26-07-2013
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF 10,56€ -17 17,8%
ITX 99,85€ 28 18,8%
IBE 4,09€ -5 20,4%
REP 17,65€ 22 20,5%
BME 19,94€ 18 18,2%
ABE 13,83€ 32 17,9%
EBRO 16,40€ 46 16,3%
GRF 31,20€ 97 19,5% 31,39€ vta
AMS 24,99€ 115 16,7% vender
ACX 7,60€ -37 19,1%
MAP 2,69€ 65 25,8%
ACS 21,75€ 45 22,8%
SAN 5,45€ -16 22,2%
GAS 15,15€ 34 21,2%
_______________________________________alternativas_____________
REE 42,03€ 39 18,1%
TRE 36,58€ 6 18,0%
FER 13,11€ 66 18,6%
IDR 10,20€ 14 22,8%
VIS 38,06€ 10 18,1%
ZOT 10,58€ 15 17,6%
DIA 5,77€ 36 21,9%
IAG 3,34€ 94 23,6% 3,38€ vta
CAF 324,30€ -22 17,8%
TL5 7,64€ 104 26,3% vender
GAM 5,70€ 237 36,4% vender
PSG 3,86€ -21 23,0%
MEL 6,38€ 36 26,1%
_______________________________________redundantes______________
BBVA 7,08€ 14 22,9%
ELE 17,08€ 11 20,0%
ANA 36,53€ -74 28,6% 32,80€ cpa
ENG 18,43€ 34 18,2%
MTS 9,89€ -50 22,0%
OHL 28,67€ 67 22,0% 30,80€ vta
FCC 10,28€ 40 31,3%
ALB 38,17€ 44 22,8%
CABK 2,81€ -15 24,4%
POP 3,26€ -84 31,3% 3,04€ cpa
MDF 4,88€ -9 15,9%
A3M 7,51€ 199 28,7% vender
ABG 1,97€ -42 34,2%
SAB 1,57€ -81 22,6% 1,46€ cpa
BKT 3,32€ 3 28,2%
SYV 2,69€ 105 36,6% vender
JAZ 6,48€ 79 21,0% 6,77€ vta
ALM 10,52€ 78 22,1% 11,04€ vta
MERCADO 14 15,2% Correlacion=61,4%
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- Criterio de
CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor.
- Criterio de
OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde].
-
imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia).
-
alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas.
-
redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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CARTERA OPTIMIZADA 2013
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Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 177606€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 117805€
Liquidez = 59801€ [incluye Dividendos=2738€]
RENTABILIDAD(Reta) = 11348€ = 6,8%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,4%
Correlacion = 65,1%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5966€ = 3,6%
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TEF = 687 x 10,56 = 7255 €
ITX = 62 x 99,85 = 6191 €
IBE = 1489 x 4,09 = 6091 €
REP = 478 x 17,65 = 8437 €
BME = 383 x 19,94 = 7637 €
ABE = 522 x 13,83 = 7217 €
EBRO = 445 x 16,40 = 7298 €
GRF = 220 x 31,20 = 6864 €
AMS = 300 x 24,99 = 7496 €
ACX = 861 x 7,60 = 6540 €
MAP = 1684 x 2,69 = 4523 €
ACS = 236 x 21,75 = 5132 €
SAN = 1145 x 5,45 = 6240 €
GAS = 447 x 15,15 = 6772 €
REE = 154 x 42,03 = 6472 €
FER = 460 x 13,11 = 6031 €
VIS = 143 x 38,06 = 5442 €
ZOT = 583 x 10,58 = 6168 €
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Operativa Programada
REP = 137 x 19,13 = 2621 € = VENTA
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2012 149524 23% 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
2013 166258
2014
2015
....
....
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PROMEDIOS = 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
RATIO.Reta/Vola = 1.2 -.-
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Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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