España
Dicen que se aprende a andar a base de caerse, y en bolsa es igual. Olvidate de sistemas automaticos, pq el 100% acaba dejando de funcionar, tarde o temprano. En bolsa lo que mas cuenta es la experiencia.
Es cierto Daniel, lo que ocurre es que los eventos tipo "cisne negro" como esos que comentas, son eso, eventos aislados que no deben ser contemplados desde ningún punto de vista porque no se puede ni debe contar con ellos.
Los eventos intrínsecos al mercado (como por ejemplo las reuniones del FOMC y demás noticias económicas) ya están introducidos de una manera u otra en la respuesta del sistema porque ocurren periodicamente. De tal manera que si has hecho correctamente en trabajo de diseño y creación, habrás contemplado en el análisis esos momentos especiales de mercado.
Es que el espíritu de un sistema automático precísamente consiste en incorporar toda la experiencia del trader al sistema y evaluar como hubiera funcionado eso en el pasado.
Si no puede objetivar el criterio que vayas a utilizar para operar, entonces no lo puedes meter en el sistema. Si luego modificas el comportamiento del sistema añadiendo tu experienca adicional, no estás operando ese sistema sino otro cuyos resultados a priori son imprevisibles (eso siempre claro) e incomparables con el histórico del sistema que conoces.
Efectivamente en bolsa lo que más cuenta es la experiencia.
No es cierto que el 100% de los sistemas automáticos dejan de funcionar tarde o temprano. Y aunque así fuera ¿Qué más da? mientras tengas tiempo de ganar lo suficiente por el camino...
Lo que SI es cierto es que la gran mayoría de la gente se arruina al menos dos veces hasta que consigue aprender lo suficiente como para sobrevivir. Y de los que sobreviven, la gran mayoría nunca llegan a pasar de empatar año tras año y trabajar para el broker.
Al menos es mi experiencia personal tras haber hablado con muuuuuuuchos traders de muchos tipos.
Supongo que se podrían poner filtros al sistema del tipo. 10 minutos antes y después de una importante noticia, el sistema no estará activo.
Pese a que lo desactiva, sigue formando parte del método de trabajo del sistema.
Exacto, ese es precísamente el espíritu.
Así consigues que, sea lo que sea que dicta tu experiencia, está metido en las reglas del sistema y por lo tanto contemplado en las estadísticas y los resultados esperables.
No sé, pero a mí me parece que la respuesta es muy sencilla. Dado un sistema (suponemos que bueno a través de backtesting) el funcionamiento automático no dependerá del trader, mientras que el funcionamiento manual sí. Con algunos traders eso supondrá un mejoramiento de resultados y con otros un empeoramiento.
No hay una respuesta unívoca a tu pregunta. La respuesta viene de testar el sistema en modo automático y manual durante un tiempo suficiente y comparar los resultados para ese trader en concreto. La forma en que yo lo haría sería operar en manual durante pongamos tres o seis meses y luego comparar con la operativa que hubiera dado el automático mediante backtesting de ese periodo. De esa manera obtienes porcentajes de aciertos y diferencia de beneficios.
Blog: Game over?
El gran poblema de los sistemas automaticos consiste cuando la bolsa se mantiene lateral con gran volatilidad es decir la tipica montaña rusa como la actual continuamente se producen señales falsas de entradas y salidas con el coste que supone via comisiones a no ser que el espacio temporal en el que se utiliza el AT chartista y cuantitativo y el filtro sea muy flexible pero para nada es facil programarlo en estas circunstancias , porque los movimientos en el corto plazo de las bolsas suele ser aleatorio y muy condicionadado por las posiciones largas y cortas que mantienen los traders que pueden ser muy acusadas y en momentos puntuales se pueden generar fuertes cierres ante noticias o acontecimientos inesperadas y ultimanente se producen muy a menudo la ultima ayer
un saludo