Estrategias de Trading para Forex

Hola Felipe!

¿Qué tal? El spread de volatilidades del Eurostoxx está a punto de sobrepasar el nivel de -10. Con datos de cierre de ayer éste tiene un nivel de -9.67, si sobrepasa el nivel de -10 nos estará dando una entrada de largos. Veremos si acierta el sistema.

Por cierto, las pruebas que estoy realizando con el Vix y el SP500 van mejorando.

¿Cómo va el concurso de trading? ¿Estás implementando alguna de las estrategias que hemos comentado aquí?

Un saludo!

Spread Volatilidad

Hola Felipe,

Fíjate como tras estar cerca del nivel de señal de entrada el mercado subió fuerte ayer, quizás haya que ajustar los niveles, estaremos atentos a más señales, pues hoy la diferencia de volatilidades se ha reducido a -5 aproximadamente.

Un saludo!

Hola David

Ni que lo digas me encanta la estrategia , es decir que pones la paridad de referencia , en este caso el GBP/USD , que a decir verdad no es tan notoria la debilidad del GBP , con respecto al USD , como es el caso del EUR y sin obviar la mayor volatilidad en el EUR/USD , aunque sorprenda , pero con los bancos centrales de por medio es lo que hay

Sino te interpreto mal , aprovechas las decargas en el GBP/USD y los rebotes tecnicos en el EUR/USD , que conlleva a que la MM200 se situe , por debajo del Spread graficado

Que TF utilizaras ?

Cambiaras la composicion del spread ante un cambio de ciclo , es decir que se inviertan las tendencias y correlacciones entre las dos paridades

Ya comentaras el Backtesting , pero como dices sera un poco complejo llevarlo a cabo

Has tenido una idea genial , espero y deseo que los resultados sean muy buenos , porque te las estas currando a base de bien

un saludo

Ok avisamos David. Las pruebas valen para ibex tambien o esta solo probado en eurostoxx..por cierto es suelo de medio plazo?

Hola Xman!

Pues se podría hacer también para el Ibex, pero necesitaría los datos del VIX sobre el Ibex. El backtest que colgué hace unas semanas estaba hecho sobre el SP 500 por ejemplo. Suele ser un suelo a medio plazo nomalmente, pero depende de cuándo el spread de volatilidades pase a positivo. 

Os aviso mañana de cómo va el spread!

Un saludo!

Hola David

Es cierto muchas plataformas , entre ellas CMC a la hora de graficar los Spread , lo permiten en diario y ya sabes cada TF suele tener su propia tendencia y con ello , puede influenciar la estrategia en TF intradiarios

Seguro que lo consigues David

Pues el EURSTOXX50 esta cerca de los 3500 , si los supera en varios cierres diarios , el soporifero lateral , puede tocar a su fin y el rally de navidad cada vez mas factible , fijate el DAX subiendo 1,25% y el IBEX cayendo un 0,45% , un desastre , Abengoa no pondera tanto para este Spread tan negativo con el DAX , Abengoa por fundamentales a las puertas de un DEFAULT ,no me extraña que la hayan suspendido de cotizacion , me temo que los bancos son los que tiran al IBEX para abajo

de momento casi consegui el objetivo de 100 euros con opciones binarias en la sesion de hoy , ahora son 93 euros , ceñindome a las estrategias

Ya que en el muro propio en FB , me lo empapelan algunas veces , para debatir , este ha sido mi comentario ,lo pongo , porque es de Forex

Bueno con el USD/INDEX , en maximos , desde hace 12 años , no augura a corto plazo , que el USD , cambie el ciclo alcista a bajista , mas bien ajustes tecnicos , con el CHF , partiendo que el SNB mantiene su politica de mantener los depositos en negativo , el JPY debilitado , ya que el BOJ no consigue enderezar la economia y la inflacion , el CAD mientras el OIL , no repunte con fuerza ,mantendra su debilidad , n que decir con el EUR , que pondera el 57% en el USD/INDEX , la clave , para tener una vision mas clara , las reuniones del BCE y la FED , en diciembre , de hay se extraeran conclusiones y en base a ello por tecnico , se podra tomar alguna operativa , hay que recordar , que en las propias bolsas se lleva diciendo desde varios años que ya toco fondo y estas no han dejado de subir , por lo tanto cautela a dia de hoy , a la hora de ponerse SELL con el USD , salvo posiciones de muy corto plazo aprovechando las correcciones tecnicas

un saludo David

Que barbaridad 18 pips a favor en el EUR/AUD PUT, para un vencimiento de 5 minutos

Hola Felipe!

El tema es que para hacer el backtest yo uso Amibroker y ahí me tengo que buscar la vida para encontrar los datos buenos (siempre puedo pagar para conseguirlos de calidad, pero prefiero tenerlo gratis por ahora).

Al ibex lo veo delicado, si pierde los 10.000 puntos más o menos creo que podemos ver una caída hacia el gap de los 9.700.

¿Con 93 € conseguidos harás una operación más para ver si consigues los 100 € o no entrarías más a mercado?

Un saludo Felipe!

Hola David

Es verdad si lo puedes conseguir gratis , mucho mejor , porque a fin de cuentas buscas datos , para construir una estrategia , para evaluarla

Imaginate en la red se venden estrategias para Opciones Binarias del orden de 1500 euros y la verdad , que para nada son buenas , del monton , con fiabilidades poco mas del 50% , con esto no se gana un duro

En CMC si sale la operacion empatada , en funcion del activo te devuelven una parte , a mi me ha sucedido y se devolvio el 50%

Las elecciones generales cada vez mas cerca , genera zozobra en el Ibex y el Spread hoy negativo con el DAX , escandaloso , veremos si los niveles psicologicos , por ser numeros redondos , como son los 10000 aguantan , sino a por los 9700

He llevado a cabo una operacion mas , con Opciones Binarias y como tu ben has comentado , no se debe superar el 1% de nominal en la operacion en base a la cuenta como esta es de 10000 euros , pues utilice 100 euros , con un vencimiento de 1 Hora PUT en el EUR/USD , por una razon utilice el plazo mas largo de vencimiento que permite CMC , ante testeo en los 1,06 , soporte estatico , pero estaba claro que lo perforaria , ante la correlaccion inversa , sobretodo con el DAX ,que iba a mas , ahora esta subiendo el 1,80%

Ha sido buen dia con las opciones +158 euros , dejo como prometido el ticket de las posiciones

un saludo David

Si aparece alguna muy clara entrare , pero solo con el minimo que exigen , es decir 20 euros

En porcentajes serian un 85% de aciertos

Hola Felipe!

Ya he hecho un backtest de la estrategia, pero he tenido que tirar de excel y también he cambiado un poco las reglas del sistema porque sino no cerraba las operaciones en pérdidas (vaya fallo que he tenido!!! jajaja). Se entra a favor del spread cuando la media móvil de 50 sesiones está por encima de la media móvil de 100 sesiones y el spread se encuentra por debajo de la media móvil de 50 sesiones y por encima de la media móvil de 100 sesiones. Se cierra la operación cuando el spread corta a la baja la media móvil de 50 sesiones (beneficios) o bien cuando corta a la baja la media móvil de 100 sesiones (asumiendo pérdidas). Te pongo en una imagen cómo se entraría a favor del spread (graficado en prorealtime) y en otra imagen el backtest desde 2007 hasta 2014.

El BackTest lo he hecho con una cuenta de 100.000 € y operando con un lote en cada par (no he equilibrado el spread por volatilidad como hace cagigas, tendré que probarlo). El sistema tiene un Máximo Draw Down de un 14% y un beneficio neto de unos 40.000 €.

Me alegro de que te vaya saliendo las estrategias con opciones binarias! Por cierto, si ganas 100€ al día dejas de operar pero ¿con qué cantidad de pérdida dejas de operar ese día? Es decir, si pierdes 50 € ya no operas más ese día o si pierdes 100 €, etc.

Un saludo Felipe!

Spread Estrategia

Backtest Spread

Hola David

Perfecta la estrategias que estas haciendo en Backtesting , te apoyas en las MM50 y MM100 , para las entradas , como salidas

EN la plataforma CMC salvo que lo desconozca no se puede llevar a cabo

Recuerda algo del maestro Pablo Gil , no todos los parametros son validos para todos los activos y por consiguiente es trasladable a la estrategia con Spread , el sentimiento es que las medias moviles son los indicadores mas sencillos , muy lejos de la realidad

Toda la suerte del mundo David , que la estrategia de sus frutos y la puedas disfrutar

Cuando se esta inspirado , pues sigue con la operativa en Opciones Binarias , un dia muy bueno , lo he aprovechado , para compensar en el futuro, dias malos , el resultado a esta hora +221 euros , el doble de lo esperado , por cierto datos macros desde USA algunos mixtos , pero prevalecen los positivos , un punto mas , para subir tipos la FED ,

Cuando me planto ante perdidas en la sesion? , partiendo que es una demo , hay que seguir , por una razon , cuando mas se aprende , son con los errores , yo me tomo la operativa aunque sea una cuenta demo muy en serio , ya que el objetivo que en unos meses pasarme a la real

Ha entrado el IBEX en positivo , se ha contagiado algo del subidon del DAX , casi un 2,30%

un saludo David

Hola Felipe,

No, en la plataforma de CMC no se pude graficar un spread, que yo sepa al menos, lo que sí que se puede hacer es superponer los gráficos, pero en este caso no serviría. En efecto Felipe, no todos los parámetros son válidos para todos los activos. Hacer un backtest global de este sistema me va a resultar más difícil que uno normal, tendré que hacerle pruebas más exhaustivas para ver si el sistema es fiable, además tengo que optimizarlo para que salga una curva de capital lo más plana posible y con pendiente de 45 grados (ojalá!), porque si te das cuenta este sistema aun se encuentra en DrawDown, aunque este no sea muy elevado. Iremos tabajando en ello poco a poco.

A ver si puedo hacerme una cartera de varios sistemas en diferentes activos, ya tengo el de volatilidades en el SP 500 que va bastante bien y parece que este puede ser un segundo, con 3 sistemas ya puedo empezar a montar algo.

El obtener estas ganancias te permite arriesgar un poco más otro día ¿cómo lo ves?

¿Y si fuese dinero real cómo te las plantearías?

Un saludo Felipe!

Hola David

Cierto en CMC solo puede poner los graficos superpuestos , para graficar los Spread , como recordaras ya he hecho en alguna ocasion

Me imagino que defines a los sistemas , como estrategias , porque a fin de cuentas , uno actua , en funcion de un plan de trading , yo ya me quedo con cuatro , las tres mencionadas y como no , con ICHIMOKU un todo terreno , funciona para las Opciones Binarias de perlas

Mas no , porque sino uno se despista , unas funcionaran mejor que otras , en funcion del mercado

Con la demo , a la vez que se opera , se hace un Backtesting , porque los graficos los guardo tanto los aciertos , como los que no salen , la verdad que estoy un poco asustado , salen demasiado , haber si cuando pasemos a la real ja.ja.ja se tuerce

Por lo que detecto , tus sistemas son mas sofisticados , por lo tanto mas curro , pero lo que cuenta es que salgan

Cuando un sistema tiene un alto porcentaje de aciertos , si estan muy optimizadas pueden llegar al 90% , me imagino que algunos foreros comentaran que estamos como un cencerro aproximarse a dichos niveles ,yo me conformo entre el 75%-80%

Utiizar tres operaciones seguidas , si se dan las señales , utilizando el interes compuesto , como lo ves?

Sin duda si ya tienes seguridad y confianza , con buenos resultados ,mi opinion aumentar el nominal en la operativa

Yo creo que con la demo , hay que actuar de la misma forma , como veras , salvo operaciones puntuales , utilizo , solo el 0,2% en la operativa , en funcion del capital disponible , es decir muy conservador , sinos guiaramos , por lo que la mayoria aconseja , de utilizar el 1% en cada operativa , el resultado actual con las opciones , en estos momentos de +238 euros , serian sobre +900 euros

Mi opinion , desde la sesion de hoy , estoy manejando la cuenta demo , como si fuera real , por eso soy tan conservador en la fase inicial , si los resultados acompañan llegare a la linea roja que es el 1% a la hora de operar , en base al capital disponible en la cuenta

Seria una pasada , que con Opciones Binarias , tuvieramos un retorno absoluto , con el que vivir , sin tener que utilizar otros productos financieros , te has dado cuenta la mayoria de opciones binarias de CMC son divisas , concretamente 15 ---9 indices ----3 materias primas

un saludo David

a ver si es verdad y voy aprendiendo