Cartera BLANCHIKI... buscando IPC+8%

yo tengo una mezcla de los fondos que anteriormente habeis comentado:

nexus 10%
optimal income 20%
pegasus 20%
monetario 50%

^¿que rentabilidad anual creeis que puedo conseguir? mi idea es ir rebalanceando del montario a los otros tres cada dos tres meses, ¿creeis que es un plazo de tiempo adecuado o tendria que dejar mas tiempo para ver la evolucion de los fondos?

BUENOS DÍAS!!!
Y FELIZ ENTRADA DE AÑO!!!

He mirado la cartera y de momento estamos cerquita de lo que pretendíamos (como soy un tarugo y no sé sacar un pantallazo transcribo lo que acabo de ver en MI CARTERA de Rankia.

Rentabilidad ANUAL....................7,64 %

Rentabilidad anualizada a 3 años .....13,38 %

Ratio Sharpe .........................1,65 %

Volatilidad ..........................7,91

Si el IPC queda negativo en 2014, que confieso no lo he mirado todavía (sabedor de que no está todavía efectivo el del 2014) tampoco erré tanto....este año :o)

excelente toda la página de MI CARTERA DE RANKIA, la verdad es que es muy útil para sacar estos numerajos

Robeco BP Global PREMIUM EQUITIES D EUR

Me planteo sustituir el GLOBAL ALLOCATION por este, ciertamente ya estoy cambiando mi propósito inicial pero como me lo planteo os lo planteo para que me aconsejeis.

Con este los números habrían mejorado algo

Rentabilidad............. 8,46

Anualizada a tres años ...11,99 (interesante, aquí pierde)

Ratio Sharpe............ 2,03 mucho mejor

Volatilidad. 5,73 bastante mejor

decidme pues, soy todo oídos

Hola Blanchiki . Mi enhorabuena por la rentabilidad de tu cartera en 2014.
No me parece mal ese cambio que planteas para 2015, aunque estas cambiando muy mucho tu equilibrio entre clases de fondos.
Ten en cuenta que el global Allocation de R4, cuando ha obtenido muy buenas rentabilidades ha sido hasta julio 2014 y mediante apuestas arriesgadas a RF. Ahora ya juega a otra cosa.
Ese Robeco es un fondazo, pero es un RV pura y dura...que si va bien, pues bien, pero ten en cuenta que esta todo en máximos y un dia u otro esto se va a arrugar mucho.....sinceramente, ahora mismo traspasar a pelo todo el Global allocation al Robeco, de golpe... a mi me daria miedín.
Saludos y feliz año.

Cuando surgen esas dudas, la opcion es un fifti fifti.

Hola Blanchi, feliz año..
La verdad es que no me había preocupado nunca de mirar el global, ni sé como funciona.
¿eso son datos de Morngnistar? en Mornig la opción correcta es lo que pone Personal? ¿se incluyen las ventas traspasos etc?
Aquó pone que a un año 8,09 y a tres años anualizada 14,37 . Pero yo no sé si eso será real o qué incluirá.
Los datos de Rankia no me valen pues faltan unos cuantos fondos, y ya no me molesto en solicitarlos, pues la matriz ya no debe hacer ni caso.
S2
Si esto fuera real, me he llevado una grata sorpresa en el año( aunque recordando tu cartera... en la mia hay otros fondos mucho más arriesgados (más volátiles) que en la tuya. Ya te cometé que en su mayoría los tuyos eran, para mí, defensivos, incluido el Wertef

Producto RentabilidadI VolatilidadII SharpeIII VaRIV
Cartera Agregada 8,07% 5,03% 1,54 8,27%
EURIBOR 12 MESES 0,69% 0,03% 0,00 0,05%
IBEX 5,84% 22,21% 0,25 36,53%
EUROSTOXX 9,77% 18,09% 0,52 29,75%

I:
Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años
II:
Volatilidad anualizada de las rentabilidad diarias de los últimos 3 años
III:
Ratio Sharpe calculado tomando la rentabilidad fija del activo libre de riesgo TIPO DE INTERES EURIBOR 12 MESES
IV:
VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histórica de 3 años

Y con la de Rankia, no me aclaro, pues aquí pone 8.07% pero en otro lado pone 2%
Cartera Agregada -0,72% 0,69% -2,46% 2,46% n.d.

Supongo que tendrá que ver con que los movimientos hay que hacerlos como compras /ventas.. y este año ha habido algunos, como los de bestinver. y no se reflejan ..(son operaciones cerradas, donde pones más de un 20% )
Weno, lo dicho, que no me aclaro excepto lo de fondo por fondo.
!! Qué feliz es la ingorancia!! jejeje

que alguien me diga en castellano que es el Ratio Sharpe, que ni me acuerdo ni sé si es malo o bueno lo del 1.5
s2
El famoso ratio de Sharpe se basa en uno de los principios fundamentales en materia de inversión. Uno está dispuesto a invertir en un fondo o en un activo con riesgo si la rentabilidad esperada es mayor que la del activo sin riesgo (letras del tesoro por ejemplo). Sharpe toma como riesgo la volatilidad de las rentabilidades pasadas. Por lo tanto, si llamamos Rfondo la rentabilidad del fondo, Rsegura la rentabilidad del activo sin riesgo y s la volatilidad de las rentabilidades, entonces el ratio de Sharpe es: (Rfondo - Rsegura ) / s Dicho de otra forma es el exceso de rentabilidad respecto al activo sin riesgo, en relación con el riesgo asumido. Para el cálculo del Rating Morningstar, se utiliza el índice de Stutzer, algo distinto del ratio de Sharpe. En efecto, el riesgo medido según la fórmula de Sharpe parte de la hipótesis de que las rentabilidades mensuales se distribuyen en forma de curva normal (distribución normal). El índice de Stutzer, por el contrario, no asume esta hipótesis sino que parte de la distribución real de las rentabilidades. Cuando la distribución es perfectamente normal, el ratio de Sharpe y el índice de Stutzer producen los mismos resultados.

Si es lo que pienso... 1.5 es malo, porque sólo sobrepasa en medio punto a activos "sin riesgo·"... Interpreteo bien?
Debo tener alzehimer, porque esto lo sabía e n su tiempo y ahora se me ha olvidado.

Edito: bueno, no debe ser muy malo si, por ejemplo Bestinfond ya tiene este ratio en 1.58