Tablas de Valoraciones

Una cosa que no entiendo. Si abogas siempre por el largo plazo, porque una tabla semanal que recomiendas comprar o vender según este en rojo o en verde de tantos valores? Si yo me guio por ejemplo en comprar un valor y para dentro de 2 semanas pones que recomiendas vender, ya no es largo plazo.

Creo que no has leído el "manual" de la "Tabla de Valoraciones"; y si lo has hecho, quizás no haya sido con la suficiente atención [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones]
Saludos.

A lo mejor no lo he entendido bien. pero creo que para entender la base de lo que tu haces es leer el principio. Que es lo que he hecho de nuevo. Si, es un sistema matematico que se genera automaticamente y basado en la probabilidad etc etc. lo demas es demasiado tecnico y lo que habla es que valores metes para que se genere el sistema.
Pero no contesta a mi pregunta. Si yo compro unos valores que en tu tabla a fecha 1/2/2013 me sale comprar, si el sistema automatico genera otros datos debido a todos los conceptos que tiene, sale vender, que pasa? Supuestamente la inversion es a largo plazo no?
No se si me entiendes.

Intentaré explicarme mejor, pero me temo que si con esta repuesta no te queda claro el tema, no podré darte más detalles:

11) Las compras o ventas sólo deben efectuarse cuando la Valoración ha SUPERADO el valor de 100 unidades (si es en negativo comprar, si es en positivo vender).

22) Las señales operativas van acompañadas de un precio de ejecución (que has de dar mediante una orden LIMITADA). Cuando se alcanza ese precio, la valoración correspondiente habrá llegado a ese valor de 100.

Si sigues los comentarios de las tablas verás que Javi explica que entre el precio que hace que la valoración sea -100 y 100 hay suficiente diferencia como para que sea poco probable que en 2 semanas ocurra esto que comentas.
De todos modos, si gestionas una cartera a largo plazo y un valor sube digamos un 60% en una semana tras comprarlo sin que veas que hay razones para ello, vender total o parcialmente no te convierte en un inversor a corto plazo.
Perdón si me he metido donde no me llaman.
Saludos

Ah osea que solo hay que operar cuando llegue al valor de 100 o -100 o superarlos........
creia que era siempre en ese intervalo. y cuanto mas llegue a esos 100 tanto en negativo como positivo mas fiabilidad tendria el realizar la operacion.
entonces mientras no se llegue al 100 no se hace nada con esos valores no?

pd: perdon por haber estado un poco obtuso.

Exactamente, es así como hay que interpretarlo y hacerlo.

Naturalmente se puede operar en cualquier momento que uno quiera, pero la operativa OPTIMA (incluso en el sentido matemático) es justo cuando se alcanza la Valoración = 100.
Esto es así, puesto que es en este punto donde se puede obtener el máximo beneficio (máximo margen) con la máxima probabilidad (... probabilidad de que esa operación se ejecute realmente).

Saludos.

08-02-2013

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       10,08€      -52      25,2%
ITX      104,20€       81      25,7%    108,50€ vta
IBE        3,77€      -33      27,2%
REP       15,99€       -9      27,6%
BME       21,28€       59      26,1%
ABE       12,66€       25      25,4%
EBRO      14,46€       12      24,4%
GRF       24,85€       70      25,3%     26,48€ vta
AMS       19,25€       61      25,2%
ACX        8,13€      -39      27,4%
MAP        2,21€       20      30,0%
ACS       17,14€      -28      29,1%
SAN        6,00€        7      27,4%
GAS       14,57€       75      26,9%     15,40€ vta
_______________________________________alternativas_____________
REE       39,83€       43      24,8%
TRE       36,57€       18      26,4%
FER       11,34€       52      26,7%
CAF      355,10€      -19      23,7%
IDR        8,99€      -17      28,5%
VIS       38,79€       43      26,6%
ZOT       10,47€       12      25,5%
DIA        5,63€       96      27,4%      5,68€ vta
IAG        2,59€      105      27,8%    vender 
TL5        5,19€       26      30,5%
GAM        1,88€      -18      34,6%
PSG        4,30€       16      29,8%
PVA       17,40€      -20      25,8%
MEL        6,34€       45      30,2%
_______________________________________redundantes______________
BBVA       7,40€       47      27,9%
ELE       16,98€       22      27,2%
ANA       47,74€      -28      30,7%
ENG       17,19€       52      25,2%
MTS       12,21€      -36      27,4%
OHL       23,44€       58      28,7%
FCC        8,98€      -64      31,5%
ALB       35,36€       37      29,5%
CABK       2,84€      -11      29,4%
POP        0,66€     -106      32,1%    comprar 
MDF        5,18€       16      25,2%
A3TV       4,43€       55      30,4%
ABG        2,22€      -52      33,8%
SAB        1,74€      -78      28,0%      1,61€ cpa
BKT        3,89€       29      30,3%
SYV        1,71€       -9      34,6%
JAZ        5,80€       77      27,8%      6,11€ vta
ALM        8,95€      105      28,2%    vender 
MERCADO                 7      23,7%    Correlacion=61,3%
                               16,5%=VOLATILIDAD.anual

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

            CARTERA OPTIMIZADA 2013
_______________________________________________________
Patrimonio = 166431€  [Inicial=166258€]
RentaVariable = 104785€
Liquidez = 61646€  [incluye Dividendos=425€]

RENTABILIDAD = 173€ = 0,1%
VOLATILIDAD.anual = 9,5%
Correlacion = 62,9%
Rotacion.Cartera = 1808€ = 1%

_______________________________________________________
TEF   =   687 x   10,08   =   6922 €
ITX   =    62 x  104,20   =   6460 €
IBE   =  1441 x    3,77   =   5437 €
REP   =   466 x   15,99   =   7451 €
BME   =   383 x   21,28   =   8148 €
ABE   =   522 x   12,66   =   6609 €
EBRO  =   445 x   14,46   =   6435 €
GRF   =   220 x   24,85   =   5467 €
AMS   =   300 x   19,25   =   5775 €
ACX   =   564 x    8,13   =   4585 €
MAP   =  1684 x    2,21   =   3728 €
ACS   =   236 x   17,14   =   4045 €
SAN   =   740 x    6,00   =   4440 €
GAS   =   447 x   14,57   =   6513 €
REE   =   154 x   39,83   =   6134 €
FER   =   460 x   11,34   =   5216 €
VIS   =   143 x   38,79   =   5546 €
ZOT   =   561 x   10,47   =   5874 €

_______________________________________________________
           Operativa  Programada

REP   =   152 x   18,44   =   2803 €    =   VENTA
BME   =    79 x   22,14   =   1749 €    =   VENTA
ACX   =   213 x    7,46   =   1589 €    =   COMPRA

_______________________________________________________

           Historico.Cartera        Historico.IBEX   
  año       Renta. Volatil.         Renta. Volatil.  

 2012        11.2%     9.7%          -4.7%    19.7%  
 2013 
 2014 
 2015 
 .... 

 MEDIA:      11.2%     9.7%          -4.7%    19.7%  
 RATIO.Rta/Rsgo:       1.2                     -.-   
_______________________________________________________

© MRNCP379420