España
creo que se refiere a "comprar una put" para cubrir la cartera.
Respecto a lo que indicas de que una put 68 valga 2,3 para diciembre cotizando el activo a 61 hay algo que no me cuadra. No puedo comprobarlo ahora, revísalo tú o pon un pantallazo.
O casi mejor abre un hilo nuevo y dejamos éste para el tema de MEFF.
Joder, claro. Por eso no me cuadraba nada, ni entendía nada.
Ya he editado. Gracias bere.
Calculas el TAE sobre la garantía, pero estás arriesgando mucho más capital que la garantía... Si lo calculas sobre el capital "apostado", no te sale tan interesante la jugada.
Lo interesante si que puede ser en cualquier caso vender una put si uno es alcista en el Ibex de aquí a diciembre (o neutral).
Ahora mismo según la web de meff, vender una put de minibex a 11700 para diciembre da una prima de 1000€, rentabilidad del 8,5% sobre el capital "arriesgado". A 10000 puntos paga un 3%, que tampoco está nada mal para los más conservadores.
Y lo de capital arriesgado es si el ibex cayese a 0 puntos. Si cae a 8000, que es el peor caso que esperas, perderías 3700€.
Claro, claro, pero yo no quiero ganar tanto... ni perder ;-) Por eso he hecho la operación como digo más adelante ¿has hecho tú hoy la que orientas? Pues mucha suerte, pero si hubieras vendido la misma puta ayer te hubieran dado un puñadito de euros más.
Si sigues leyendo el hilo creo que hay unos cuantos foreros más que apuntan el mismo sistema que indicas tú, tampoco sabemos si ellos han realizado las operaciones indicadas.
Claro, pero lo que arriesgo me permito tenerlo a mi disposición y puedo obtener una cierta rentabilidad, y lo que me retiene MEFF no puedo hacer nada con ello.
De todas formas no me gusta obsesionarme con el tema porque la garantía va variando diariamente y pro lo tanto la rentabilidad.
Los hilos de Miguel, Meffwinner y Porkypig deberían tener chincheta. Quitarían muchos dolores de cabeza
Hola,
Siento haberme entrometido en el hilo, no era mi intención pervertirlo. Si he ahondado con Airbus, es porque me lo ha sugerido un forero. No se volverá a repetir.
En cuanto a "una put 68 valga 2,3 para diciembre cotizando el activo a 61 hay algo que no me cuadra." tu intuición no te falla. He puesto la cotización de la call, cosas de los dedos gordos con los móviles.
Un saludo.
No te preocupes, ya te entendía perfectamente que era una put vendida, pero la valoración no me cuadraba ni de casualidad, y sin mirarla.
Hazte de nuevo el ejercicio de lso tres escenarios con la valoración correcta de la put de diciembre y verás.
Añado a Julio Puts vendidas, en esta ocasión strike más cercano ya que la idea sería -salvo cambio de opinión por mi parte- comprar el subyacente a vencimiento si está en la zona de 10.400. La venta ha sido por lo tanto 10 puts vendidas strike 10400 a julio, prima total ingresada 1530 euros. Actualizo situación de la estrategia más abajo.
Aviso a navegantes: El strike más cercano lo que hace es aumentar el riesgo MUY MUY CONSIDERABLEMENTE en todos los aspectos, por lo tanto se debe de tratar más como un camino para comprar un futuro a ese precio que como una operación puramente especulativa para cobrar la prima. Digamos que está a medio camino entre una y otra. Que nadie piense que es "dinero regalado". Se añade otro riesgo añadido en la estrategia, todavía está abierta la puts 9500 a junio, que si bien está completamente fuera de dinero, si viniera un desplome las próximas 10 sesiones de 1500 puntos entraríamos en problemas, ya que la de 10400 se metería completamente en dinero y la de 9500 empezaría a complicarse, si bien es muy poco probable -que no imposible-que esto pueda suceder.
Respecto a las call de junio no he podido / sabido, ver el momento de venderlas, de forma que en este vencimiento se queda sin call vendidas. La realidad es que no he visto el momento adecuado.
Actualizo seguimiento año 2015:
ENERO: 10 Call vendidas strike 10400. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada, 300 euros.
FEBRERO: 10 Call vendidas strike 11700. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada, 320 euros
MARZO: 10 Puts vendidas strike 10200. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada 120 euros.
ABRIL: 10 Puts vendidas strike 9900. Posición cerrada con éxtio. Prima cobrada 250 euros.
10 Call vendidas strike 12500. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada 350 euros.
MAYO: 10 Puts vendidas strike 9500. Posición abierta, vencimiento 20/06. Prima cobrada 400 euros.
JUNIO: 10 Puts vendidas strike 10400. Posición abierta, vencimiento 17/07. Prima cobrada 1530 euros.
Un saludo.
Método, disciplina y tiempo
no entiendo q la venta de puts sea mas para comprar un futuro,, para mi si hubiese desplome y las puts entrasen en dinero vendería el futuro para cubrir la prima Y las garantías. Si en 10400 compras el futuro y sigue cayendo tendrás el problemon de las puts y del futuro por no hablar de las garantías.
No compañero...solo compraria el futuro el dia y hora del vencimiento....no llevaria abierto puts y futuro largo a la vez. Un saludo.
Método, disciplina y tiempo
Llegado el vencimiento de Junio, actualizo situación.
Seguimiento año 2015:
ENERO: 10 Call vendidas strike 10400. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada, 300 euros.
FEBRERO: 10 Call vendidas strike 11700. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada, 320 euros
MARZO: 10 Puts vendidas strike 10200. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada 120 euros.
ABRIL: 10 Puts vendidas strike 9900. Posición cerrada con éxtio. Prima cobrada 250 euros.
10 Call vendidas strike 12500. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada 350 euros.
MAYO: 10 Puts vendidas strike 9500. Posición cerrada con éxito. Prima cobrada 400 euros.
JUNIO: 10 Puts vendidas strike 10400. Posición abierta, vencimiento 17/07. Prima cobrada 1530 euros.
Un saludo.
Método, disciplina y tiempo