Re: Tablas de Valoraciones
08-03-2013
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 11,20€ -8 25,1% ITX 108,55€ 90 25,5% 110,86€ vta IBE 4,06€ -7 27,0% REP 17,46€ 25 27,3% BME 19,30€ 13 26,0% ABE 13,70€ 53 25,3% EBRO 15,00€ 27 24,3% GRF 28,15€ 115 25,3% vender AMS 20,35€ 77 25,0% 21,32€ vta ACX 8,26€ -28 26,8% MAP 2,61€ 84 29,7% 2,71€ vta ACS 18,68€ 2 28,7% SAN 5,99€ 6 27,2% GAS 15,75€ 96 26,7% 15,88€ vta _______________________________________alternativas_____________ REE 41,95€ 59 24,8% TRE 38,12€ 30 26,2% FER 12,53€ 87 26,3% 12,88€ vta CAF 309,00€ -66 24,0% IDR 9,50€ 1 28,4% VIS 39,73€ 47 26,2% ZOT 10,97€ 31 25,4% DIA 5,74€ 85 27,2% 5,93€ vta IAG 2,82€ 131 27,7% vender TL5 5,44€ 38 30,1% GAM 2,50€ 65 34,6% PSG 4,52€ 35 29,2% PVA 8,87€ -172 29,2% comprar MEL 6,41€ 42 29,5% _______________________________________redundantes______________ BBVA 7,70€ 53 27,6% ELE 18,63€ 54 27,2% ANA 48,33€ -19 30,4% ENG 18,87€ 86 24,9% 19,40€ vta MTS 11,33€ -54 27,2% OHL 26,60€ 99 28,4% 26,69€ vta FCC 9,17€ -50 31,0% ALB 34,83€ 28 29,3% CABK 3,07€ 16 29,0% POP 0,70€ -97 31,1% 0,69€ cpa MDF 5,29€ 25 24,8% A3TV 4,82€ 69 30,0% 5,19€ vta ABG 2,22€ -41 33,1% SAB 1,76€ -77 27,5% 1,62€ cpa BKT 4,48€ 68 29,9% 4,83€ vta SYV 1,67€ -17 33,6% JAZ 5,89€ 66 27,8% ALM 10,11€ 135 28,4% vender MERCADO 15 23,6% Correlacion=61,7% 16,2%=VOLATILIDAD.anual_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2013
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Patrimonio = 172550€ [Inicial=166258€]
RentaVariable = 110904€
Liquidez = 61646€ [incluye Dividendos=425€]
RENTABILIDAD = 6292€ = 3,8%
VOLATILIDAD.anual = 9,7%
Correlacion = 64,9%
Rotacion.Cartera = 1808€ = 1%
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TEF = 687 x 11,20 = 7694 €
ITX = 62 x 108,55 = 6730 €
IBE = 1441 x 4,06 = 5846 €
REP = 466 x 17,46 = 8134 €
BME = 383 x 19,30 = 7392 €
ABE = 522 x 13,70 = 7149 €
EBRO = 445 x 15,00 = 6673 €
GRF = 220 x 28,15 = 6193 €
AMS = 300 x 20,35 = 6105 €
ACX = 564 x 8,26 = 4658 €
MAP = 1684 x 2,61 = 4397 €
ACS = 236 x 18,68 = 4407 €
SAN = 740 x 5,99 = 4429 €
GAS = 447 x 15,75 = 7038 €
REE = 154 x 41,95 = 6460 €
FER = 460 x 12,53 = 5764 €
VIS = 143 x 39,73 = 5681 €
ZOT = 561 x 10,97 = 6154 €
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Operativa Programada
REP = 147 x 18,63 = 2739 € = VENTA
BME = 79 x 22,14 = 1749 € = VENTA
ACX = 213 x 7,46 = 1589 € = COMPRA
GAS = 95 x 17,16 = 1630 € = VENTA
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año Renta. Volatil. Renta. Volatil.
2012 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
2013
2014
2015
....
MEDIA: 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
RATIO.Rta/Rsgo: 1.2 -.-
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.