Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.

animo

Bueno, salgo medianamente bien de la cagada, me anticipé a la señal plena del corto que ha funcionado estupendamente. Me como -5 por contrato, -10 en total.... y a dormir a pierna suelta. No me importa ni que el precio esté en mi zona de entrada ya, llegué a esta -200 USD aprox.

Buenas noches a todos, mañana más.

Así es esto...   a veces ni acertando sacas por mala ejecución, esto no es fácil. Yo debí aguantar más mis largos, pero bueno ha sido un día positivo, eso sí muy duro.

Mal dato pib y sp 4000 aprox,  sigo con dudas.

Buenos días, entradilla de desahogo, lo que me ahorro en psicólogos gracias a Rankia.....

SISTEMAS

Actualmente estaba probando dos sistemas, uno tendencial y otro antitendencial. Llevaban operando con parámetros simulados unos dos meses. Aunque por separado, cada uno parecía tener unos resultados decentes, operando a la vez en las simulaciones daban una sinergia interesante, uno tendía a compensar las carencias del otro y viceversa, sumando una curva de retornos y un DD mejor que por separado.

Bien, una vez probados en real, posteados cada día los resultados, y observando las curvas conjuntas, no han pasado el corte, los resultados son muy diferentes a la expectativa, no son malos del todo, pero operar para quedarme igual a cambio de sufrir mucro infartos y riesgo de mercado.... como que no. Se quedan en el almacén del arsenal para darles vueltas en un futuro a las mismas ideas, tal vez aparezca clarividencia.

Estas eran las ideas.

El tendencial básicamente pretendía sumarse a la tendencia diaria en los retrocesos, tomando posiciones al activarse un cruce del precio respecto a la media + un indicador cíclico propio (es tipo estocástico), siempre que el movimiento estuviese pasando un retroceso (nada de entradas en extremos). La tendencia diaria la marcaba un contador de velas intradía y sus cierres respecto a la media de sesión (conteo), los extremos los marcaba la posición del precio respecto de la SD de una media de 24H móvil. Todo alineado... entrada. El stop estaba colocado en cierres por debajo de una desviación estándar de la media diaria, y el TP por encima de dos desviaciones. Básicamente esos eran los parámetros. Los resultados fueron prometedores, pero en real un fiasco, entendido como ni gana y ni pierde, están posteados los resultados en el hilo, si alguien quiere investigarlo, que lo investigue. He investigado por operativa sólo en contado, en tramos horarios, bla bla bla .... nada. Al archivo y con otra cosa desde cero.

El antitendencial básicamente pretendía detectar un exceso en el desplazamiento del precio y entonces entraba en contradirección para pillar unos pocos puntos en el retroceso de la primaria. Para definir "exceso", usaba la formulación matemática basada en Heiken Ashi traducida a oscilador, calculaba sus picos medios dentro del período 24h, y luego cuando el HA se deslizaba por encima/debajo de esos extremos había exceso y entrada, marcando un retroceso en la zona de extremo el gatillo. La salida se daba cuando el oscilador llegaba a puntos de relajación. Para evitar el típico inconveniente de los osciladores que se quedan fundidos en momentos de FOMO de mercado dentro de la zona de exceso, mientras el precio sigue y sigue (con lo cual la salida dada con la relajación es la hostia de dura psicológicamente), dando entradas peligrosísimas cuando se opera sin stop fijo, programé un grid que añadía posiciones al volver a dar señal sin haber ejecutado salida, pero el resultado que creía visualmente óptimo ha sido decepcionante en backtest. Descartado, al arsenal de indicadores, y a empezar de cero con otra cosa.

¿Pérdida de tiempo? No del todo, pero sí.

¿Y ahora? Pues dos nuevos cacharros. No aburriré tanto, básicamente uno de momentum (solo largos), y otro que opera rangos de precios diarios que es de lo más tranquilito (no tiene un sólo indicador al uso). Los he incorporado a la gráfica diaria de scalp bazofiero para estudiarlos cuidadosamente.

Seguimos para bingo y abriendo puertas, a ver si encuentro lo que busco.

Es extraño Locura que no bajen con el segundo trimestre en negativo del PIB , aquí nos quieren hacer la 13-14 .

Hoy laterales, no sirve nada que haya hecho el nocturno (espera de datos obviamente).

tendencia de fondo, bajista pero consolidando un rebote alcista (retroceso a la primaria), fuera de esas ideas yo no observo otro escenario (podría ser que lo hubiese). Diría que mientras siga la fiesta.... alcista. Ahora mismo el precio en ES hace una plana continua como un castillo, en cualquier momento creo que explota. Mi tesis semanal era cortos en 4.05X, ayer casi que se cumplieron. Puede haber extensiones a ¿4.08X-4.1XX?, pero fuera de ahí, yo no veo más largos. Por abajo el potencial es superior..... en swing claro.

Diario.

H1

Si, estoy mosca, a parte que venimos de subir (Usa sobretodo, algo descorrelacionada con Europa esta última vez). Dax a 13040/13000 ???? No sé por qué sigo también con la mosca que entornos 13100/131 y poco y pico no son malos para seguir subiendo , así que no sé. Muy dudosa me temo.