junio de 2012. Ciclo de 4 años: Podemos dar por confirmado el inicio de su fase bajista el 3 de mayo, tal y como anticipamos entonces. Puesto que la duración típica de una fase bajista de un mercado secular bajista es de 12-18 meses, en los que se puede llegar a perder hasta un 40% del valor del índice antes de la fase, ello puede traducirse en un mercado bajista hasta después del verano de 2012, en el que se podría llegar a poner a prueba los 7.000. Semáforo de los ciclos: Rojo Por debajo de los 8.000 el IBEX presenta un nivel de riesgo considerablemente más bajo, aunque el escenario macroeconómico nos va a obligar a revisar nuestras valoraciones a la baja. Dado que probablemente nos encontramos en el ecuador de la fase bajista del ciclo de cuatro años, la tendencia indica que más adelante encontraremos un escenario de bajo riesgo para las inversiones a largo plazo. Es previsible que en los próximos meses el debilitamiento de la economía y las crisis de deuda empujen los mercados a la baja.

Alarma de desplome Sigue activada. Considero que el riesgo ha empezado a crecer tras el rally de Año Nuevo, y que será muy elevado durante los próximos 2-3 meses. La correlación de stocks es la más alta de la historia de la bolsa y podemos pensar en ello como el muelle tensado del percutor de un revolver. Podría destensarse manualmente poco a poco, pero el riesgo de disparo no se puede ignorar.

El placer es compartido.

El DAX no me sirve porque el sistema está afinado al IBEX, aunque la correlación de los mercados hace que sea extensible en líneas generales, tendría que reproducir el análisis que hice a largo plazo para definir exactamente los ciclos del DAX. Lo haré sin lugar a dudas con el S&P500 y el DAX una vez tenga el sistema del IBEX perfeccionado.
Personalmente te diré que me muevo en el S&P500 con las indicaciones del sistema del Ibex y me va bastante bien, pero claramente los ciclos y los mínimos no son exactamente los mismos y para testarlo sin lugar a dudas tiene que estar optimizado para el índice en que se va a usar.

Por supuesto coincido en que la supervisión del sistema y la decisión de cuando estar fuera del mercado porque el sistema no está funcionando es del operador del sistema, pero de nuevo, lo que queríamos testar aquí es la bondad de las normas, no la del ojo del operador para salirse del mercado cuando vienen mal dadas. El sistema fue ideado y desarrollado para el mercado lateral en que nos encontrábamos entre enero y mayo de 2011. Yo soy el primer sorprendido de que se haya comportado tan bien desde agosto, con una estructura de mercado completamente diferente y un entorno de volatilidad que es una pesadilla para el inversor de medio plazo.

Por lo demás me das mucha envidia con las opciones. Aún no he encontrado el tiempo para estudiarme ese mundo que me atrae. A ver si Rankia organiza un curso en Madrid y nos enseñáis los que sabéis del tema. De momento he extendido mis operaciones a CFDs como forma de ponerme corto con comodidad. Controlando que el apalancamiento no suba mucho son más tranquilos que los futuros, pero no me convence el riesgo de contrapartida para entrar fuerte tal y como anda el sistema financiero.

Suerte y buenas inversiones todo el año.

Si a mediados de Enero termina un ciclo de 5 semanas. ¡como sabemos que coincide con el final de uno de 20, o que el siguiente ciclo de 5 semanas pertenece al mismo ciclo de 20 dias? ¿como se sabe al finalizar el presente ciclo de 5 semanas que inicia uno nuevo de 20 o permanecemos en el mismo de 20 semanas?