Sistemas de trading: ¿Automáticos o discrecionales?

Hola a todos,

estos días se ha estado debatiendo sobre si al tener un sistema de trading con el que se gana dinero estadísticamente es mejor utilizarlo de forma automática o discrecional (lo sigues y el trader da el visto bueno).

En el caso de los sistemas automáticos lo bueno es que no te preocupas por el castigo psicológico que tiene el trading. No te pones nervioso y no puedes cometer errores. Sin embargo, el sistema cumple sus normas incluso cuando funciona mal.

Si el sistema es discrecional, el trader lo irá siguiendo en la pantalla y verá cuando tiene entrada, pero en ocasiones no dará la orden si ve que el mercado no funciona como él esperaba.

¿Qué opináis?

Un tema interesante... Para las salidas, yo tengo claro que es mejor utilizar el sistema de forma automática, puesto que cuando ya tienes un interés en el mercado empiezas a sufrir sesgos psicológicos de miedo y avaricia que te condicionan. Pero para las entradas, lo tengo mucho menos claro... Llinares habla siempre de acumular ventajas para operar, y yo creo que en una entrada que tu sistema dice que sí y otros indicadores dicen que no, puede ser mejor dejarla pasar...

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mejor automatico,el facotr humanoes un gran factor de riesgo ya q todos acabamos pasandonos de listos

Tener un sistema de trading automático y no seguirlo es como no tenerlo.

Desde luego que es interesante la discusión y plantea puntos para reflexionar. No obstante en mi opinión no ofrece duda ninguna.

Un sistema automático es como una esfera cerrada dentro de la cual está todo lo que se necesita para operar. Todo. Contiene no solo las entradas, sino las salidas, la estrategia de control del riesgo, el capital que se ha de colocar y todo lo que se estime oportuno.

Si decido extraer de ella alguno de los componentes pues nadie me garantiza que el conjunto esté en equilibrio. Ni lo que queda dentro de la esfera ni lo que queda fuera. O dicho de otro modo, las entradas de ese mismo sistema puede que ya no sean válidas sin esas salidas.

De tal manera que, a mi juicio, carece de sentido utilizar parcialmente un sistema. O al menos carece de sentido si se pretende operar según unas normas que supuestamente funcionan.

La cuestión que más a favor tiene el utilizar sistemas automáticos discrecionales (es decir, bajo consentimiento del trader), es que hay dias o situaciones en los que el sentido común indica no operar, pero el sistema no lo sabe ya que es sólo una máquina.

Por ejemplo, si estás haciendo trading y sucede un ataque a las torres gemelas sería buena idea dejar de operar con un sistema contra-tendencia, ya que sabes que sólo te vas a llevar pérdidas.

Tampoco es tan raro, depende del día hay datos anunciados que mueven mucho el mercado e impiden tomar posiciones durante 10-15 minutos, vease datos FOMC, reservas petróleo o peticiones de desempleo.

Los sistemas discrecionales pueden no ser tan malos si "no nos pasamos de listos".

Por ejemplo: si en un día, una acción recibe un shock y empieza a descorrelacionarse con los índices y a manifestar un comportamiento errático, un trader discrecional puede comenzar a filtrar las señales de su sistema sólo en aquellas situaciones en las que el movimiento de la acción concreta sea acompañado de un movimiento similar en el SP500 o el Nasdaq.

En este caso no se está desvirtuando el sistema, sino que en aquellas situaciones en las que la experiencia del trader dice que puede no funcionar del todo bien, se le añaden filtros extra que no deberían afectar negativamente, simplemente es una variación de sistema hacia algo más prudente.

Partiendo que que los sistemas automaticos estan configurados por el propio trader en base a sus criterios pues justamente de esos criterios depende el buen funcionamiento a no ser que lo compre a un profesional pero esto tampoco garantiza el exito yo creo que la clave es tener las ideas claras que tipo de sistema automatico se quiere y en base a ello configurlo y hacer un seguimiento y segun su comportamiento retocarlo pero ojo un sistema automatico hay que adaptarlo segun el mercado en la situacion actual dentro de un lateral amplio con gran volatilidad pues por ejemplo hay que dar prioridad a indicadores de volatilidad en combinacion con MM que actuen como soportes y resistencias mas confirmaciones con figuras tecnicas ,son mejores las orientales funcionan mejor con las cuantitativas

un saludo

Un problema es que las figuras técnicas no se pueden programar ya que donde uno ve un HCH otro está viendo un triángulo expansivo. Pero un sistema es algo objetivo, solo ve datos y no puede opinar.